計(jì)量交易

內(nèi)容概要

　　◆本書(shū)為策略開(kāi)發(fā)、回測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、程式知識(shí)，以及開(kāi)展與執(zhí)行演算法交易事業(yè)時(shí)所需的即時(shí)系統(tǒng)，提供了一個(gè)循序漸進(jìn)的最佳化的架構(gòu)。本書(shū)對(duì)於個(gè)人投資者如何建立穩(wěn)固的架構(gòu)，以便於演算法交易領(lǐng)域中獲得成功，提供了深具價(jià)值的洞見(jiàn)。作者在建立交易系統(tǒng)方面廣泛的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)於想更上層樓的交易者來(lái)說(shuō)，助益良多?！　　舯緯?shū)為兩種人而寫(xiě)；想以計(jì)量交易的方式，開(kāi)展自己事業(yè)的獨(dú)立交易者。以及在金融或其他相關(guān)技術(shù)學(xué)系，希望成為計(jì)量交易者，或?qū)Y產(chǎn)配置管理有濃厚興趣的學(xué)生。本書(shū)書(shū)寫(xiě)的脈絡(luò)如下：1. 大膽假設(shè)：尋找合適的策略。2. 小心求證：仔細(xì)的回測(cè)策略。3. 用對(duì)方法：散戶 / 自營(yíng)交易。4. 自動(dòng)執(zhí)行：程式自動(dòng)化交易。5. 風(fēng)險(xiǎn)管控：運(yùn)用凱利準(zhǔn)則，獲得最小風(fēng)險(xiǎn)、最大獲利。6. 其他事項(xiàng)：各種計(jì)量投資的相關(guān)議題。作者依循以上的脈絡(luò)，配合上豐富的經(jīng)驗(yàn)來(lái)介紹計(jì)量投資的基礎(chǔ)，作者試圖藉由此書(shū)，引領(lǐng)初學(xué)者進(jìn)入計(jì)量交易的領(lǐng)域之中?！　　舯緯?shū)不是計(jì)量交易百科全書(shū)，也不是計(jì)量交易術(shù)語(yǔ)大全。本書(shū)真正的目的，是希望教導(dǎo)投資人如何獨(dú)立找出可獲利的交易策略、如何分辨出好策略的特性，以及如何優(yōu)化與回測(cè)策略，證明它在過(guò)去的歷史中表現(xiàn)良好，以及未來(lái)還能繼續(xù)有好的表現(xiàn)。本書(shū)也會(huì)提供投資人如何根據(jù)實(shí)際獲利調(diào)整策略的系統(tǒng)化方法，教投資人在家中建立一套自動(dòng)執(zhí)行系統(tǒng)。還有一些關(guān)於風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)。

作者簡(jiǎn)介

　　ERNEST P. CHAN　　開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)模型與進(jìn)階電腦演算法專(zhuān)家，也是從大量的定量資料中尋找出模式與趨勢(shì)的專(zhuān)家。他是E. P. Chan & Associates（www.epchan.com）的創(chuàng)始者，這是一家交易策略與資金管理軟體開(kāi)發(fā)顧問(wèn)公司。他也曾在許多避險(xiǎn)基金擔(dān)任資深計(jì)量策略開(kāi)發(fā)與交易者，交易部位少則數(shù)百萬(wàn)，多則達(dá)數(shù)十億美金。他也參與管理 EXP 計(jì)量投資公司，並經(jīng)營(yíng)計(jì)量交易部落格（epchan.blogspot.com），並整合多個(gè)金融新聞服務(wù)（包括 www.tradingmarkets.com 和 Yahoo! Finance）。他曾發(fā)表關(guān)於計(jì)量避險(xiǎn)基金的文章，被《紐約時(shí)報(bào)》和《CIO 雜誌》引用，也曾出現(xiàn)在 CNBC 的 Closing Bell 節(jié)目中?！　∷{(lán)子軒

書(shū)籍目錄

前言謝詞第 1 章什麼是計(jì)量交易？ 成為計(jì)量交易者的條件事業(yè)面考量啟程第 2 章何處尋找好策略？ 找到適合你的策略合理的策略以及陷阱第 3 章回測(cè)常見(jiàn)的回測(cè)平臺(tái)尋找與運(yùn)用歷史資料庫(kù)衡量策略的表現(xiàn)應(yīng)該避免的常見(jiàn)回測(cè)陷阱交易成本調(diào)優(yōu)策略第 4 章架構(gòu)你的交易事業(yè)當(dāng)散戶？還是加入自營(yíng)交易公司？ 選交易經(jīng)紀(jì)商？還是選自營(yíng)交易公司？ 實(shí)際的基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施第 5 章建立與執(zhí)行自動(dòng)交易系統(tǒng)自動(dòng)交易系統(tǒng)能做什麼？ 交易成本最小化運(yùn)用紙上交易測(cè)試你的系統(tǒng)爲(wèi)什麼實(shí)際的績(jī)效和預(yù)期差那麼多？第 6 章資金與風(fēng)險(xiǎn)管理最佳資金配置與槓桿風(fēng)險(xiǎn)管理心理準(zhǔn)備附錄：報(bào)酬呈現(xiàn)高斯分佈的前提下，凱利公式的簡(jiǎn)單推導(dǎo)過(guò)程86第 7 章計(jì)量交易的一些特殊議題平均回歸策略與動(dòng)能趨勢(shì)策略結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換穩(wěn)態(tài)與共整合因素模型退場(chǎng)策略季節(jié)性交易策略高頻率交易策略高槓桿與高 BETA 值投資組合的比較第 8 章結(jié)論當(dāng)一個(gè)獨(dú)立交易者，真的能成功嗎？ 下一步附錄：MATLAB 快速縱覽

章節(jié)摘錄

　　第 1 章什麼是計(jì)量交易？　　或許是受到好奇心的驅(qū)使，你才會(huì)拿起這本書(shū)來(lái)讀，不過(guò)這也就表示，『計(jì)量交易』對(duì)你來(lái)說(shuō)或許並不陌生。許多讀者在各大主流媒體上，多少聽(tīng)過(guò)關(guān)於『計(jì)量交易』的種種江湖傳言，但其中卻不乏一些錯(cuò)誤的觀念，有予以釐清的必要?！　∷^的計(jì)量交易（也有人稱(chēng)之為演算法交易），是利用電腦演算法，嚴(yán)格執(zhí)行買(mǎi)賣(mài)決策的一種交易方式。交易者通常會(huì)自行設(shè)計(jì)電腦演算法則，甚至有時(shí)連程式都是自己一行一行編寫(xiě)出來(lái)的。他們通常會(huì)根據(jù)歷史資料，測(cè)試交易策略在過(guò)去的表現(xiàn)，以作為挑選策略的重要依據(jù)。

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