金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)開(kāi)放中的利率-匯率聯(lián)動(dòng)

內(nèi)容概要

目前，中國(guó)雖然已經(jīng)實(shí)現(xiàn)資本賬戶的部分開(kāi)放，但資本流人(出)仍受限制；匯率制度表現(xiàn)為單一盯住美元制，利率仍受管制。因此，利率與匯率之間的互動(dòng)性不強(qiáng)。隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快和中國(guó)加入WTO，中國(guó)最終將開(kāi)放金融市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)匯率自由浮動(dòng)和利率市場(chǎng)化。一方面，這意味著利率與匯率之間的互動(dòng)關(guān)系將在目前的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加深；另一方面，也表明外部的風(fēng)險(xiǎn)沖擊將不可避免地會(huì)襲擊我國(guó)。因此，我們必須未雨綢繆，穩(wěn)步推進(jìn)開(kāi)放進(jìn)程，改革和開(kāi)放金融市場(chǎng)并以其深度和廣度吸收沖擊，設(shè)置防范沖擊的"利率一匯率"防波堤機(jī)制等，來(lái)抑制金融危機(jī)的發(fā)生。    本文運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)分析工具，結(jié)合中國(guó)實(shí)際，從探討利率一匯率聯(lián)動(dòng)機(jī)理人手，建立金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)開(kāi)放中的利率一匯率聯(lián)動(dòng)分析框架，進(jìn)一步研究適合于中國(guó)的金融市場(chǎng)開(kāi)放模式、利率市場(chǎng)化模式和匯率改革模式，從而以新的視角對(duì)中國(guó)加入WTO后金融市場(chǎng)開(kāi)放中出現(xiàn)的新問(wèn)題--風(fēng)險(xiǎn)沖擊，提出一個(gè)系統(tǒng)的防范、預(yù)警和調(diào)節(jié)機(jī)制，為保持中國(guó)金融開(kāi)放過(guò)程中經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)外平衡，提供一個(gè)整體性思路。總體而言，作者在以下幾個(gè)方面進(jìn)行了研究：(1)從多角度探討利率～匯率聯(lián)動(dòng)機(jī)理，構(gòu)建用于分析中國(guó)實(shí)際的理論模型；(2)構(gòu)建適用于中國(guó)金融市場(chǎng)開(kāi)放的理論假說(shuō)；(3)探討與中國(guó)金融市場(chǎng)開(kāi)放模式相一致的利率動(dòng)態(tài)市場(chǎng)化模式；(4)探討與中國(guó)金融市場(chǎng)開(kāi)放模式相一致的匯率制度優(yōu)選目標(biāo)；(5)以上所有分析都?xì)w結(jié)為一個(gè)目的，即通過(guò)探討金融市場(chǎng)開(kāi)放中的利率一匯率聯(lián)動(dòng)，提出開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下防范和化解風(fēng)險(xiǎn)沖擊、保持中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)外平衡的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。    作者首先對(duì)本文研究的現(xiàn)實(shí)背景進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析(第1章)。在指明金融市場(chǎng)開(kāi)放實(shí)踐對(duì)系統(tǒng)理論研究迫切需要的同時(shí)，作者明確了本文力圖解決的問(wèn)題。然后，通過(guò)對(duì)已有利率一匯率聯(lián)動(dòng)理論的系統(tǒng)回顧和國(guó)內(nèi)學(xué)者研究現(xiàn)狀的粗線條概括，作者認(rèn)為，已有理論供給不能滿足迫切的理論需求。以此為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)本文的研究方向進(jìn)行了明確定位。

作者簡(jiǎn)介

薛宏立，1972年生，山西太原人。2003年畢業(yè)于中共中央黨校研究生院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和博士學(xué)位。曾擔(dān)任中央校衛(wèi)星遠(yuǎn)程教育課程《國(guó)際金融學(xué)》主講人，現(xiàn)任中國(guó)光大銀行資金部交易處副處長(zhǎng)。
    主要研究領(lǐng)域涉及國(guó)際金融與投資管理、金融市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、ALM和FTP等。曾在《

書(shū)籍目錄

第1章 理論回顧與研究定位  1.1 本文的選題意義及研究的必要性  1.2 有關(guān)利率—匯率聯(lián)動(dòng)的理論回顧與評(píng)析  1.3 國(guó)內(nèi)學(xué)者的研究現(xiàn)狀  1.4 本文的研究定位與理論創(chuàng)新  1.5 本文的結(jié)構(gòu)安排  1.6 本文的前提假設(shè)第2章 利率—匯率聯(lián)動(dòng)機(jī)理  2.1 利率—匯率聯(lián)動(dòng)機(jī)理：一般分析  2.2 利率—匯率聯(lián)動(dòng)機(jī)理：以利率平價(jià)為基礎(chǔ)的分析  2.3 利率—匯率聯(lián)動(dòng)機(jī)理：以蒙代爾一弗萊明模型為基礎(chǔ)的分析  2.4 利率—匯率聯(lián)動(dòng)機(jī)理：以央行政策目標(biāo)為基礎(chǔ)的分析  2.5 利率—匯率聯(lián)動(dòng)機(jī)理：國(guó)別實(shí)證研究  2.6 小結(jié)第3章 動(dòng)態(tài)開(kāi)放：中國(guó)金融市場(chǎng)開(kāi)放的理論假說(shuō)  3.1 金融市場(chǎng)開(kāi)放：一般分析  3.2 開(kāi)放與管制不對(duì)稱(chēng)一中國(guó)金融市場(chǎng)開(kāi)放的現(xiàn)實(shí)特征  3.3 動(dòng)態(tài)開(kāi)放：虛幻的假說(shuō)還是現(xiàn)實(shí)的選擇  3.4 案例研究：一些國(guó)家(或地區(qū))金融開(kāi)放的經(jīng)驗(yàn)  3.5 動(dòng)態(tài)開(kāi)放(開(kāi)放度)對(duì)利率一匯率聯(lián)動(dòng)的影響  3.6 小結(jié)第4章 動(dòng)態(tài)開(kāi)放中的利率市場(chǎng)化與利率—匯率聯(lián)動(dòng)  4.1 利率管制與利率市場(chǎng)化：一般分析  4.2 案例研究：利率市場(chǎng)化的國(guó)別分析  4.3 動(dòng)態(tài)開(kāi)放中的人民幣利率改革：約柬?xiàng)l件與路徑選擇優(yōu)勢(shì)  4.4 利率改革新思路：與金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)開(kāi)放一致的利率動(dòng)態(tài)市場(chǎng)化  4.5 利率市場(chǎng)化程度對(duì)利率一匯率聯(lián)動(dòng)的影響  4.6 小結(jié)第5章 動(dòng)態(tài)開(kāi)放中的匯率制度選擇與利率一匯率聯(lián)動(dòng)  5.1 匯率制度選擇的基本理論  5.2 兩極匯率與中間匯率：制度選擇的約束  5.3 案例研究：發(fā)展中國(guó)家的匯率制度選擇  5.4 金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)開(kāi)放條件下人民幣匯率制度選擇  5.5 不同匯率制度選擇對(duì)利率-匯率聯(lián)動(dòng)的影響  5.6 小結(jié)第6章 動(dòng)態(tài)開(kāi)放、風(fēng)險(xiǎn)(貨幣)沖擊與央行監(jiān)管  6.1 動(dòng)態(tài)開(kāi)放與風(fēng)險(xiǎn)沖擊  6.2 風(fēng)險(xiǎn)沖擊與央行監(jiān)管  6.3 風(fēng)險(xiǎn)沖擊的保障機(jī)制：金融制度建設(shè)  6.4 風(fēng)險(xiǎn)沖擊的預(yù)警機(jī)制：風(fēng)險(xiǎn)先行指標(biāo)體系建設(shè)  6.5 風(fēng)險(xiǎn)沖擊的調(diào)節(jié)機(jī)制：中央銀行的貨幣政策  6.6 小結(jié)結(jié)束語(yǔ)：結(jié)論與進(jìn)一步要研究的問(wèn)題  1.結(jié)論  2.進(jìn)一步要研究的問(wèn)題主要參考文獻(xiàn)附錄：2003年博士畢業(yè)以來(lái)發(fā)表的部分專(zhuān)業(yè)論文跋

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