MATLAB金融計算與金融數(shù)據(jù)處理

內(nèi)容概要

本書內(nèi)容涉及固定收益、資產(chǎn)組合理論和實務(wù)計算，詳細講解了MATLAB和VBA混合編程、MATLAB對數(shù)據(jù)庫操作。本書附有大量實用的例子，內(nèi)容十分豐富，讀者只需具備基本的微積分基礎(chǔ)知識即可順利閱讀大部分內(nèi)容。    本書注重理論模型的嚴謹性，體現(xiàn)理論和實務(wù)結(jié)合的原則，除可用作高等院校的金融學(xué)專業(yè)教學(xué)參考書外，還可作為金融機構(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn)教材及相關(guān)領(lǐng)域研究人員、金融監(jiān)管人員的參考書。

書籍目錄

第1章  MATLAB基本介紹　1.1  MATLAB數(shù)值計算特點　　1.1.1  MATLAB產(chǎn)生背景　　1.1.2  MATLAB語言的優(yōu)點　1.2  系統(tǒng)的金融工程解決方案　　1.2.1  MATLAB金融工具箱模塊　　1.2.2  使用MATLAB的主要金融機構(gòu)　　1.2.3  MATLAB網(wǎng)上資源　　1.2.4  MATLAB安裝組件第2章  MATLAB數(shù)值計算初步　2.1  數(shù)據(jù)類型　　2.1.1  數(shù)字變量　　2.1.2  字符串操作　　2.1.3  單元變量與結(jié)構(gòu)變量　　2.1.4  單元變量與結(jié)構(gòu)變量之間的轉(zhuǎn)換　2.2  矩陣及向量運算　　2.2.1  矩陣生成　　2.2.2  向量運算　　2.2.3  矩陣運算　　2.2.4  排序　2.3  插  值　　2.3.1  一維插值　　2.3.2  樣條插值　　2.3.3  Hermite插值　2.4  數(shù)值擬合　　2.4.1  最小二乘擬合　　2.4.2  擬合工具箱　2.5  符號計算　2.6  字符串命令　　2.6.1  計算字符串的值　　2.6.2  函數(shù)形式調(diào)用　　2.6.3  內(nèi)聯(lián)函數(shù)　2.7  邏輯運算　　2.7.1  基本邏輯運算　　2.7.2  邏輯關(guān)系函數(shù)　2.8  控制語句　　2.8.1  for循環(huán)語句　　2.8.2  while條件循環(huán)語句　　2.8.3  ifelseend條件判斷　　2.8.4  switchcase語句　2.9  MATLAB編程的基本知識　　2.9.1  腳本文件與函數(shù)文件　　2.9.2  P代碼文件　　2.9.3  編程注意事項　　2.9.4  程序的調(diào)試　　2.9.5  MATLAB其他常用命令第3章  固定收益證券的計算　3.1  固定收益證券的基本概念　　3.1.1  美國固定收益證券的種類　　3.1.2  美國國債報價方式　　3.1.3  固定收益相關(guān)概念　　3.1.4  常見應(yīng)計天數(shù)計算方法　　3.1.5  全價與凈價　　3.1.6  貼現(xiàn)率計算　　3.1.7  時間因子與付息次數(shù)　　3.1.8  絕對利差、靜態(tài)利差和期權(quán)調(diào)整后的利差　3.2  固定收益函數(shù)的調(diào)用方法　　3.2.1  SIA基本框架　　3.2.2  SIA框架下默認參數(shù)用法　　3.2.3  多個債券的調(diào)用規(guī)則　3.3  現(xiàn)金流計算　　3.3.1  基本概念　　3.3.2  現(xiàn)金流基本計算　　3.3.3  復(fù)雜形式現(xiàn)金流計算　　3.3.4  根據(jù)收益率計算短期債券價格　　3.3.5  根據(jù)短期國債價格計算收益率　　3.3.6  短期債券回購的計算　　3.3.7  可轉(zhuǎn)讓定期存單應(yīng)計收益　　3.3.8  長期債券到期收益率　　3.3.9  根據(jù)長期債券到期收益率計算凈價　　3.3.10  現(xiàn)金流轉(zhuǎn)換為對應(yīng)債券　　3.3.11  可轉(zhuǎn)換債券定價　　3.3.12  固定收益久期與凸度　3.4  利率期限結(jié)構(gòu)　　3.4.1  計算利率期限結(jié)構(gòu)　　3.4.2  擬合利率期限結(jié)構(gòu)　　3.4.3  計算遠期利率第4章  資產(chǎn)組合計算　4.1  資產(chǎn)組合基本原理　　4.1.1  協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣轉(zhuǎn)換　　4.1.2  資產(chǎn)組合收益率與方差　　4.1.3  資產(chǎn)組合  4.2  投資組合評價指標(biāo)　　4.2.1  夏普比率　　4.2.2  信息比率　4.3  資產(chǎn)組合最大跌幅　　4.3.1  歷史最大跌幅　　4.3.2  預(yù)期最大跌幅　4.4  資產(chǎn)組合有效前沿　　4.4.1  兩種資產(chǎn)組合收益期望與方差　　4.4.2  均值方差有效前沿　　4.4.3  帶約束條件資產(chǎn)組合有效前沿　　4.4.4  考慮無風(fēng)險資產(chǎn)及存在借貸情況下的資產(chǎn)配置　　4.4.5  線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題　　4.4.6  二次規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題　4.5  非線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題　　4.5.1  非線性規(guī)劃基本原理　　4.5.2  非線性規(guī)劃函數(shù)調(diào)用　4.6  資產(chǎn)定價理論　　4.6.1  證券市場線　　4.6.2  CAPM模型　　4.6.3  計算經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整的Alpha及回報　4.7  蒙特卡洛模擬多資產(chǎn)組合第5章  金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計　5.1  隨機模擬基本原理　　5.1.1  隨機數(shù)生成函數(shù)　　5.1.2  多元正態(tài)分布密度函數(shù)　5.2  隨機變量的數(shù)字特征　　5.2.1  計算平均值　　5.2.2  剔除異常值后的平均值　　5.2.3  計算中位數(shù)　　5.2.4  計算方差與標(biāo)準差　　5.2.5  計算樣本的百分位數(shù)　　5.2.6  計算樣本極差　　5.2.7  計算偏度與峰度　　5.2.8  計算絕對離差　　5.2.9  計算中心矩　　5.2.10  計算協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)　5.3  統(tǒng)計繪圖　　5.3.1  樣本頻率分布圖　　5.3.2  最小二乘擬合數(shù)據(jù)　　5.3.3  正態(tài)分布概率圖　　5.3.4  樣本密度圖　　5.3.5  頻率直方圖　　5.3.6  盒圖　5.4  多元線性回歸分析　　5.4.1  多元線性回歸　　5.4.2  多元正態(tài)回歸　　5.4.3  估計多元正態(tài)分布每個資產(chǎn)的標(biāo)準差　　5.4.4  嶺回歸　5.5  主成分分析　　5.5.1  主成分分析基本原理　　5.5.2  主成分分析函數(shù)　5.6  因子分析　5.7  方差分析　　5.7.1  單因素方差分析　　5.7.2  方差分析步驟　　5.7.3  單因素方差分析函數(shù)　　5.7.4  雙因素方差分析　　5.7.5  雙因素方差分析函數(shù)　　5.7.6  多因素方差分析函數(shù)第6章  數(shù)據(jù)文件讀取和金融數(shù)據(jù)處理　6.1  文本文件讀取　　6.1.1  讀取目錄內(nèi)容　　6.1.2  fprintf函數(shù)寫入數(shù)據(jù)　　6.1.3  fscanf函數(shù)讀出數(shù)據(jù)　　6.1.4  從文本文件中讀入格式化數(shù)據(jù)　　6.1.5  帶有間隔符的文本數(shù)據(jù)讀寫　　6.1.6  Excel數(shù)據(jù)文件讀寫　6.2  創(chuàng)立時間序列變量　　6.2.1  時間序列數(shù)組的創(chuàng)立和數(shù)據(jù)文件讀取　　6.2.2  時間序列數(shù)組運算第7章  MATLAB和其他軟件及網(wǎng)站的數(shù)據(jù)連接　7.1  MATLAB和Excel的數(shù)據(jù)連接　　7.1.1  加載Excel Link　　7.1.2  MATLAB自動啟動和Excel連接　　7.1.3  Excel Link的使用　7.2  MATLAB與財經(jīng)網(wǎng)站的數(shù)據(jù)連接　　7.2.1  獲得bloomberg網(wǎng)站數(shù)據(jù)　　7.2.2  獲得yahoo網(wǎng)站數(shù)據(jù)　　7.2.3  獲得FactSet網(wǎng)站數(shù)據(jù)　　7.2.4  獲得Hyperfeed中的數(shù)據(jù)　　7.2.5  建立和FT服務(wù)器的連接　　7.2.6  MATLAB和財經(jīng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)接口GUI　7.3  MATLAB和Word接口　　7.3.1  啟動Notebook　　7.3.2  創(chuàng)建和運行Word中的計算區(qū)　7.4  MATLAB與ActiveX接口　　7.4.1  ActiveX基本介紹　　7.4.2  MATLAB ActiveX自動化服務(wù)器第8章  MATLAB與VBA混合編程　8.1  VBA基礎(chǔ)知識　　8.1.1  VBA基本介紹　　8.1.2  VBA編輯窗口的結(jié)構(gòu)　8.2  VBA編程指南　　8.2.1  VBA變量　　8.2.2  VBA運算符　　8.2.3  VBA常用屬性　　8.2.4  VBA的控制語句　　8.2.5  VBA的主要功能　　8.2.6  VBA的查找功能　　8.2.7  VBA的計算　　8.2.8  VBA的窗體　8.3  MATLAB和VBA混合編程　　8.3.1  建立和Excel的連接　　8.3.2  MATLAB與VBA混合編程第9章  MATLAB操作數(shù)據(jù)庫　9.1  數(shù)據(jù)庫基本原理　　9.1.1  數(shù)據(jù)庫工具包　　9.1.2  ODBC數(shù)據(jù)庫　　9.1.3  關(guān)系型數(shù)據(jù)庫　9.2  VQB方法連接數(shù)據(jù)庫　　9.2.1  Access數(shù)據(jù)庫介紹　　9.2.2  定義ODBC數(shù)據(jù)庫　　9.2.3  MATLAB與Access進行數(shù)據(jù)交換　9.3  利用SQL語句訪問數(shù)據(jù)庫　　9.3.1  數(shù)據(jù)庫連接　　9.3.2  MATLAB數(shù)據(jù)庫操作簡介　　9.3.3  在MATLAB中使用SQL語句操作數(shù)據(jù)庫附錄  附錄1  附錄2  附錄3  附錄4  附錄5  附錄6  附錄7參考文獻

編輯推薦

　　在歐美MATLAB現(xiàn)在已經(jīng)成為金融工程人員的密切伙伴，世界上超過2000家金融機構(gòu)運用MATLAB來管理公司資產(chǎn)。國際貨幣基金組織、摩根斯坦利等頂級金融機構(gòu)都在使用MATLAB，借助MATLAB強大的運算平臺實現(xiàn)和其他軟件之間的數(shù)據(jù)交換，顯示出了非常優(yōu)良的通融性。本書內(nèi)容涉及固定收益、資產(chǎn)組合理論和實務(wù)計算，詳細講解了MATLAB和VBA混合編程、MATLAB對數(shù)據(jù)庫操作。本書附有大量實用的例子，內(nèi)容十分豐富，讀者只需具備基本的微積分基礎(chǔ)知識即可順利閱讀大部分內(nèi)容。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    MATLAB金融計算與金融數(shù)據(jù)處理 PDF格式下載

---