開放式基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

本書從中國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的需要出發(fā)，從開放式基金管理體系和管理技術(shù)的應(yīng)用角度，分析了開放式基金在證券投資時(shí)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及在資金安全排與基金投資人博弈過程中所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，力求建立中國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本框架，為基金公司風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施提供有益的借鑒。

作者簡(jiǎn)介

劉家平，男，1963年出生，湖北仙桃人?，F(xiàn)為中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院在站博士后，聚合日進(jìn)資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。曾先后就讀于武漢理工大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)和賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院，分別獲得工學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（會(huì)計(jì)）和經(jīng)濟(jì)博士（統(tǒng)計(jì)）學(xué)位。曾任大鵬證券、中國(guó)科技證券綜合研究所所長(zhǎng)。主要從事證券投資、受托資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的研究。近幾年來(lái)，發(fā)表論文十多篇。出版專著3部。

書籍目錄

第一章  導(dǎo)論   第一節(jié)  研究動(dòng)因及國(guó)內(nèi)外研究綜述   第二節(jié)  分析架構(gòu)與創(chuàng)新第二章  開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的特性   第一節(jié)  開放式基金風(fēng)險(xiǎn)的特性   第二節(jié)  開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的特性第三章  中國(guó)開放基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析   第一節(jié) 開放式基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析的方法   第二節(jié) 開放式基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量           ——VaR的計(jì)算   第三節(jié)  收益率時(shí)間序列模型   第四節(jié)  中國(guó)基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析第四章  中國(guó)開放式基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防范   第一節(jié) 市場(chǎng)險(xiǎn)防范與金融資產(chǎn)配置    第二節(jié) 金融資產(chǎn)配置模型   第三節(jié) 國(guó)際開放式基金資產(chǎn)配置技術(shù)在中國(guó)的應(yīng)用   第四節(jié) 中國(guó)證券投資基金資產(chǎn)配置實(shí)證分析第五章  中國(guó)開放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理   第一節(jié) 開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理分析   第二節(jié)  開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量   第三節(jié)  開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的決策模型   第四節(jié)  開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)律和對(duì)策結(jié)束語(yǔ)附錄參考文獻(xiàn)后記

圖書封面

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