開放式基金風(fēng)險分析與風(fēng)險管理研究

內(nèi)容概要

　　《開放式基金風(fēng)險分析與風(fēng)險管理研究》分為六章1 風(fēng)險分析與風(fēng)險管理的理論：回顧與評述，2 開放式基金風(fēng)險與風(fēng)險管理的一般分析，3 開放式基金投資風(fēng)險理論及實(shí)證分析，4 開放式基金流動性風(fēng)險的理論與實(shí)證分析，5 開放式基金道德風(fēng)險形成機(jī)理及其治理結(jié)構(gòu)，6 防范風(fēng)險的外在制度安排。

書籍目錄

導(dǎo)論1 問題的提出2 研究目的3 國內(nèi)外研究概況4 基本范疇界定5 研究對象及研究視角6 研究的基本思路和基本研究方法7 研究的重點(diǎn)、難點(diǎn)及創(chuàng)新點(diǎn)1 風(fēng)險分析與風(fēng)險管理的理論：回顧與評述1.1 風(fēng)險分析的微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)——不確定下選擇理論1.2 委托代理理論1.3 現(xiàn)代投資組合管理理論1.4 VAR:現(xiàn)代風(fēng)險管理技術(shù)1.5 投資基金收益風(fēng)險的評價2 開放式基金風(fēng)險與風(fēng)險管理的一般分析2.1 開放式基金概述及其風(fēng)險分類2.2 開放式基金產(chǎn)品的特性2.3 開放式基金風(fēng)險管理一般分析3 開放式基金投資風(fēng)險理論及實(shí)證分析3.1 投資風(fēng)險的形成機(jī)理3.2 我國開放式基金投資風(fēng)險的現(xiàn)實(shí)考察3.3 投資風(fēng)險的防范與控制3.4 案例分析4 開放式基金流動性風(fēng)險的理論與實(shí)證分析4.1 流動性風(fēng)險的形成機(jī)理4.2 我國開放式基金流動性風(fēng)險的現(xiàn)實(shí)考察4.3 流動性風(fēng)險控制的策略與工具5 開放式基金道德風(fēng)險形成機(jī)理及其治理結(jié)構(gòu)5.1 道德風(fēng)險形成機(jī)理分析5.2 道德風(fēng)險與基金治理結(jié)構(gòu)5.3 我國開放式基金治理結(jié)構(gòu)的一般分析5.4 我國基金治理結(jié)構(gòu)的改進(jìn)6 防范風(fēng)險的外在制度安排6.1 資本市場制度安排6.2 基金業(yè)管理體制與監(jiān)管制度6.3 開放式基金業(yè)績--風(fēng)險評價體系結(jié)語附錄1：中國證券投資基金大事記附錄2：中華人民共和國證券投資基金法參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　同時，正是在開放式基金管理者權(quán)衡投資所面臨的風(fēng)險水平與自身的風(fēng)險偏好、承擔(dān)風(fēng)險的能力進(jìn)而決定承擔(dān)多少風(fēng)險、轉(zhuǎn)移多少風(fēng)險這種風(fēng)險管理的過程中，開放式基金實(shí)現(xiàn)了其重要的風(fēng)險配置功能?！　。?）提高開放式基金競爭力的基礎(chǔ)是風(fēng)險管理。開放式基金的核心技能在于為得到收益而必須管理風(fēng)險，因?yàn)殚_放式基金經(jīng)營的根本在于找出風(fēng)險，從風(fēng)險中獲得利潤--包括使用風(fēng)險吸收、風(fēng)險中介、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等手段。因此，風(fēng)險管理是開放式基金經(jīng)營管理的基石和核心，是提高競爭力、建立戰(zhàn)略優(yōu)勢的基礎(chǔ)?！　。?）開放式基金風(fēng)險管理主體是多層次的。開放式基金風(fēng)險管理有僅包括基金管理公司這種微觀主體的風(fēng)險管理活動，基金行業(yè)自律行為，而且也包括監(jiān)管部門的監(jiān)管行為。有關(guān)開放式基金風(fēng)險管理的層次問題在下一節(jié)將進(jìn)行詳細(xì)的分析?！　。?）開放式基金風(fēng)險管理的內(nèi)容包括風(fēng)險識別、風(fēng)險衡量、風(fēng)險處理和風(fēng)險監(jiān)控。從識別到風(fēng)險管理的監(jiān)督是一個運(yùn)動周期，在這每一個周期中，風(fēng)險管理可達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。風(fēng)險識別是基金管理者（包括基金監(jiān)管者）對開放式基金運(yùn)行過程中可能面臨的風(fēng)險因素的識別。風(fēng)險識別主要是調(diào)查開放式基金運(yùn)行中面臨的所有潛在風(fēng)險是否存在、分析產(chǎn)生風(fēng)險的各種原因，風(fēng)險識別主要回答：①有哪些風(fēng)險應(yīng)當(dāng)考慮？②引起這些風(fēng)險的主要因素是什么？③這些風(fēng)險引起后果的嚴(yán)重程度如何？風(fēng)險衡量是對風(fēng)險水平的分析和估量，包括估量各種損失發(fā)生的可能性的大小（概率分布）以及損失發(fā)生的規(guī)模和程度。風(fēng)險衡量與風(fēng)險識別密切相關(guān)，風(fēng)險衡量實(shí)際上是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上對風(fēng)險環(huán)境認(rèn)識的進(jìn)一步深化?！　　?/pre>








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