程式交易-觀念、方法、技術(shù)與解決方案

內(nèi)容概要

透過本書，讀者可以習(xí)得：
1. 了解程式交易是什麼？（第一章）
2. 為何程式交易可以解決投資決策不理性的問題？（第二章）
3. 學(xué)習(xí)程式交易的資訊技術(shù)，從試算表、建構(gòu)在試算表之上的程式語言（VBA），到專業(yè)程式語言（VB 6.0~7.0與C++）。（第三章）
4. 程式交易可能的應(yīng)用領(lǐng)域，以及如何尋找建構(gòu)程式交易策略的材料。（第四章）
5. 在試算表環(huán)境透過表格計(jì)算與試算表上程式語言，建構(gòu)一可以回溯測試選取期間與標(biāo)的物、多重指標(biāo)與買賣方式，甚至可以找出最佳操作策略參數(shù)的資訊系統(tǒng)。（第五章）
6. 在一般程式開發(fā)環(huán)境（VB），建構(gòu)一可連結(jié)關(guān)聯(lián)式資料庫、自由增添技術(shù)指標(biāo)、完整分析操作策略績效的回溯測試系統(tǒng)。（第六章）
7. 如何以本書提供包含原始碼的程式結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，客製化自己的分析標(biāo)的、操作策略，與績效指標(biāo)。（第六章）
8. 如何使用TradeStation軟體作程式交易。（第七章）
9. 如何編碼EasyLanguage語法。（第七章）
10. 如何建構(gòu)即時化的操盤（盯盤）環(huán)境，讓經(jīng)過驗(yàn)證有效的投資策略真實(shí)獲利。（第八章）
11. 探討與程式交易相關(guān)的主題，包括「如何作程式交易策略的有效性測試」、「策略參數(shù)的最佳化」、「交易過程如何管理資金」、「以資料採礦技術(shù)歸納程式交易操作策略」、「程式交易可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)」、「程式交易與金融創(chuàng)新的關(guān)係」，以及「程式交易相關(guān)研究」等主題。（第九章）
12. 程式交易論壇（www.programtrading.tw）介紹。（第十章）
13. 全功能程式交易解決方案。（附錄五）
對於財(cái)金領(lǐng)域的研究者而言，即使對於「程式交易」主題沒有興趣，也可以透過本書「建立在大量資料中，有效率的實(shí)證分析的能力」。
在本書附錄中，提出程式交易競賽遊戲設(shè)計(jì)，對於程式交易課程設(shè)計(jì)之建議，作者在程式交易論壇中發(fā)表與回應(yīng)的文章，以及高應(yīng)大「金融資訊技術(shù)研發(fā)暨金融商品創(chuàng)新中心」的構(gòu)想與研發(fā)成果。

作者簡介

學(xué)歷
交通大學(xué)工業(yè)工程與管理學(xué)士
交通大學(xué)控制工程碩士
交通大學(xué)資訊管理博士
經(jīng)歷
高雄應(yīng)用科技大學(xué)金融系系主任暨金融資訊研究所所長
交通大學(xué)資訊與財(cái)金系兼任
交通大學(xué)工業(yè)工程研究所兼任
臺灣大學(xué)財(cái)務(wù)金融系兼任
清華大學(xué)計(jì)量財(cái)金系兼任
專長
金融資訊系統(tǒng)開發(fā)、財(cái)務(wù)工程、系統(tǒng)模擬、程式交易、人工智慧等研究

書籍目錄

第一章 程式交易概論
第一節(jié) 交易方式的演變
第二節(jié) 交易策略剖析
第三節(jié) 程式交易之定義、趨勢與結(jié)構(gòu)
第四節(jié) 程式交易與人為交易的比較
第五節(jié) 程式交易的應(yīng)用範(fàn)圍
第六節(jié) 程式交易的計(jì)畫與執(zhí)行
第七節(jié) 程式交易可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)與對策
第八節(jié) 建構(gòu)不斷成長的程式交易模型
第九節(jié) 公開的程式交易模型與其宣稱績效
第十節(jié) 本書的目標(biāo)與架構(gòu)
第二章 程式交易存在基礎(chǔ)—投資決策的非理性
第一節(jié) 投資心理研究之源頭—展望理論
第二節(jié) 投資心理學(xué)概論
第三節(jié) 以程式交易克服投資心理偏誤
第四節(jié) 以程式交易克服投資過程生理限制
第五節(jié) 程式交易的理由—突破交易過程中的生理與心理障礙
第三章 程式交易技術(shù)基礎(chǔ)—程式設(shè)計(jì)
第一節(jié) Excel的基本與進(jìn)階使用
第二節(jié) 使用Excel VBA作資訊系統(tǒng)開發(fā)
第三節(jié) 由Excel VBA學(xué)習(xí)VB 6.0
第四節(jié) Web Service、MS .NET與VB 6.0系統(tǒng)的升級
第五節(jié) C語言與Borland C++ Builder的系統(tǒng)開發(fā)
第六節(jié) 在VBA系統(tǒng)中連結(jié)使用關(guān)聯(lián)式資料庫
第七節(jié) 以Excel讀入即時資料
第八節(jié) 程式交易系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境的選擇
第四章 程式交易模型來源—基本面與技術(shù)面投資分析
第一節(jié) 程式交易的應(yīng)用領(lǐng)域與投資程序
第二節(jié) 技術(shù)面分析
第三節(jié) 基本面分析
第四節(jié) 如何轉(zhuǎn)出分析用的資料庫—以時報(bào)資訊資料庫為例
第五章 基礎(chǔ)回溯測試系統(tǒng)開發(fā)—由Excel到VBA
第一節(jié) 在試算表中建立回溯測試環(huán)境
第二節(jié) 以Excel VBA進(jìn)行回溯測試分析
第三節(jié) 藉由讀寫外部檔案設(shè)計(jì)獨(dú)立於工作表之回溯測試系統(tǒng)
第四節(jié) 可分析多組股票並選取任意期間的回測模型
第五節(jié) 包含多重買賣規(guī)則的交易策略模型
第六節(jié) 考慮交易成本與分批買進(jìn)策略的回測系統(tǒng)
第七節(jié) 尋找交易策略中的最佳參數(shù)組合
第八節(jié) 回測系統(tǒng)的延伸課題
第六章 進(jìn)階回溯測試系統(tǒng)開發(fā)—由VBA、VB 6.0到VS .NET
第一節(jié) 重新建構(gòu)在VBA上的回測系統(tǒng)
第二節(jié) 將VBA的回測系統(tǒng)轉(zhuǎn)移至VB 6.0
第三節(jié) 將VB 6.0的回測系統(tǒng)升級至VB 7.0(VB .Net)
第四節(jié) 讓回測系統(tǒng)可以讀取關(guān)聯(lián)式資料庫
第五節(jié) 全功能回測系統(tǒng)開發(fā)
第六節(jié) 投資標(biāo)的過濾器的設(shè)計(jì)
第七章 TradeStation軟體使用介紹
第一節(jié) TradeStation軟體之操作原理
第二節(jié) TradeStation軟體之設(shè)計(jì)、執(zhí)行與分析
第三節(jié) EasyLanguage重要功能、指令及語法解析
第四節(jié) TradeStation使用上的限制
第八章即時交易系統(tǒng)建構(gòu)
第一節(jié) 交易執(zhí)行流程與下單系統(tǒng)
第二節(jié) 不同類型即時交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)
第三節(jié) 不同下單型態(tài)與包含智慧單功能的下單系統(tǒng)
第九章 程式交易的相關(guān)探討主題
第一節(jié) 程式交易策略的有效性測試
第二節(jié) 程式交易策略參數(shù)的最佳化分析
第三節(jié) 程式交易過程如何管理資金
第四節(jié) 以資料採礦技術(shù)發(fā)展程式交易策略
第五節(jié)程式交易面臨的風(fēng)險(xiǎn)
第六節(jié) 程式交易、財(cái)務(wù)工程與金融創(chuàng)新
第七節(jié) 關(guān)於程式交易的研究
第十章 程式交易論壇
第十一章 結(jié)語
第一節(jié) 程式交易解決方案的選擇
第二節(jié) 程式交易產(chǎn)業(yè)中的位置
第三節(jié) 程式交易發(fā)展策略建議
第四節(jié) 市場有效率嗎?
附錄一 程式交易競賽辦法分享
附錄二 以本書為基礎(chǔ)的課程設(shè)計(jì)
附錄三 作者在程式交易論壇中發(fā)表的文章節(jié)錄
附錄六 作者在程式交易論壇中回應(yīng)的文章節(jié)錄
附錄五 高應(yīng)大「金融資訊技術(shù)研發(fā)中心」在程式交易領(lǐng)域之研發(fā)成果

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

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