MATLAB金融工程與資產(chǎn)管理

前言

金融創(chuàng)新是金融業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。金融工程學(xué)的出現(xiàn)使金融業(yè)走入產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)代，其個(gè)性化的產(chǎn)品對(duì)投資者而言無(wú)疑是有吸引力的。這一切都需要金融工程軟件的支持。MATLAB在金融資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理方面有著強(qiáng)大的功能，是國(guó)際主流的金融工程軟件，特別是MATALB的金融工具箱更是得到金融界的廣泛好評(píng)。金融工具箱是一個(gè)函數(shù)庫(kù)，每個(gè)函數(shù)就是一個(gè)金融問(wèn)題的解決方案，把這些函數(shù)組裝起來(lái)就變成一個(gè)程序，把程序集結(jié)起來(lái)就變成一個(gè)系統(tǒng)。MATLAB金融工具箱使金融從業(yè)人員擺脫繁瑣的編程工作，直接深入金融問(wèn)題的本質(zhì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并找出解決方案，提高金融研究及解決實(shí)際問(wèn)題的效率。MATI。AB語(yǔ)法簡(jiǎn)單，易學(xué)易懂，即使沒(méi)有編程背景，經(jīng)過(guò)短期自學(xué)也可以很快上手，是大學(xué)生、研究生以及金融研究人員的有力工具。很多沒(méi)有編程背景的研究人員，也能利用MATLAB做出非常有價(jià)值的研究成果。本書介紹如何運(yùn)用MATLAB解決金融問(wèn)題，也是作者這幾年金融學(xué)習(xí)的心得。書中不足之處懇請(qǐng)讀者批評(píng)指正。作者2008年4月1日于上海

內(nèi)容概要

　　本書介紹了金融工程的基本原理及應(yīng)用方法，特色在于使用MATLAB金融工具箱對(duì)金融工程模型進(jìn)行計(jì)算，通過(guò)詳細(xì)的實(shí)例演示MATLAB解決金融問(wèn)題的具體過(guò)程。讀者能夠很快掌握金融工程的主要內(nèi)容與方法。　　本書的內(nèi)容涉及金融工程基本應(yīng)用，并且輔有大量的實(shí)例，內(nèi)容十分豐富，讀者只需具備初步數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)與金融知識(shí)即可順利閱讀本書大部分內(nèi)容。　　本書可作為高等院校金融專業(yè)的教材和教學(xué)參考書，亦可供金融研究人員和金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參考。

書籍目錄

第1章 金融市場(chǎng)與金融工具1.1 金融市場(chǎng)的概念及功能1.1.1 金融市場(chǎng)的概念1.1.2 金融市場(chǎng)的作用1.1.3 金融市場(chǎng)的功能1.2 金融市場(chǎng)的類型．1.2.1 貨幣市場(chǎng)1.2.2 債券市場(chǎng)1.2.3 股票市場(chǎng)1.2.4 外匯市場(chǎng)1.2.5 保險(xiǎn)市場(chǎng)1.2.6 金融衍生品市場(chǎng)1.3 金融市場(chǎng)主體本章小結(jié)第2章 固定收益證券2.1 固定收益基本知識(shí)2.1.1 固定收益品種2.1.2 固定收益相關(guān)概念2.2 應(yīng)計(jì)天數(shù)計(jì)算2.2.1 應(yīng)計(jì)天數(shù)計(jì)算方法2.2.2 計(jì)算票息支付次數(shù)2.2.3 計(jì)算前一個(gè)票息支付日2.2.4 計(jì)算下一個(gè)票息支付日2.2.5 計(jì)算票息日期2.2.6 全價(jià)和凈價(jià)2.2.7 應(yīng)計(jì)天數(shù)因子2.2.8 應(yīng)計(jì)利息2.2.9 貼現(xiàn)率計(jì)算2.2.10 計(jì)算內(nèi)部收益率2.3 現(xiàn)金流現(xiàn)值與終值2.3.1 現(xiàn)金流現(xiàn)值2.3.2 現(xiàn)金流終值2.3.4 計(jì)算贖回價(jià)格本章小結(jié)第3章 久期與凸度3.1 久期3.1.1 久期的概念3.1.2 久期的計(jì)算公式3 2 凸度3.2.1 凸度的概念3.2.2 凸度計(jì)算公式3 3 久期匹配管理3.3.1 久期匹配管理概念3.3.2 久期匹配計(jì)算本章小結(jié)第4章 利率期限結(jié)構(gòu)4.1 即期利率和遠(yuǎn)期利率4.1.1 即期利率4.1.2 遠(yuǎn)期利率4.2 利率期限結(jié)構(gòu)4.2.1 利率期限結(jié)構(gòu)概念4.2.2 利率期限結(jié)構(gòu)理論4.2.3 利率期限結(jié)構(gòu)計(jì)算4.2.4 利率曲線轉(zhuǎn)換為貼覡率曲線4.2.5 零息曲線為固定收益產(chǎn)晶定價(jià)4.2.6 零息曲線計(jì)算敏感性參數(shù)4.3 遠(yuǎn)期利率協(xié)議4.3.1 遠(yuǎn)期利率協(xié)議概念4.3.2 FRA與利率期貨的區(qū)別4.3.3 FRA風(fēng)險(xiǎn)4.3.4 FRA的價(jià)格與報(bào)價(jià)4.3.5 計(jì)算遠(yuǎn)期利率4.3.6 利率期限結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換為利率遠(yuǎn)期本章小結(jié)第5章 可轉(zhuǎn)換債券5.1 可轉(zhuǎn)換債券的基本知識(shí)5.1.1 可轉(zhuǎn)換債券的概念51.2 可轉(zhuǎn)換債券的基本要素5.1.3 可轉(zhuǎn)換債券的嵌入期權(quán)5.1.4 發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的優(yōu)點(diǎn)5.2 可轉(zhuǎn)換債券的計(jì)算本章小結(jié)第6章 互換第7章 回購(gòu)第8章 可轉(zhuǎn)讓定期存單第9章 資產(chǎn)組合計(jì)算第10章 VaR方法第11章 期權(quán)定價(jià)第12章 期權(quán)的二叉樹定價(jià)第13章 MATLAB和其他軟件數(shù)據(jù)連接第14章 金融數(shù)據(jù)的可視化附錄A MATLAB基礎(chǔ)附錄B 命令表附錄C MATLAB網(wǎng)上資源參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

1.1.1 金融市場(chǎng)的概念金融市場(chǎng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的一個(gè)重要組成部分，它與消費(fèi)品市場(chǎng)、生產(chǎn)資料市場(chǎng)、勞動(dòng)力市場(chǎng)、技術(shù)市場(chǎng)、信息市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)和旅游服務(wù)市場(chǎng)等各類市場(chǎng)相互聯(lián)系。在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中，無(wú)論是消費(fèi)資料、生產(chǎn)資料的買賣，還是技術(shù)和勞動(dòng)力的流動(dòng)等，各種市場(chǎng)的交易活動(dòng)都要通過(guò)貨幣的轉(zhuǎn)手和資金的運(yùn)動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。從這個(gè)意義上說(shuō)，金融市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)整個(gè)市場(chǎng)體系的發(fā)展起著舉足輕重的作用。1.1.2 金融市場(chǎng)的作用金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展依賴于資源的合理配置，而資源的合理配置主要靠市場(chǎng)機(jī)制的運(yùn)作來(lái)實(shí)現(xiàn)。金融體系核心功能是促進(jìn)資源在不確定的情況下進(jìn)行跨市場(chǎng)、跨時(shí)間的配置。金融市場(chǎng)的發(fā)展有利于提高社會(huì)資金使用效率。開放金融市場(chǎng)能有效地從社會(huì)吸收游資和閑散資金，根據(jù)資金的緊缺情況．在各部門、各地區(qū)之間重新分配資金。另外，在資本市場(chǎng)上．資金在利益最大化的驅(qū)使下自由流動(dòng)，因而必然流向經(jīng)濟(jì)效益高的部門。資金在市場(chǎng)上的融通，有利于發(fā)揮資金的規(guī)模效益，而且資金融通能及時(shí)滿足商品生產(chǎn)和商品流通變化的需要，有效地促進(jìn)全社會(huì)生產(chǎn)要素的合理配置。

編輯推薦

《MATLAB金融工程與資產(chǎn)管理》可作為高等院校金融專業(yè)的教材和教學(xué)參考書，亦可供金融研究人員和金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參考。

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