系統(tǒng)多元決策與風險控制

內(nèi)容概要

本書以定量分析為主要工具，針對社會、經(jīng)濟活動中的若干問題，將定量分析的基本方法與決策論的核心內(nèi)容相結(jié)合，構(gòu)成有一定特色的內(nèi)容體系。全書首先闡述了統(tǒng)計學的主要內(nèi)容和方法，如描述統(tǒng)計、推斷統(tǒng)計和非參數(shù)統(tǒng)計，介紹了相關(guān)分析、回歸分析和多元分析技術(shù)，它們構(gòu)成了本書中定量分析的基本內(nèi)容。本書對社會、經(jīng)濟發(fā)展中的若干風險問題開展討論，并提出了一些新的方法和思想。書中介紹了決策分析的基本內(nèi)容和主要模型，結(jié)合實際案例，說明了實際應(yīng)用中出現(xiàn)的主要問題和處理過程。書中的案例主要以中國的實際問題為主。為了便于論述和理解，書中省略了一些理論證明，但對某些易混淆的問題給出了較詳盡的闡述。 本書可以作為高等院校經(jīng)濟學、管理學的本科生高年級和研究生的教材與教學參考書，也可供具有一定專業(yè)知識的管理人員和研究人員閱讀和參考。

書籍目錄

第一章 數(shù)據(jù)資料的描述分析　第一節(jié) 數(shù)據(jù)資料的整理　第二節(jié) 數(shù)據(jù)資料的位置特征　第三節(jié) 數(shù)據(jù)資料的差異特征第二章 假設(shè)檢驗　第一節(jié) 假設(shè)檢驗的基本概念　第二節(jié) 總體均值的假設(shè)檢驗　第三節(jié) 總體比例的假設(shè)檢驗　第四節(jié) 總體方差的假設(shè)檢驗第三章 非參數(shù)統(tǒng)計　第一節(jié) x的平方檢驗　第二節(jié) 正負符號檢驗　第三節(jié) 帶等級的正負符號檢驗　第四節(jié) 多個總體的檢驗　第五節(jié) 其他非參數(shù)統(tǒng)計方法第四章 相關(guān)與回歸分析　第一節(jié) 導言　第二節(jié) 相關(guān)分析　第三節(jié) 一元線性回歸　第四節(jié) 多元線性回歸第五章 回歸分析的擴展　第一節(jié) 非線性問題的線性化　第二節(jié) 異方差分析　第三節(jié) 序列自相關(guān)分析　第四節(jié) 多重共線性分析　第五節(jié) 隨機解釋變量　第六節(jié) 計量經(jīng)濟模型的建模步驟　第七節(jié) 虛變量回歸分析第六章 多元分析技術(shù)　第一節(jié) 聚類分析　第二節(jié) 判別分析　第三節(jié) 主成分分析　第四節(jié) 因子分析　第五節(jié) 典型相關(guān)分析第七章 風險的基本理論　第一節(jié) 風險的概念　第二節(jié) 風險的類別　第三節(jié) 風險的產(chǎn)生及性質(zhì)第八章 社會經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展　第一節(jié) 人類社會的三種發(fā)展觀　第二節(jié) 可持續(xù)發(fā)展理論的形成過程　第三節(jié) 可持續(xù)發(fā)展對資源開發(fā)的要求　第四節(jié) 資源的定義以及我國資源的現(xiàn)狀第九章 我國經(jīng)濟發(fā)展中的若干風險　第一節(jié) 證券市場風險的度量　第二節(jié) VaR模型　第三節(jié) 企業(yè)經(jīng)營風險預警指標體系設(shè)計及模型　第四節(jié) 上市公司績效評價指數(shù)的多元分析　第五節(jié) 商業(yè)信用風險的量化分析第十章 社會發(fā)展中的若干風險分析　第一節(jié) 多目標風險決策的協(xié)調(diào)　第二節(jié) 城市失業(yè)監(jiān)測預警系統(tǒng)　第三節(jié) 社會發(fā)展指標體系　第四節(jié) 不可比信息的均衡調(diào)整　第五節(jié) 從擴大就業(yè)走向全面小康社會第十一章 風險決策　第一節(jié) 基本概念　第二節(jié) 不確定型決策技術(shù)　第三節(jié) 風險型決策技術(shù)　第四節(jié) 效用理論在決策中的應(yīng)用　第五節(jié) 主觀概率在決策中的應(yīng)用　第六節(jié) 序列決策　第七節(jié) 靈敏度分析第十二章 隨機時間序列線性模型預測方法　第一節(jié) 概述　第二節(jié) 平穩(wěn)隨機時間序列　第三節(jié) 平穩(wěn)隨機時間序列模型識別　第四節(jié) 隨機時間序列模型的參數(shù)估計與檢驗　第五節(jié) 隨機時間序列模型的預測方法　第六節(jié) 案例第十三章 系統(tǒng)評價　第一節(jié) 系統(tǒng)評價概述　第二節(jié) 系統(tǒng)評價方法　第三節(jié) 系統(tǒng)評價的應(yīng)用實例 第十四章 系統(tǒng)風險的控制分析　第一節(jié) 基本概念　第二節(jié) 經(jīng)濟系統(tǒng)的狀態(tài)空間表示與求解　第三節(jié) 經(jīng)濟系統(tǒng)控制的應(yīng)用　第四節(jié) 聯(lián)立系統(tǒng)的動態(tài)控制分析參考文獻

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