金融風(fēng)險管理習(xí)題集

內(nèi)容概要

　　《金融風(fēng)險管理習(xí)題集》與《金融風(fēng)險管理》配套使用?！督鹑陲L(fēng)險管理》教材2005年出版以后，應(yīng)使用該教材的老師和學(xué)生們的要求，我們就開始為該書編寫習(xí)題和參考答案了，只是未能公開出版?！　　督鹑陲L(fēng)險管理》再版以后，繼續(xù)受到了各高校和業(yè)界的好評，在西財財經(jīng)大學(xué)出版社的大力支持下，我們專門編寫了《金融風(fēng)險管理》的配套教材用書《金融風(fēng)險管理習(xí)題集》，根據(jù)教材的大綱，增補了一些新的內(nèi)容，以便于學(xué)生學(xué)習(xí)時參考使用。

作者簡介

　　鄒宏元，男，1982年畢業(yè)于華東理工大學(xué)機械工程本科，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。1985—1987在西南財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)研究生班學(xué)習(xí)；1987—1988在復(fù)旦大學(xué)福特基金會贊助的中美經(jīng)濟學(xué)研究生班學(xué)習(xí)經(jīng)濟學(xué)；1994—1998在西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院攻讀博士研究生，獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位；1996—1997在BaruchCollegeofCityUniversityofNewYork作訪問學(xué)者。自從1987年在西南財經(jīng)大學(xué)任教以來，先后擔任過微觀經(jīng)濟學(xué)、宏觀經(jīng)濟學(xué)、開放宏觀經(jīng)濟學(xué)、國際金融、外匯業(yè)務(wù)、金融規(guī)劃等10多門研究生和本科生的課程。主持或主研國家社科基金、中國人民銀行、學(xué)校的科研項目共4項。在中國外匯管理、參考消息、財經(jīng)科學(xué)、德國Sigma等雜志上發(fā)表論文10余篇。主編、參編或翻譯對外經(jīng)濟管理、證券投資原理、國際金融原理等10余書。

書籍目錄

金融風(fēng)險管理習(xí)題集第一章 中國金融業(yè)概論第二章 金融機構(gòu)的財務(wù)報表第三章 金融機構(gòu)的業(yè)績評價第四章 利率風(fēng)險和管理（上）第五章 利率風(fēng)險和管理（下）第六章 信用風(fēng)險和管理（上）第七章 信用風(fēng)險和管理（下）第八章 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險和管理第九章 外匯風(fēng)險和管理第十章 資本充足率第十一章 市場風(fēng)險和管理第十二章 資產(chǎn)證券化金融風(fēng)險管理習(xí)題參考答案第一章 中國金融業(yè)概論第二章 金融機構(gòu)的財務(wù)報表第三章 金融機構(gòu)的業(yè)績評價第四章 利率風(fēng)險和管理（上）第五章 利率風(fēng)險和管理（下）第六章 信用風(fēng)險和管理（上）第七章 信用風(fēng)險和管理（下）第八章 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險和管理第九章 外匯風(fēng)險和管理第十章 資本充足率第十一章 市場風(fēng)險和管理第十二章 資產(chǎn)證券化

章節(jié)摘錄

　　第七章 信用風(fēng)險和管理（下）　　一、名詞解釋　　1.信用等級轉(zhuǎn)移矩陣是根據(jù)借款人的信用質(zhì)量變動的歷史數(shù)據(jù)建立起來的信用等級轉(zhuǎn)移的概率矩陣。矩陣中的概率反映了從經(jīng)驗的水平看，不同信用質(zhì)量的借款人在下一年保持原狀、升級、降級或者違約的相應(yīng)的概率。信用等級轉(zhuǎn)移矩陣為貸款管理者提供了管理信用風(fēng)險的參照?！　?.貸款集中限制是根據(jù)金融機構(gòu)所能承受的組合最大損失率，對組合中每一項貸款設(shè)置的最大貸款比率限制的方法。除了定性分析外，貸款集中限制主要決定于借款人的歷史違約率，其計算公式是：　　信用限制比率=組合的最大損失比率×違約率/1　　3.風(fēng)險價值VaR是在給定的置信區(qū)間（比如95％，99％）下衡量給定的資產(chǎn)或負債在一段給定的時間內(nèi)可能發(fā)生的最大的價值上的損失。通常，在假定貸款價格服從正態(tài)分布時，99％的VaR表明在下一個年度初，有99％把握的最大可能的貸款價值損失，但是VaR不能防范1％可能的極端情況，也就是，有1％的可能，貸款價值損失超過這個VaR?！　?.市場參照點（Market Benchmark）是指在某一地區(qū)，某一時點上（如年末），該地區(qū)對各部門貸款的數(shù)量分布或者各部門貸款在市場總的貸款中所占的比例，這個市場貸款的數(shù)量分布為金融機構(gòu)的貸款組合比例安排提供了一個市場平均水平的參照。

圖書封面

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