金融風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題集

內(nèi)容概要

　　《金融風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題集》與《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》配套使用?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理》教材2005年出版以后，應(yīng)使用該教材的老師和學(xué)生們的要求，我們就開(kāi)始為該書(shū)編寫(xiě)習(xí)題和參考答案了，只是未能公開(kāi)出版?！　　督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理》再版以后，繼續(xù)受到了各高校和業(yè)界的好評(píng)，在西財(cái)財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社的大力支持下，我們專(zhuān)門(mén)編寫(xiě)了《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》的配套教材用書(shū)《金融風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題集》，根據(jù)教材的大綱，增補(bǔ)了一些新的內(nèi)容，以便于學(xué)生學(xué)習(xí)時(shí)參考使用。

作者簡(jiǎn)介

　　鄒宏元，男，1982年畢業(yè)于華東理工大學(xué)機(jī)械工程本科，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。1985—1987在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)研究生班學(xué)習(xí)；1987—1988在復(fù)旦大學(xué)福特基金會(huì)贊助的中美經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生班學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)；1994—1998在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院攻讀博士研究生，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位；1996—1997在BaruchCollegeofCityUniversityofNewYork作訪問(wèn)學(xué)者。自從1987年在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)任教以來(lái)，先后擔(dān)任過(guò)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、開(kāi)放宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際金融、外匯業(yè)務(wù)、金融規(guī)劃等10多門(mén)研究生和本科生的課程。主持或主研國(guó)家社科基金、中國(guó)人民銀行、學(xué)校的科研項(xiàng)目共4項(xiàng)。在中國(guó)外匯管理、參考消息、財(cái)經(jīng)科學(xué)、德國(guó)Sigma等雜志上發(fā)表論文10余篇。主編、參編或翻譯對(duì)外經(jīng)濟(jì)管理、證券投資原理、國(guó)際金融原理等10余書(shū)。

書(shū)籍目錄

金融風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題集第一章 中國(guó)金融業(yè)概論第二章 金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表第三章 金融機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)第四章 利率風(fēng)險(xiǎn)和管理（上）第五章 利率風(fēng)險(xiǎn)和管理（下）第六章 信用風(fēng)險(xiǎn)和管理（上）第七章 信用風(fēng)險(xiǎn)和管理（下）第八章 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理第九章 外匯風(fēng)險(xiǎn)和管理第十章 資本充足率第十一章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和管理第十二章 資產(chǎn)證券化金融風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題參考答案第一章 中國(guó)金融業(yè)概論第二章 金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表第三章 金融機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)第四章 利率風(fēng)險(xiǎn)和管理（上）第五章 利率風(fēng)險(xiǎn)和管理（下）第六章 信用風(fēng)險(xiǎn)和管理（上）第七章 信用風(fēng)險(xiǎn)和管理（下）第八章 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理第九章 外匯風(fēng)險(xiǎn)和管理第十章 資本充足率第十一章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和管理第十二章 資產(chǎn)證券化

章節(jié)摘錄

　　第七章 信用風(fēng)險(xiǎn)和管理（下）　　一、名詞解釋　　1.信用等級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣是根據(jù)借款人的信用質(zhì)量變動(dòng)的歷史數(shù)據(jù)建立起來(lái)的信用等級(jí)轉(zhuǎn)移的概率矩陣。矩陣中的概率反映了從經(jīng)驗(yàn)的水平看，不同信用質(zhì)量的借款人在下一年保持原狀、升級(jí)、降級(jí)或者違約的相應(yīng)的概率。信用等級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣為貸款管理者提供了管理信用風(fēng)險(xiǎn)的參照?！　?.貸款集中限制是根據(jù)金融機(jī)構(gòu)所能承受的組合最大損失率，對(duì)組合中每一項(xiàng)貸款設(shè)置的最大貸款比率限制的方法。除了定性分析外，貸款集中限制主要決定于借款人的歷史違約率，其計(jì)算公式是：　　信用限制比率=組合的最大損失比率×違約率/1　　3.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR是在給定的置信區(qū)間（比如95％，99％）下衡量給定的資產(chǎn)或負(fù)債在一段給定的時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的最大的價(jià)值上的損失。通常，在假定貸款價(jià)格服從正態(tài)分布時(shí)，99％的VaR表明在下一個(gè)年度初，有99％把握的最大可能的貸款價(jià)值損失，但是VaR不能防范1％可能的極端情況，也就是，有1％的可能，貸款價(jià)值損失超過(guò)這個(gè)VaR?！　?.市場(chǎng)參照點(diǎn)（Market Benchmark）是指在某一地區(qū)，某一時(shí)點(diǎn)上（如年末），該地區(qū)對(duì)各部門(mén)貸款的數(shù)量分布或者各部門(mén)貸款在市場(chǎng)總的貸款中所占的比例，這個(gè)市場(chǎng)貸款的數(shù)量分布為金融機(jī)構(gòu)的貸款組合比例安排提供了一個(gè)市場(chǎng)平均水平的參照。

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