商業(yè)銀行全面風險管理

前言

　　隨著中國商業(yè)銀行市場化、國際化和混業(yè)經營的不斷深入，在巴塞爾系列協(xié)議的框架下，以信用風險、市場風險和操作風險為核心，覆蓋全業(yè)務流程的全面風險管理的能力提升，正逐漸成為商業(yè)銀行提高核心競爭力的關鍵要素。中國銀行業(yè)監(jiān)管當局正在逐步加大國內銀行業(yè)金融機構對實施巴塞爾協(xié)議的要求力度，國內銀行業(yè)金融機構大都將全面風險管理提上重要議事日程，設置了巴塞爾協(xié)議實施工作項目組，全面加強協(xié)議實施。在資本充足率滿足監(jiān)管要求的基礎上，大力節(jié)約資本，提高資本收益率，實現(xiàn)利益相關者風險調整后的整體綜合利益最大化，已成為商業(yè)銀行經營管理的首要目標。　　本書針對中國商業(yè)銀行風險管理的實際情況，在巴塞爾系列協(xié)議的架構下，基于巴塞爾新資本協(xié)議的最低資本要求、市場紀律和外部監(jiān)督三大支柱的基本要求，跟蹤國際銀行業(yè)風險管理的前沿研究和實踐進展，從技術和制度兩個層面，構建了以信用風險、市場風險和操作風險為核心的商業(yè)銀行全面風險管理框架，對通過實施巴塞爾系列協(xié)議，提高銀行業(yè)風險控制能力方面，具有較強的指導性?！　￡惖聞俨┦块L期從事商業(yè)銀行的風險管理研究和實踐，具有扎實的理論功底和豐富的實踐經驗。本書邏輯結構嚴謹，層次分明，語言流暢，可以作為商業(yè)銀行風險管理從業(yè)人員的實務操作手冊和高校金融學專業(yè)研究生教材，為學術界和實務界的朋友們提供借鑒。

內容概要

本書針對中國商業(yè)銀行風險管理的實際情況，在巴塞爾系列協(xié)議的架構下，基于巴塞爾新資本協(xié)議的最低資本要求、市場紀律和監(jiān)督檢查三大支柱，跟蹤國際銀行業(yè)風險管理的前沿研究和實踐進展，從技術和制度兩個層面，構建了以信用風險、操作風險和市場風險為核心的商業(yè)銀行全面風險管理框架，可以為中國商業(yè)銀行風險管理水平的提高和經營業(yè)績的優(yōu)化提供借鑒。

作者簡介

陳德勝，經濟學博士，副教授，國家信息中心博士后。國內銀行從業(yè)十余年，主要研究領域為貨幣政策與金融風險管理、宏觀經濟與產業(yè)經濟分析。主持國家自然科學基會(70673054)和中國博士后基金(200503092)，負責和參與國家及省部級課題16項，在國內外權威期刊發(fā)表學術論文40余篇，出版專著《中國宏觀經濟分析框架》、《商業(yè)銀行信用風險資本管理》、《商業(yè)銀行公司治理風險分析與評價》、《匯率制度安排與外匯儲備管理研究》、《信貸資產組合管理》等6部。

書籍目錄

第一部分 巴塞爾系列協(xié)議對商業(yè)銀行全面風險管理的總體要求　第一章 巴塞爾系列協(xié)議 　第二章 巴塞爾新資本協(xié)議 第二部分 商業(yè)銀行實施全面風險管理的意義、原則和戰(zhàn)略目標 　第三章 商業(yè)銀行實施全面風險管理的意義 　第四章 商業(yè)銀行實施全面風險管理的原則 　第五章　商業(yè)銀行全面風險管理的戰(zhàn)備目標第三部分　巴塞爾系列協(xié)議框架下的商業(yè)銀行信用風險管理　第六章　商業(yè)銀行信用風險管理的指導原則　第七章　商業(yè)銀行信用風險的評級管理　第八章　商業(yè)銀行信用風險的緩釋管理　第九章　商業(yè)銀行信用風險的定價管理　第十章　商業(yè)銀行信用風險的組合管理　第十一章　商業(yè)銀行信用風險的預警管理　第十二章　商業(yè)銀行信用風險的轉移管理　第十三章　商業(yè)銀行信用風險的準備金管理　第十四章　商業(yè)銀行信用風險的資本管理第四部分　巴塞爾系列協(xié)議框架下的商業(yè)銀行市場風險管理　第十五章　巴塞爾系列協(xié)議對商業(yè)銀行市場風險管理的要求　第十六章　商業(yè)銀行的利率風險管理　第十七章　商業(yè)銀行的匯率風險管理　第十八章　商業(yè)銀行的流動性風險管理第五部分　巴塞爾系列協(xié)議框架下的商業(yè)銀行操作風險管理　第十九章　巴塞爾新資本協(xié)議對商業(yè)銀行操作風險管理的要求　第二十章　商業(yè)銀行操作風險管理的實踐　第二十一章　商業(yè)銀行的內部控制管理　第二十二章　商業(yè)銀行操作風險管理中的公司治理第六部分　對商業(yè)銀行風險管理的監(jiān)督檢查和市場紀律　第二十三章　對商業(yè)銀行風險管理的監(jiān)督檢查　第二十四章　商業(yè)銀行風險管理的市場紀律約束第七部分　商業(yè)銀行全面風險管理的組織.制度和信息技術保障　第二十五章　商業(yè)銀行全面風險管理的組織保障　第二十六章　商業(yè)銀行全面風險管理的制度保障　第二十七章　商業(yè)銀行全面風險管理的信息技術支持　第二十八章　商業(yè)銀行全面風險管理的實施方案主要參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第一部分　巴塞爾系列協(xié)議對商業(yè)銀行全面風險管理的總體要求　　第一章　巴塞爾系列協(xié)議　　第二節(jié)　巴塞爾系列協(xié)議的沿革　　巴塞爾協(xié)議的出臺起源于前聯(lián)邦德國赫爾斯塔銀行(Her·statt。Bank)和美國的富蘭克林國民銀行(Franklin National Bank)的倒閉。這是兩家著名的國際性銀行，它們的倒閉使監(jiān)管機構在驚愕之余開始全面審視擁有廣泛國際業(yè)務的銀行監(jiān)管問題。赫爾斯塔銀行和富蘭克林銀行倒閉的第二年，由西方十國集團(美國、英國、法國、聯(lián)邦德國、意大利、日本、荷蘭、比利時、加拿大、瑞典)中央銀行行長在國際清算銀行總部瑞士巴塞爾倡議建立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會，其主要成員包括十國集團中央銀行與銀行監(jiān)管部門的代表。該委員會就有關銀行國際監(jiān)管事宜制定了一系列協(xié)議?？v觀該協(xié)議的發(fā)展歷程，大致可分為以下三個階段?！　∫?、巴塞爾系列協(xié)議的提出階段　　1975年9月，第一個巴塞爾協(xié)議出臺。這個協(xié)議極為簡單，核心內容就是針對國際性銀行監(jiān)管主體缺位的現(xiàn)實突出強調了兩點：一是任何銀行的國外機構都不能逃避監(jiān)管；二是母國和東道國應共同承擔職責。　　1983年5月，修改后的巴塞爾協(xié)議推出，這個協(xié)議基本上是前一個協(xié)議的具體化和明細化，比如明確了母國和東道國的監(jiān)管責任和監(jiān)督權力，分行、支行和合資銀行的清償能力、流動性、外匯活動及其頭寸各由哪方負責等，由此體現(xiàn)“監(jiān)督必須充分”的監(jiān)督原則。兩個巴塞爾協(xié)議沒有實質性差異?？傮w思路都是“股權原則為主，市場原則為輔；母國綜合監(jiān)督為主，東道國個別監(jiān)督為輔”，對清償能力等監(jiān)管內容都只提出了抽象的監(jiān)管原則和職責分配，未能提出具體可行的監(jiān)管標準。各國對國際銀行業(yè)的監(jiān)管都是各自為戰(zhàn)、自成體系，充分監(jiān)管的原則也就無從體現(xiàn)。20世紀80年代拉美債務危機促使西方銀行監(jiān)管理念發(fā)生重大的轉折，即由以總資產大小為實力象征轉變?yōu)橐再Y本充足率為核心的監(jiān)管理念，即“資本是上帝”的新理念。

媒體關注與評論

　　陳德勝博士在長期從事銀行業(yè)風險管理工作的基礎上，系統(tǒng)研究基于巴塞爾協(xié)議的商業(yè)銀行風險管理達十年之久，他負責撰寫的《商業(yè)銀行全面風險管理》一書具有較為扎實的理論基礎和較強的操作指導意義?！　　袊裆y行能源金融事業(yè)部總裁　李志毅　　中國銀行業(yè)監(jiān)管當局正在逐步加大國內銀行業(yè)對實施巴塞爾協(xié)議的要求力度，國內銀行業(yè)大都設置了巴塞爾協(xié)議實施工作項目組，全面加強協(xié)議實施。本書在通過實施巴塞爾系列協(xié)議提高銀行業(yè)風險控制能力方面具有較強的指導性?！　　獓倚畔⒅行牟┦亢髮熤飨瘓F執(zhí)行主席　　本書在巴塞爾系列協(xié)議的基礎上，不拘泥于BASELII，基于制度和技術兩個層面，全面覆蓋了信用風險、市場風險和操作風險，充分強調了可操作性，具有較高的學術和實務參考價值?！　　迦A大學經濟管理學院教授、博士生導師

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