商品交易顧問(wèn)

內(nèi)容概要

　　商品交易顧問(wèn)（commodity trading advisor,CTA）是一個(gè)歷史稱謂，最初代指交易商品期貨的投資顧問(wèn)和商品投資基金（commodity pool）；而今在期貨投資領(lǐng)域，已經(jīng)全面代指交易商品，或（和）交易金融衍生產(chǎn)品的投資顧問(wèn)（trading advisor,TA)以及以商品期貨或（和）金融衍生產(chǎn)品為投資對(duì)象的期貨投資基金（futures fund），亦即管理型期貨（managed futures）。因此，盡管本書(shū)的書(shū)名為《商品交易顧問(wèn)——風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)分析與選擇》，但《期貨投資基金——風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)分析與選擇》一名也許更能讓廣大中國(guó)讀者明了其全面宗旨和真實(shí)內(nèi)涵。　　? 期貨投資基金的興起也許是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)最有影響意義的金融現(xiàn)象之一。傳統(tǒng)上被歸于“另類(lèi)投資”的期貨投資基金，在日益進(jìn)入主流機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)配置序列之際，也越來(lái)越多地受到主流研究方法的檢驗(yàn)，其神秘面紗正在揭去?！渡唐方灰最檰?wèn)——風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)分析與選擇》正是一本為我們廓清期貨投資基金關(guān)鍵認(rèn)識(shí)的權(quán)威論文集。本書(shū)的高度在于，用主流研究方法和大量的數(shù)據(jù)，檢驗(yàn)了期貨投資基金領(lǐng)域許多頗具爭(zhēng)議的議題，對(duì)期貨投資基金的實(shí)踐與管理進(jìn)行了諸多理論精煉和總結(jié)。對(duì)于尚處于起步階段的中國(guó)期貨界的管理者和投資者而言，本書(shū)尤其為我們提供了寬闊的視野和深邃的思路，值得我們仔細(xì)研讀。

書(shū)籍目錄

總序譯者前言序前言致謝第一篇　業(yè)　績(jī)第一章　管理型期貨和對(duì)沖基金：天作之合引言管理型期貨數(shù)據(jù)股票、債券，加對(duì)沖基金或者管理型期貨對(duì)沖基金加上管理型期貨股票、債券、對(duì)沖基金和管理型期貨管理型期貨造成的偏度下降結(jié)論第二章　基準(zhǔn)化CTAs業(yè)績(jī)第三章　管理型期貨業(yè)績(jī)：持續(xù)性和收益來(lái)源第四章　CTA業(yè)績(jī)、存活性偏誤和解散頻率第五章　運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的CTA業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)第六章　市場(chǎng)條件變化中的CTAs業(yè)績(jī)第七章　使用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的CTAs單一效率和交叉效率第二篇　風(fēng)險(xiǎn)和管理型期貨投資第八章　大型對(duì)沖基金和CTA交易對(duì)期貨市場(chǎng)波動(dòng)率的影響第九章　測(cè)度管理型期貨的買(mǎi)入波動(dòng)率策略第十章　管理型期貨風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法之間的相互依賴性第十一章　使用三種另類(lèi)資產(chǎn)管理收益分布中的下跌風(fēng)險(xiǎn)第三篇　管理型期貨：投資、傭金與監(jiān)管第十二章　管理型期貨的投資第十三章　管理和激勵(lì)傭金對(duì)CTA業(yè)績(jī)的影響：一個(gè)注解第十四章　管理型期貨基金以及其他信托產(chǎn)品：澳大利亞監(jiān)管模式第四篇　計(jì)劃評(píng)估、選擇和收益第十五章　如何設(shè)計(jì)商品期貨交易計(jì)劃第十六章　選擇合適的CTA：一個(gè)或有要求權(quán)方法第十七章　CTA與資產(chǎn)組合分散化：時(shí)間性研究第十八章　CTA收益的隨機(jī)游走行為第十九章　收益增進(jìn)的CTA分散化策略第二十章　將CTA納入資產(chǎn)配置流程：一個(gè)均值修正的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值框架第二十一章　CTA收益的ARMA模型第二十二章　CTAs的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益：使用修正的夏普比率第二十三章　管理型期貨的時(shí)間分散功能參考文獻(xiàn)

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