投資組合優(yōu)化與無套利分析

內(nèi)容概要

《投資組合優(yōu)化與無套利分析》是作者近年來在投資決策分析領(lǐng)域的部分研究工作的總結(jié)，反映了國內(nèi)投資組合優(yōu)化與無套利分析研究方向的某些重要研究進(jìn)展。《投資組合優(yōu)化與無套利分析》應(yīng)用凸分析、非光滑代化、動態(tài)規(guī)劃、線性規(guī)劃、非線性規(guī)劃等數(shù)理工具，對投資組合選擇理論和無套利分析方法展開了深入的研究。《投資組合優(yōu)化與無套利分析》有兩個主要特色：一是將投資組合理論的基本方法――均值方差方法和現(xiàn)代金融學(xué)的基本方法――無套利分析方法相結(jié)合；二是對更接近于實際的問題進(jìn)行建模并設(shè)計有效的模型。

書籍目錄

序言
前言
第一章 引論
第二章 摩擦市場的最優(yōu)投資組合選擇
第三章 資產(chǎn)定價與最優(yōu)投資組合選擇的極大極小方法
第四章 不允許賣空時證券組合有效前沿的解析表達(dá)
第五章 多階段最優(yōu)投資組合選擇
第六章 摩擦市場的無套利市場
第七章 摩擦市場最優(yōu)消費-投資組合選擇的無套利分析
第八章 摩擦市場利率期限結(jié)構(gòu)的無套利分析
參考文獻(xiàn)

圖書封面

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