金融時(shí)間序列模型

前言

　　奉獻(xiàn)在讀者面前的這套教材，由對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院教師根據(jù)多年的教學(xué)科研經(jīng)驗(yàn)精心編寫，從我國(guó)加入世界貿(mào)易組織五年過(guò)渡期結(jié)束后的2007年初開始陸續(xù)出版，是一項(xiàng)重要的教材建設(shè)工程。它與我國(guó)改革開放的新時(shí)代同步發(fā)展，標(biāo)志著我院為國(guó)家培養(yǎng)創(chuàng)新型高等人才所作出的一份特殊貢獻(xiàn)?！　∥以簹v來(lái)重視教材建設(shè)，秉承50多年學(xué)科建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)積累，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融、國(guó)際運(yùn)輸與物流、經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域先后出版了大量教材，在全國(guó)產(chǎn)生了較大的影響。如《國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)》、《國(guó)際貿(mào)易》等累計(jì)發(fā)行近150萬(wàn)冊(cè)，先后被評(píng)為國(guó)家級(jí)精品課程。本系列教材的出版，是對(duì)我院近十年來(lái)學(xué)科建設(shè)成果的一次檢閱。自“九五”以來(lái)，以“211工程”建設(shè)為契機(jī)，我院對(duì)本科和研究生教育進(jìn)行了認(rèn)真全面的專業(yè)梳理和課程體系優(yōu)化，以面向新世紀(jì)、面向全球化、面向提升學(xué)生職業(yè)生涯競(jìng)爭(zhēng)力為導(dǎo)向，在課程建設(shè)和教材建設(shè)方面視野開闊、目標(biāo)明確、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、工作扎實(shí)，老中青三代學(xué)者共同努力，基本完成了學(xué)院所開設(shè)專業(yè)課程的教材和教學(xué)輔助資料的編寫工作?；仡櫸以骸熬盼濉币詠?lái)課程體系建設(shè)，我們走過(guò)了一條清晰的發(fā)展之路。首先是課程群的界定和建設(shè)，我們抓住20世紀(jì)90年代中期我國(guó)全面推進(jìn)改革開放所帶來(lái)的對(duì)外向型經(jīng)濟(jì)人才的需求急速增加的機(jī)遇，圍繞著我院長(zhǎng)期積累的在國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際金融、國(guó)際運(yùn)輸與物流等專業(yè)所形成的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，借鑒國(guó)際上高水平大學(xué)的課程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)定了培養(yǎng)學(xué)生具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力所需要的課程群。在此基礎(chǔ)上狠抓師資隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)海內(nèi)外招聘和支持現(xiàn)有教師在國(guó)內(nèi)外攻讀博士學(xué)位，以國(guó)際化的高標(biāo)準(zhǔn)打造了一支高水平的師資隊(duì)伍，凝聚了學(xué)科建設(shè)的核心力量。然后以國(guó)際高水平大學(xué)的科研和教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)師資隊(duì)伍，以高水平科研促進(jìn)高水平教學(xué)，實(shí)現(xiàn)科研與教學(xué)的相互促進(jìn)。隨著學(xué)科建設(shè)的不斷進(jìn)步，我院的專業(yè)領(lǐng)域和課程覆蓋面均有了很大的突破。

內(nèi)容概要

全書包括七章。第一章金融和統(tǒng)計(jì)基本概念。第二章時(shí)間序列數(shù)據(jù)回歸模型，第三章確定性時(shí)間序列分析，第四章平穩(wěn)線性ARMA模型。第五章波動(dòng)率模型，第六章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型，第七章模擬。本教材由淺入深，循序漸進(jìn)，以應(yīng)用為主。提供了大量金融領(lǐng)域使用的案例。每章配有本章要點(diǎn)，關(guān)鍵詞和需要掌握的內(nèi)容。每章后配有思考題和上機(jī)練習(xí)題，同時(shí)提供大量數(shù)據(jù)以方便練習(xí)。每章都提供相應(yīng)的Eviews5．O操作指南。本教材還提供配套的PPT和試卷。    本書是高等院校經(jīng)管類本科，研究生的首選教材。也可作為金融時(shí)間序列，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域?qū)W者的參考讀物。

書籍目錄

第一章  金融和統(tǒng)計(jì)基本概念　　第一節(jié)  收益率　　第二節(jié)  正態(tài)分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布　　第三節(jié)  描述統(tǒng)計(jì)　　第四節(jié)  協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)　第二章  時(shí)間序列數(shù)據(jù)回歸模型　　第一節(jié)  經(jīng)典線性回歸模型　　第二節(jié)  時(shí)間序列數(shù)據(jù)回歸模型的假設(shè)條件　　第三節(jié)  動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型　　第四節(jié)  模型的評(píng)價(jià)和修改　第三章  確定性時(shí)間序列分析　　第一節(jié)  時(shí)間序列的分解　　第二節(jié)  平滑方法　　第三節(jié)  擬合趨勢(shì)　　第四節(jié)  趨勢(shì)和季節(jié)調(diào)整　第四章  平穩(wěn)線性ARMA模型　　第一節(jié)  隨機(jī)過(guò)程的基本概念　　第二節(jié)  ARMA模型與相應(yīng)平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程　 　第三節(jié)  線性ARMA模型的建立　　第四節(jié)  預(yù)測(cè)　　第五節(jié)  季節(jié)性ARMA模型　第五章  波動(dòng)率模型　　第一節(jié)  波動(dòng)率模型概述　　第二節(jié)  自回歸條件異方差模型（ARCH）　　第三節(jié)  廣義自回歸條件異方差模型（ARCH）　第四節(jié)  非對(duì)稱條件異方差模型　　第五節(jié)  ARCH-M模型　　第六節(jié)  風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值　第六章  非平穩(wěn)時(shí)間序列模型　　第一節(jié)  趨勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程和單位根過(guò)程　　第二節(jié)  單位根檢驗(yàn)　　第三節(jié)  協(xié)整定義和性質(zhì)　　第四節(jié)  協(xié)整檢驗(yàn)　第七章  模擬　　第一節(jié)  產(chǎn)生服從已知分布的隨機(jī)數(shù)　　第二節(jié)  模擬的使用　　第三節(jié)  降低方差的方法　　第四節(jié)  馬爾可夫鏈蒙特卡羅模擬法　參考文獻(xiàn)　

章節(jié)摘錄

　　第一章　金融和統(tǒng)計(jì)基本概念　　本章摘要　　本章包括兩部分內(nèi)容，第一部分是關(guān)于收益率的一些計(jì)算。在金融市場(chǎng)上收集到的原始數(shù)據(jù)是資產(chǎn)的價(jià)格，但是比較不同投資活動(dòng)時(shí)，價(jià)格并不是一個(gè)很好的指標(biāo)，通常要計(jì)算金融資產(chǎn)的收益率。收益率有多種計(jì)算方法，這些在第一部分介紹。對(duì)收益率建立模型之前，一般對(duì)收益率進(jìn)行一些描述統(tǒng)計(jì)來(lái)了解收益率的統(tǒng)計(jì)特征。不同金融資產(chǎn)收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)對(duì)構(gòu)造資產(chǎn)組合起重要作用。所以第二部分介紹了對(duì)收益率的基本統(tǒng)計(jì)分析——描述統(tǒng)計(jì)和不同資產(chǎn)之間相關(guān)程度的度量。　　本章關(guān)鍵詞　　收益率　年收益率　幾何平均　描述統(tǒng)計(jì)　偏度　峰度　對(duì)數(shù)正態(tài)分布　協(xié)方差　相關(guān)系數(shù)　　學(xué)完本章，你需要掌握：　　計(jì)算單周期簡(jiǎn)單收益率和對(duì)數(shù)收益率的方法；　　把收益率年度化，包括計(jì)算簡(jiǎn)單年收益率，復(fù)利年收益率，連續(xù)復(fù)利年收益率。理解連續(xù)復(fù)利的含義；　　對(duì)于多周期投資活動(dòng)，計(jì)算單周期的幾何平均收益率，比較不同投資活動(dòng)收益率的大??；　　可以使用程序得到單支金融資產(chǎn)收益率的描述統(tǒng)計(jì)結(jié)果，根據(jù)樣本均值、樣本方差、樣本偏度、樣本峰度、Q—Q圖和JB檢驗(yàn)得到收益率的基本分布特征。對(duì)不同資產(chǎn)可以根據(jù)歷史收益率得到方差一協(xié)方差陣和相關(guān)系數(shù)陣，為構(gòu)造資產(chǎn)組合做準(zhǔn)備。

編輯推薦

　　《金融時(shí)間序列模型》主要介紹定量分析時(shí)間序列數(shù)據(jù)的方法，《金融時(shí)間序列模型》與實(shí)踐序列分析類教材的不同之處在于，針對(duì)金融專業(yè)本科生的特點(diǎn)，使用大量金融領(lǐng)域中的案例，強(qiáng)調(diào)概念的理解和應(yīng)用而不是理論推導(dǎo)?！督鹑跁r(shí)間序列模型》是高等院校經(jīng)管類本科，研究生的首選教材。也可作為金融時(shí)間序列，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域?qū)W者的參考讀物。

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