MATLAB金融計(jì)算與金融數(shù)據(jù)處理

內(nèi)容概要

本書內(nèi)容涉及固定收益、資產(chǎn)組合理論和實(shí)務(wù)計(jì)算，詳細(xì)講解了MATLAB和VBA混合編程、MATLAB對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)操作。本書附有大量實(shí)用的例子，內(nèi)容十分豐富，讀者只需具備基本的微積分基礎(chǔ)知識(shí)即可順利閱讀大部分內(nèi)容。    本書注重理論模型的嚴(yán)謹(jǐn)性，體現(xiàn)理論和實(shí)務(wù)結(jié)合的原則，除可用作高等院校的金融學(xué)專業(yè)教學(xué)參考書外，還可作為金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn)教材及相關(guān)領(lǐng)域研究人員、金融監(jiān)管人員的參考書。

書籍目錄

第1章  MATLAB基本介紹　1.1  MATLAB數(shù)值計(jì)算特點(diǎn)　　1.1.1  MATLAB產(chǎn)生背景　　1.1.2  MATLAB語(yǔ)言的優(yōu)點(diǎn)　1.2  系統(tǒng)的金融工程解決方案　　1.2.1  MATLAB金融工具箱模塊　　1.2.2  使用MATLAB的主要金融機(jī)構(gòu)　　1.2.3  MATLAB網(wǎng)上資源　　1.2.4  MATLAB安裝組件第2章  MATLAB數(shù)值計(jì)算初步　2.1  數(shù)據(jù)類型　　2.1.1  數(shù)字變量　　2.1.2  字符串操作　　2.1.3  單元變量與結(jié)構(gòu)變量　　2.1.4  單元變量與結(jié)構(gòu)變量之間的轉(zhuǎn)換　2.2  矩陣及向量運(yùn)算　　2.2.1  矩陣生成　　2.2.2  向量運(yùn)算　　2.2.3  矩陣運(yùn)算　　2.2.4  排序　2.3  插  值　　2.3.1  一維插值　　2.3.2  樣條插值　　2.3.3  Hermite插值　2.4  數(shù)值擬合　　2.4.1  最小二乘擬合　　2.4.2  擬合工具箱　2.5  符號(hào)計(jì)算　2.6  字符串命令　　2.6.1  計(jì)算字符串的值　　2.6.2  函數(shù)形式調(diào)用　　2.6.3  內(nèi)聯(lián)函數(shù)　2.7  邏輯運(yùn)算　　2.7.1  基本邏輯運(yùn)算　　2.7.2  邏輯關(guān)系函數(shù)　2.8  控制語(yǔ)句　　2.8.1  for循環(huán)語(yǔ)句　　2.8.2  while條件循環(huán)語(yǔ)句　　2.8.3  ifelseend條件判斷　　2.8.4  switchcase語(yǔ)句　2.9  MATLAB編程的基本知識(shí)　　2.9.1  腳本文件與函數(shù)文件　　2.9.2  P代碼文件　　2.9.3  編程注意事項(xiàng)　　2.9.4  程序的調(diào)試　　2.9.5  MATLAB其他常用命令第3章  固定收益證券的計(jì)算　3.1  固定收益證券的基本概念　　3.1.1  美國(guó)固定收益證券的種類　　3.1.2  美國(guó)國(guó)債報(bào)價(jià)方式　　3.1.3  固定收益相關(guān)概念　　3.1.4  常見應(yīng)計(jì)天數(shù)計(jì)算方法　　3.1.5  全價(jià)與凈價(jià)　　3.1.6  貼現(xiàn)率計(jì)算　　3.1.7  時(shí)間因子與付息次數(shù)　　3.1.8  絕對(duì)利差、靜態(tài)利差和期權(quán)調(diào)整后的利差　3.2  固定收益函數(shù)的調(diào)用方法　　3.2.1  SIA基本框架　　3.2.2  SIA框架下默認(rèn)參數(shù)用法　　3.2.3  多個(gè)債券的調(diào)用規(guī)則　3.3  現(xiàn)金流計(jì)算　　3.3.1  基本概念　　3.3.2  現(xiàn)金流基本計(jì)算　　3.3.3  復(fù)雜形式現(xiàn)金流計(jì)算　　3.3.4  根據(jù)收益率計(jì)算短期債券價(jià)格　　3.3.5  根據(jù)短期國(guó)債價(jià)格計(jì)算收益率　　3.3.6  短期債券回購(gòu)的計(jì)算　　3.3.7  可轉(zhuǎn)讓定期存單應(yīng)計(jì)收益　　3.3.8  長(zhǎng)期債券到期收益率　　3.3.9  根據(jù)長(zhǎng)期債券到期收益率計(jì)算凈價(jià)　　3.3.10  現(xiàn)金流轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)債券　　3.3.11  可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)　　3.3.12  固定收益久期與凸度　3.4  利率期限結(jié)構(gòu)　　3.4.1  計(jì)算利率期限結(jié)構(gòu)　　3.4.2  擬合利率期限結(jié)構(gòu)　　3.4.3  計(jì)算遠(yuǎn)期利率第4章  資產(chǎn)組合計(jì)算　4.1  資產(chǎn)組合基本原理　　4.1.1  協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣轉(zhuǎn)換　　4.1.2  資產(chǎn)組合收益率與方差　　4.1.3  資產(chǎn)組合  4.2  投資組合評(píng)價(jià)指標(biāo)　　4.2.1  夏普比率　　4.2.2  信息比率　4.3  資產(chǎn)組合最大跌幅　　4.3.1  歷史最大跌幅　　4.3.2  預(yù)期最大跌幅　4.4  資產(chǎn)組合有效前沿　　4.4.1  兩種資產(chǎn)組合收益期望與方差　　4.4.2  均值方差有效前沿　　4.4.3  帶約束條件資產(chǎn)組合有效前沿　　4.4.4  考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及存在借貸情況下的資產(chǎn)配置　　4.4.5  線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問(wèn)題　　4.4.6  二次規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問(wèn)題　4.5  非線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問(wèn)題　　4.5.1  非線性規(guī)劃基本原理　　4.5.2  非線性規(guī)劃函數(shù)調(diào)用　4.6  資產(chǎn)定價(jià)理論　　4.6.1  證券市場(chǎng)線　　4.6.2  CAPM模型　　4.6.3  計(jì)算經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的Alpha及回報(bào)　4.7  蒙特卡洛模擬多資產(chǎn)組合第5章  金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)　5.1  隨機(jī)模擬基本原理　　5.1.1  隨機(jī)數(shù)生成函數(shù)　　5.1.2  多元正態(tài)分布密度函數(shù)　5.2  隨機(jī)變量的數(shù)字特征　　5.2.1  計(jì)算平均值　　5.2.2  剔除異常值后的平均值　　5.2.3  計(jì)算中位數(shù)　　5.2.4  計(jì)算方差與標(biāo)準(zhǔn)差　　5.2.5  計(jì)算樣本的百分位數(shù)　　5.2.6  計(jì)算樣本極差　　5.2.7  計(jì)算偏度與峰度　　5.2.8  計(jì)算絕對(duì)離差　　5.2.9  計(jì)算中心矩　　5.2.10  計(jì)算協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)　5.3  統(tǒng)計(jì)繪圖　　5.3.1  樣本頻率分布圖　　5.3.2  最小二乘擬合數(shù)據(jù)　　5.3.3  正態(tài)分布概率圖　　5.3.4  樣本密度圖　　5.3.5  頻率直方圖　　5.3.6  盒圖　5.4  多元線性回歸分析　　5.4.1  多元線性回歸　　5.4.2  多元正態(tài)回歸　　5.4.3  估計(jì)多元正態(tài)分布每個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差　　5.4.4  嶺回歸　5.5  主成分分析　　5.5.1  主成分分析基本原理　　5.5.2  主成分分析函數(shù)　5.6  因子分析　5.7  方差分析　　5.7.1  單因素方差分析　　5.7.2  方差分析步驟　　5.7.3  單因素方差分析函數(shù)　　5.7.4  雙因素方差分析　　5.7.5  雙因素方差分析函數(shù)　　5.7.6  多因素方差分析函數(shù)第6章  數(shù)據(jù)文件讀取和金融數(shù)據(jù)處理　6.1  文本文件讀取　　6.1.1  讀取目錄內(nèi)容　　6.1.2  fprintf函數(shù)寫入數(shù)據(jù)　　6.1.3  fscanf函數(shù)讀出數(shù)據(jù)　　6.1.4  從文本文件中讀入格式化數(shù)據(jù)　　6.1.5  帶有間隔符的文本數(shù)據(jù)讀寫　　6.1.6  Excel數(shù)據(jù)文件讀寫　6.2  創(chuàng)立時(shí)間序列變量　　6.2.1  時(shí)間序列數(shù)組的創(chuàng)立和數(shù)據(jù)文件讀取　　6.2.2  時(shí)間序列數(shù)組運(yùn)算第7章  MATLAB和其他軟件及網(wǎng)站的數(shù)據(jù)連接　7.1  MATLAB和Excel的數(shù)據(jù)連接　　7.1.1  加載Excel Link　　7.1.2  MATLAB自動(dòng)啟動(dòng)和Excel連接　　7.1.3  Excel Link的使用　7.2  MATLAB與財(cái)經(jīng)網(wǎng)站的數(shù)據(jù)連接　　7.2.1  獲得bloomberg網(wǎng)站數(shù)據(jù)　　7.2.2  獲得yahoo網(wǎng)站數(shù)據(jù)　　7.2.3  獲得FactSet網(wǎng)站數(shù)據(jù)　　7.2.4  獲得Hyperfeed中的數(shù)據(jù)　　7.2.5  建立和FT服務(wù)器的連接　　7.2.6  MATLAB和財(cái)經(jīng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)接口GUI　7.3  MATLAB和Word接口　　7.3.1  啟動(dòng)Notebook　　7.3.2  創(chuàng)建和運(yùn)行Word中的計(jì)算區(qū)　7.4  MATLAB與ActiveX接口　　7.4.1  ActiveX基本介紹　　7.4.2  MATLAB ActiveX自動(dòng)化服務(wù)器第8章  MATLAB與VBA混合編程　8.1  VBA基礎(chǔ)知識(shí)　　8.1.1  VBA基本介紹　　8.1.2  VBA編輯窗口的結(jié)構(gòu)　8.2  VBA編程指南　　8.2.1  VBA變量　　8.2.2  VBA運(yùn)算符　　8.2.3  VBA常用屬性　　8.2.4  VBA的控制語(yǔ)句　　8.2.5  VBA的主要功能　　8.2.6  VBA的查找功能　　8.2.7  VBA的計(jì)算　　8.2.8  VBA的窗體　8.3  MATLAB和VBA混合編程　　8.3.1  建立和Excel的連接　　8.3.2  MATLAB與VBA混合編程第9章  MATLAB操作數(shù)據(jù)庫(kù)　9.1  數(shù)據(jù)庫(kù)基本原理　　9.1.1  數(shù)據(jù)庫(kù)工具包　　9.1.2  ODBC數(shù)據(jù)庫(kù)　　9.1.3  關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)　9.2  VQB方法連接數(shù)據(jù)庫(kù)　　9.2.1  Access數(shù)據(jù)庫(kù)介紹　　9.2.2  定義ODBC數(shù)據(jù)庫(kù)　　9.2.3  MATLAB與Access進(jìn)行數(shù)據(jù)交換　9.3  利用SQL語(yǔ)句訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)　　9.3.1  數(shù)據(jù)庫(kù)連接　　9.3.2  MATLAB數(shù)據(jù)庫(kù)操作簡(jiǎn)介　　9.3.3  在MATLAB中使用SQL語(yǔ)句操作數(shù)據(jù)庫(kù)附錄  附錄1  附錄2  附錄3  附錄4  附錄5  附錄6  附錄7參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　在歐美MATLAB現(xiàn)在已經(jīng)成為金融工程人員的密切伙伴，世界上超過(guò)2000家金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用MATLAB來(lái)管理公司資產(chǎn)。國(guó)際貨幣基金組織、摩根斯坦利等頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)都在使用MATLAB，借助MATLAB強(qiáng)大的運(yùn)算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)和其他軟件之間的數(shù)據(jù)交換，顯示出了非常優(yōu)良的通融性。本書內(nèi)容涉及固定收益、資產(chǎn)組合理論和實(shí)務(wù)計(jì)算，詳細(xì)講解了MATLAB和VBA混合編程、MATLAB對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)操作。本書附有大量實(shí)用的例子，內(nèi)容十分豐富，讀者只需具備基本的微積分基礎(chǔ)知識(shí)即可順利閱讀大部分內(nèi)容。

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