高級經(jīng)濟計量學(xué)

內(nèi)容概要

本書是在中國社會科學(xué)院研究生院碩士及博士研究生《高級經(jīng)濟計量學(xué)》課程講義的基礎(chǔ)上編輯而成的，較為系統(tǒng)地介紹了高級經(jīng)濟計量學(xué)的知識體系及相關(guān)最新進(jìn)展。全書共分為十二章，其中第一章至第五章為高級經(jīng)濟計量學(xué)的核心方法，內(nèi)容包括最大似然估計、廣義矩方法、半?yún)?shù)方法、貝葉斯分析以及分位數(shù)回歸；第六章至第九章為時間序列分析，內(nèi)容包括ARMA過程與ARCH模型、協(xié)整與誤差修正模型、向量自回歸以及狀態(tài)空間模型；第十章及第十一章為微觀經(jīng)濟計量學(xué)，包括離散選擇模型、托比特模型以及微觀面板數(shù)據(jù)分析，第十二章為非平穩(wěn)的宏觀面板數(shù)據(jù)分析。本書思路清晰，層次分明，在理論方法的敘述及公式推導(dǎo)方面力求深入淺出、通俗易懂。本書可作為經(jīng)濟類及管理類碩士研究生及博士研究生的教材，也可作為社會各屆人士查閱或使用有關(guān)模型方法的參考書。

作者簡介

李雪松，經(jīng)濟學(xué)博士，中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所研究員，中國社會科學(xué)院研究生院教授，中國數(shù)量經(jīng)濟學(xué)會學(xué)術(shù)委員。目前的主要研究領(lǐng)域為：經(jīng)濟模型理論及應(yīng)用；中國宏觀經(jīng)濟跟蹤分析與預(yù)測。     1998-2000年，三度在荷蘭中央計劃局（CPB）從事中國經(jīng)濟可計算一

書籍目錄

前言第一章　最大似然估計與假設(shè)檢驗  第一節(jié)　最大似然估計與條件最大似然估計    一　最大似然估計    二　條件最大似然估計  第二節(jié)　最大似然估計量的性質(zhì)及準(zhǔn)最大似然估計    一  最大似然估計量的性質(zhì)    二  最大似然估計及其性質(zhì)案例    三  最大似然估計量方差的估計    四  準(zhǔn)最大似然估計  第三節(jié)　三種常用的假設(shè)檢驗    一　似然比檢驗    二　沃爾德檢驗    三  拉格朗日乘數(shù)檢驗（得分檢驗）    四  三種檢驗方法的比較  第四節(jié)　案例分析    一  最大似然估計及參數(shù)約束檢驗案例    二  參數(shù)約束檢驗實證分析案例  第五節(jié)　數(shù)值最大化方法    一　格子搜索法    二　最陡爬坡法    三  牛頓—拉夫森方法  思考題第二章　廣義矩方法  第一節(jié)　經(jīng)典矩方法    一  基本概念    二　經(jīng)典矩方法    三  經(jīng)典矩估計量漸近協(xié)方差的計算　第二節(jié)　廣義矩方法及其性質(zhì)  　一　廣義矩方法  　二  一般廣義矩估計量的性質(zhì)　第三節(jié)　最優(yōu)權(quán)矩陣與最優(yōu)GMM    一　最優(yōu)權(quán)矩陣的選擇    二  最優(yōu)GMM估計示例    三  最優(yōu)GMM估計量數(shù)值算法的步驟　第四節(jié)　過度識別約束檢驗    一  線性回歸模型的GMM估計    二  過度識別約束檢驗（Hansen檢驗或者J檢驗）　思考題第三章　非參數(shù)與半?yún)?shù)方法　第一節(jié)　非參數(shù)密度估計    一  局部直方圖法    二  羅森布拉特—帕森核估計方法    三　k近鄰估計方法    四  可變窗寬核估計方法  第二節(jié)　密度函數(shù)核估計量的性質(zhì)及其最優(yōu)窗寬的選擇    一  密度函數(shù)核估計量的性質(zhì)    二  密度函數(shù)核估計過程中窗寬的選擇與嵌入估計    三  多元密度函數(shù)的核估計  第三節(jié)　非參數(shù)回歸模型    一  納達(dá)那亞—沃森核回歸方法    二  核回歸中窗寬的選擇及其交叉核實估計    三  多元非參數(shù)模型的核回歸估計    四  非參數(shù)模型的局部線性回歸估計    五  非參數(shù)模型的k近鄰估計  第四節(jié)　半?yún)?shù)線性回歸模型　……第四章  貝葉斯分析與MCMC算法第五章  分位數(shù)回歸與自助法第六章  ARMA過程與ARCH模型第七章  協(xié)整與誤差修正模型第八章  向量自回歸第九章  狀態(tài)空間模型與卡爾曼濾波第十章  離散選擇模型與托比特模型第十一章  面板數(shù)據(jù)分析第十二章  非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)分析主要參考書目

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