金融計量學(xué)實驗

前言

　　高等學(xué)校的教學(xué)原本就包括理論教學(xué)與實踐教學(xué)兩個部分。理論教學(xué)的任務(wù)主要是傳授知識，教學(xué)的方法主要是教師講授和在一定范圍內(nèi)的課堂討論。實踐教學(xué)的任務(wù)主要是培養(yǎng)能力，教學(xué)的方法主要是在教師的指導(dǎo)下由學(xué)生進行各種驗證性、設(shè)計性實驗和各種課程、專業(yè)及綜合性的社會實踐。高等教育由精英教育演進為大眾教育后，在人才培養(yǎng)方面，為實現(xiàn)傳授知識、培養(yǎng)能力和提高素質(zhì)的統(tǒng)一，在注重理論教學(xué)的同時，開始賦予實踐教學(xué)新的使命，并把實踐教學(xué)推向了一個新的發(fā)展階段。只有實踐教學(xué)，才能驗證知識，消化并鞏固知識；只有實踐教學(xué)，才能培養(yǎng)動手能力，形成專業(yè)素養(yǎng)；只有實踐教學(xué)，才能啟發(fā)創(chuàng)新思維，增強創(chuàng)新意識，提升創(chuàng)新能力。因此，在中國現(xiàn)階段，無論是以培養(yǎng)應(yīng)用型人才為主的教學(xué)型大學(xué)，還是以培養(yǎng)研究型人才為主的研究型大學(xué)，都把實踐教學(xué)作為教學(xué)的重要組成部分?！　耐暾饬x上說，實踐教學(xué)包括實驗教學(xué)和在教師指導(dǎo)下的社會實踐兩個部分。實驗教學(xué)是以實驗室為基地、在封閉或半封閉的條件下進行的實踐教學(xué)，社會實踐是在實習(xí)基地、在開放或有條件開放的條件下進行的實踐教學(xué)。

內(nèi)容概要

本書的編寫分為實驗篇和案例篇兩個部分。根據(jù)金融計量學(xué)的主要教學(xué)內(nèi)容，實驗篇選擇性地設(shè)計了七個實驗，包括線性回歸模型應(yīng)用，簡單外推模型應(yīng)用，平滑技術(shù)和季節(jié)調(diào)整，隨機時間序列的特征觀察，單位根檢驗、協(xié)整與誤差修正模型，ARMA模型應(yīng)用和條件異方差模型應(yīng)用。每個實驗包括實驗?zāi)康呐c要求、實驗準(zhǔn)備知識、實驗數(shù)據(jù)、實驗內(nèi)容、實驗步驟、問題思考和實驗總結(jié)等要點，對整個實驗過程起到了重要的指導(dǎo)作用。案例篇針對實驗篇的七個實驗，結(jié)合現(xiàn)實的金融計量問題，提供了七個案例，包括招商銀行A股B系數(shù)估計，香港認可機構(gòu)港元存款余額簡單外推模型預(yù)測，我國金融機構(gòu)財政存款余額平滑和季節(jié)調(diào)整等。案例篇的主要作用是輔助每個實驗的教學(xué)以及為讀者提供參考。 本書可以作為本科高年級或研究生階段金融計量學(xué)實驗的指導(dǎo)用書，也可以作為實際部門工作者自學(xué)金融計量學(xué)的參考用書。本書提供配套的資料光盤，內(nèi)有實驗和案例的數(shù)據(jù)，以及案例的Eviews工作文件，方便讀者學(xué)習(xí)使用。

書籍目錄

實驗篇　實驗一  線性回歸模型應(yīng)用　　【實驗?zāi)康呐c要求】　　【實驗準(zhǔn)備知識】　　【實驗數(shù)據(jù)】　　【實驗內(nèi)容】　　【實驗步驟】　　【問題思考】　　【實驗總結(jié)】　實驗二  簡單外推模型應(yīng)用　　【實驗?zāi)康呐c要求】　　【實驗準(zhǔn)備知識】　　【實驗數(shù)據(jù)】　　【實驗內(nèi)容】　　【實驗步驟】　　【問題思考】　　【實驗總結(jié)】　實驗三  平滑技術(shù)和季節(jié)調(diào)整　　【實驗?zāi)康呐c要求】　　【實驗準(zhǔn)備知識】　　【實驗數(shù)據(jù)】　　【實驗內(nèi)容】　　【實驗步驟】　　【問題思考】　　【實驗總結(jié)】　實驗四  隨機時間序列的特征觀察　　【實驗?zāi)康呐c要求】　　【實驗準(zhǔn)備知識】　　【實驗數(shù)據(jù)】　　【實驗內(nèi)容】　　【實驗步驟】　　【問題思考】　　【實驗總結(jié)】　實驗五  單位根檢驗、協(xié)整與誤差修正模型　　【實驗?zāi)康呐c要求】　　【實驗準(zhǔn)備知識】　　【實驗數(shù)據(jù)】　　【實驗內(nèi)容】　　【實驗步驟】　　【問題思考】　　【實驗總結(jié)】　實驗六  ARMA模型應(yīng)用　　【實驗?zāi)康呐c要求】　　【實驗準(zhǔn)備知識】　　【實驗數(shù)據(jù)】　　【實驗內(nèi)容】　　【實驗步驟】　　【問題思考】　　【實驗總結(jié)】　實驗七  條件異方差模型應(yīng)用　　【實驗?zāi)康呐c要求】　　【實驗準(zhǔn)備知識】　　【實驗數(shù)據(jù)】　　【實驗內(nèi)容】　　【實驗步驟】　　【問題思考】　　【實驗總結(jié)】案例篇　案例一  招商銀行A股B系數(shù)估計　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對序列進行初步分析　　3.建立單指數(shù)模型　　4.小結(jié)　案例二  香港認可機構(gòu)港元存款余額簡單外推模型預(yù)測　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對序列進行初步分析　　3.建立簡單外推模型　　4.模型比較　　5.利用對數(shù)自回歸趨勢模型外推一期　　6.小結(jié)　案例三  我國金融機構(gòu)財政存款余額平滑和季節(jié)調(diào)整　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對序列進行初步分析　　3.簡單移動平均平滑　　4.季節(jié)調(diào)整　　5.指數(shù)平滑　案例四  我國金融機構(gòu)儲蓄存款余額序列的特征觀察　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對序列進行初步分析　　3.序列特征的觀察　　4.小結(jié)　案例五  上證A、B股指數(shù)協(xié)整關(guān)系檢驗及誤差修正模型　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對序列進行初步分析　　3.單位根檢驗　　4.協(xié)整檢驗　　5.建立誤差修正模型（ECM）　案例六  美元對歐元匯率ARMA模型應(yīng)用　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對序列進行初步分析　　3.ARIMA（p，d，g）模型階數(shù)識別　　4.ARIMA（p，d，g）模型估計與檢驗　　5.ARIMA（p，d，g）模型外推預(yù)測　案例七  上證A股收益率條件異方差模型應(yīng)用　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對序列進行初步分析　　3.建立主體模型　　4.ARCH效應(yīng)檢驗　　5.建立條件異方差模型　　6.條件異方差模型的預(yù)測主要參考文獻

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