金融計量學

內(nèi)容概要

　　《金融計量學：經(jīng)濟新學科講義》的深淺程度介于中級經(jīng)濟計量學與高級經(jīng)濟計量學之間，其先修課程應(yīng)該包括：中級以上的宏觀經(jīng)濟學、銀行貨幣學、證券投資分析或投資學，還有一些基本的數(shù)學課程，例如微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計等?！督鹑谟嬃繉W：經(jīng)濟新學科講義》本來也想稍微介紹一些20世紀80年代已來的最新研究成果，但囿于篇幅，只能先介紹一些基礎(chǔ)性的東西。但愿能起到拋磚引五的作用，使讀者占開卷有益之先。

作者簡介

　　周愛民，1961年3月生．分別于1983年、〕986年在南開大學數(shù)學系獲得理學學士與碩士學位，1989年在南開大學國際經(jīng)濟研究所獲得經(jīng)濟學博士學位。2001年美國堪薩斯大學經(jīng)濟系訪問學者，現(xiàn)為南開大學金融學系副教授。研究方向：金融王程及計量經(jīng)濟學。先后為博士生開設(shè)過：高級微觀經(jīng)濟學，高級計量經(jīng)濟學，高級宏觀經(jīng)濟學，金融經(jīng)濟學和現(xiàn)代金融理論導讀等課程．為碩士生開設(shè)過：證券投資分析，金融工程，中級微觀經(jīng)濟學，計量經(jīng)濟學等課程。曾經(jīng)出版專著6部、譯著4部：論文幾十篇（其中核心刊物論文15篇）；參加科研課題10余項（國家級課題2項、省部級課題5項）。多次獲國家級和省級科研獎。

書籍目錄

第一章 金融計量學與經(jīng)濟計量學第一節(jié) 經(jīng)濟計量學的創(chuàng)始人第二節(jié) 經(jīng)濟計量學的系統(tǒng)論述者和先驅(qū)第三節(jié) 1970年以前的經(jīng)濟計量學第四節(jié) 1970年以后的經(jīng)濟計量學第五節(jié) 經(jīng)濟計量學與金融學的交叉閱讀材料一：概率分布之間的關(guān)系第二章 一元線性回歸模型第一節(jié) 引言第二節(jié) 一元線性回歸模型的參數(shù)估計第三節(jié) 回歸參數(shù)估計值的特性第四節(jié) 回歸模型的假設(shè)檢驗第五節(jié) 模型預測與置信區(qū)間閱讀材料二：模型總體的差異性檢驗第三章 股市有效性一一理論與實證第一節(jié) 有效市場假定EMI-{第二節(jié) 隨機的就是不可預測的嗎?第三節(jié) 股市指數(shù)的動態(tài)自回歸第四節(jié) 對自回歸模型殘差的分布檢驗閱讀材料三：隨機游程統(tǒng)計量檢驗EMI-I第四章 多元線性回歸模型第一節(jié) 多元線性回歸模型的參數(shù)估計第二節(jié) 多元線性回歸參數(shù)估計值的特性第三節(jié) 多元線性回歸模型的假設(shè)檢驗第四節(jié) 多元線性回歸模型的預測閱讀材料四：證券投資的系統(tǒng)風險度量第五章 多元線性回歸模型的應(yīng)用第一節(jié) 股市有效性的進一步討論第二節(jié) 動態(tài)過擬合F統(tǒng)計量檢驗股市有效性第三節(jié) 理性股市的“大道定理第四節(jié) 理性股市的動態(tài)模擬及性質(zhì)閱讀材料五：2003年不同板塊的股票定價模型第六章 相關(guān)性與滯后分布模型的討論第一節(jié) 簡單相關(guān)系數(shù)第二節(jié) 偏相關(guān)系數(shù)與復相關(guān)系數(shù)第三節(jié) 相關(guān)比和相關(guān)指數(shù)第四節(jié) 吉尼系數(shù)與等級相關(guān)比第五節(jié) 滯后分布模型與過度擬合第六節(jié) 滯后分布模型的估計與變換閱讀材料六：吉尼系數(shù)度量市盈率的差異第七章 多重共線性的討論第一節(jié) 一般性討論第二節(jié) 多重共線性可能產(chǎn)生的后果第三節(jié) 多重共線性的檢驗方法第四節(jié) 多重共線性的修正方法閱讀材料七：逐步回歸法的實例第八章 異方差性的討論第一節(jié) 隨機誤差項的異方差性第二節(jié) 異方差性可能產(chǎn)生的后果第三節(jié) 異方差性的檢驗方法第四節(jié) 異方差性的修正方法閱讀材料八：最小描述長度原理檢驗EMH 第九章 序列相關(guān)性的討論第一節(jié) 序列相關(guān)的性質(zhì)第二節(jié) 序列相關(guān)性可能產(chǎn)生的后果第三節(jié) 序列相關(guān)性的檢驗方法第四節(jié) 異方差性的修正方法閱讀材料九：上證指數(shù)一階自回歸的序列相關(guān)檢驗第十章 聯(lián)立方程組的識別第一節(jié) 聯(lián)立方程組的變量與模型形式第二節(jié) 聯(lián)立方程組的識別與識別約束第三節(jié) 結(jié)構(gòu)式模型的識別條件第四節(jié) 簡約式模型的識別條件閱讀材料十：聯(lián)立方程組的實際估計第十一章 聯(lián)立方程組的估計第一節(jié) 關(guān)于聯(lián)立方程組估計的討論第二節(jié) 工具變量法與間接最小二乘法第三節(jié) 兩階段最小二乘法第四節(jié) 三階段最小二乘法第五節(jié) 最大似然估計法第六節(jié) 是一類估計法閱讀材料十一：關(guān)于矩陣與向量的求導法則第十二章 微觀結(jié)構(gòu)的價格泡沫度量第一節(jié) 價格泡沫的理論含義第二節(jié) 股市價格泡沫的短期性與應(yīng)對策略第三節(jié) 經(jīng)典的價格泡沫檢驗方法第四節(jié) 股市價格泡沫檢驗方法進一步討論閱讀材料十二：風險價值量評估指標的新發(fā)展第十三章 協(xié)整理論與條件異方差模型第一節(jié) 協(xié)整理論的誕生與發(fā)展第二節(jié) 單整性及其檢驗第三節(jié) 協(xié)整理論第四節(jié) 向量的協(xié)整與誤差修正模型閱讀材料十三：條件異方差模型附表1：標準正態(tài)分布臨界值附表2：z分布臨界值附表3：x分布臨界值附表41：5％置信度下的F分布臨界值附表42：1％置信度下的F分布臨界值附表51：5％置信度下的Dw臨界值附表52：1％置信度下的DW臨界值附表6：馮諾曼比臨界值附表71：DF統(tǒng)計量的臨界值附表72：ADF丁盧一1統(tǒng)計量的臨界值

圖書封面

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