計量交易

內(nèi)容概要

　　◆本書為策略開發(fā)、回測、風險管理、程式知識，以及開展與執(zhí)行演算法交易事業(yè)時所需的即時系統(tǒng)，提供了一個循序漸進的最佳化的架構(gòu)。本書對於個人投資者如何建立穩(wěn)固的架構(gòu)，以便於演算法交易領域中獲得成功，提供了深具價值的洞見。作者在建立交易系統(tǒng)方面廣泛的實戰(zhàn)經(jīng)驗，對於想更上層樓的交易者來說，助益良多?！　　舯緯鵀閮煞N人而寫；想以計量交易的方式，開展自己事業(yè)的獨立交易者。以及在金融或其他相關技術學系，希望成為計量交易者，或?qū)Y產(chǎn)配置管理有濃厚興趣的學生。本書書寫的脈絡如下：1. 大膽假設：尋找合適的策略。2. 小心求證：仔細的回測策略。3. 用對方法：散戶 / 自營交易。4. 自動執(zhí)行：程式自動化交易。5. 風險管控：運用凱利準則，獲得最小風險、最大獲利。6. 其他事項：各種計量投資的相關議題。作者依循以上的脈絡，配合上豐富的經(jīng)驗來介紹計量投資的基礎，作者試圖藉由此書，引領初學者進入計量交易的領域之中?！　　舯緯皇怯嬃拷灰装倏迫珪膊皇怯嬃拷灰仔g語大全。本書真正的目的，是希望教導投資人如何獨立找出可獲利的交易策略、如何分辨出好策略的特性，以及如何優(yōu)化與回測策略，證明它在過去的歷史中表現(xiàn)良好，以及未來還能繼續(xù)有好的表現(xiàn)。本書也會提供投資人如何根據(jù)實際獲利調(diào)整策略的系統(tǒng)化方法，教投資人在家中建立一套自動執(zhí)行系統(tǒng)。還有一些關於風險管理的基礎知識。

作者簡介

　　ERNEST P. CHAN　　開發(fā)統(tǒng)計模型與進階電腦演算法專家，也是從大量的定量資料中尋找出模式與趨勢的專家。他是E. P. Chan & Associates（www.epchan.com）的創(chuàng)始者，這是一家交易策略與資金管理軟體開發(fā)顧問公司。他也曾在許多避險基金擔任資深計量策略開發(fā)與交易者，交易部位少則數(shù)百萬，多則達數(shù)十億美金。他也參與管理 EXP 計量投資公司，並經(jīng)營計量交易部落格（epchan.blogspot.com），並整合多個金融新聞服務（包括 www.tradingmarkets.com 和 Yahoo! Finance）。他曾發(fā)表關於計量避險基金的文章，被《紐約時報》和《CIO 雜誌》引用，也曾出現(xiàn)在 CNBC 的 Closing Bell 節(jié)目中?！　∷{子軒

書籍目錄

前言謝詞第 1 章什麼是計量交易？ 成為計量交易者的條件事業(yè)面考量啟程第 2 章何處尋找好策略？ 找到適合你的策略合理的策略以及陷阱第 3 章回測常見的回測平臺尋找與運用歷史資料庫衡量策略的表現(xiàn)應該避免的常見回測陷阱交易成本調(diào)優(yōu)策略第 4 章架構(gòu)你的交易事業(yè)當散戶？還是加入自營交易公司？ 選交易經(jīng)紀商？還是選自營交易公司？ 實際的基礎設備設施第 5 章建立與執(zhí)行自動交易系統(tǒng)自動交易系統(tǒng)能做什麼？ 交易成本最小化運用紙上交易測試你的系統(tǒng)爲什麼實際的績效和預期差那麼多？第 6 章資金與風險管理最佳資金配置與槓桿風險管理心理準備附錄：報酬呈現(xiàn)高斯分佈的前提下，凱利公式的簡單推導過程86第 7 章計量交易的一些特殊議題平均回歸策略與動能趨勢策略結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換穩(wěn)態(tài)與共整合因素模型退場策略季節(jié)性交易策略高頻率交易策略高槓桿與高 BETA 值投資組合的比較第 8 章結(jié)論當一個獨立交易者，真的能成功嗎？ 下一步附錄：MATLAB 快速縱覽

章節(jié)摘錄

　　第 1 章什麼是計量交易？　　或許是受到好奇心的驅(qū)使，你才會拿起這本書來讀，不過這也就表示，『計量交易』對你來說或許並不陌生。許多讀者在各大主流媒體上，多少聽過關於『計量交易』的種種江湖傳言，但其中卻不乏一些錯誤的觀念，有予以釐清的必要。　　所謂的計量交易（也有人稱之為演算法交易），是利用電腦演算法，嚴格執(zhí)行買賣決策的一種交易方式。交易者通常會自行設計電腦演算法則，甚至有時連程式都是自己一行一行編寫出來的。他們通常會根據(jù)歷史資料，測試交易策略在過去的表現(xiàn)，以作為挑選策略的重要依據(jù)。

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