金融市場多標(biāo)度理論建模及其風(fēng)險管理應(yīng)用

內(nèi)容概要

金融市場多標(biāo)度條件下所表現(xiàn)出來的明顯區(qū)別于單一標(biāo)度的行為特征和動力學(xué)機(jī)制，對于更深層次地把握金融市場的內(nèi)在本質(zhì)，以及認(rèn)識金融風(fēng)險的復(fù)雜性和產(chǎn)生根源至關(guān)重要。由楊宏林編著的《金融市場多標(biāo)度理論建模及其風(fēng)險管理應(yīng)用》以金融市場時間標(biāo)度為切人點，系統(tǒng)研究金融市場多標(biāo)度波動的理論建模及其風(fēng)險管理問題。通過對金融市場多標(biāo)度統(tǒng)計分布、臨界標(biāo)度、相關(guān)性和層次結(jié)構(gòu)等行為特征的準(zhǔn)確刻畫，發(fā)掘隱含于金融市場多標(biāo)度條件下波動的內(nèi)在結(jié)構(gòu)和微觀機(jī)理，獲得多標(biāo)度波動級串間的傳遞方向和關(guān)聯(lián)特征；設(shè)計基元分割概率和隨機(jī)分割數(shù)等控制參量來涵蓋多標(biāo)度特征，構(gòu)建離散多標(biāo)度波動隨機(jī)級串模型，進(jìn)而計算多標(biāo)度波動矩和協(xié)方差陣，研究資產(chǎn)多標(biāo)度風(fēng)險度量和控制；《金融市場多標(biāo)度理論建模及其風(fēng)險管理應(yīng)用》并將研究成果應(yīng)用到多標(biāo)度風(fēng)險度量和投資組合優(yōu)化領(lǐng)域，促進(jìn)金融市場波動建模理論和風(fēng)險管理實踐的創(chuàng)新與發(fā)展。

書籍目錄

第1章  緒論
  1.1  研究意義與問題的提出
    1.1.1  研究意義
    1.1.2  問題的提出
  1.2  國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評述
    1.2.1  金融市場多標(biāo)度行為特征的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評述
    1.2.2  金融市場多標(biāo)度建模的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評述
    1.2.3  金融市場風(fēng)險管理的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評述
    1.2.4  已有研究的總結(jié)
  1.3  研究思路和方法
  1.4  研究內(nèi)容與主要創(chuàng)新點
    1.4.1  研究內(nèi)容
    1.4.2  主要創(chuàng)新點
  1.5  結(jié)構(gòu)安排與技術(shù)路線
第2章  金融市場多標(biāo)度冪律特征和臨界現(xiàn)象
  2.1  收益率多標(biāo)度條件下的冪律特征
    2.1.1  收益率的中心分布
    2.1.2  收益率的尾部分布
  2.2  收益率多標(biāo)度條件下的臨界現(xiàn)象
  2.3  本章小結(jié)
第3章  金融市場多標(biāo)度條件下的相關(guān)性特征
  3.1  金融市場多標(biāo)度條件下的冪相關(guān)性
    3.1.1  不同收益率序列的時變特征
    3.1.2  收益率序列多標(biāo)度條件下的冪相關(guān)性分析
  3.2  金融市場多標(biāo)度的冪律分布與相關(guān)性關(guān)聯(lián)研究
    3.2.1  冪律分布的變化對于相關(guān)性的影響
    3.2.2  特定類型的相關(guān)性對于冪律分布的影響
  3.3  本章小結(jié)
第4章  金融市場多標(biāo)度自相似性和層次結(jié)構(gòu)特征
  4.1  多標(biāo)度的自相似性
    4.1.1  自相似性——結(jié)構(gòu)函數(shù)的標(biāo)度指數(shù)
    4.1.2  擴(kuò)展自相似性——相對結(jié)構(gòu)函數(shù)的相對標(biāo)度指數(shù)
    4.1.3  廣義擴(kuò)展自相似性——歸一化相對結(jié)構(gòu)函數(shù)廣義相對標(biāo)度指數(shù)
  4.2  多標(biāo)度的層次結(jié)構(gòu)特征
    4.2.1  波動相關(guān)關(guān)系三維特征結(jié)構(gòu)
    4.2.2  S1層次結(jié)構(gòu)模型
  4.3  本章小結(jié)
第5章  金融市場多標(biāo)度條件下波動的級串方向和結(jié)構(gòu)
  5.1  多標(biāo)度條件下波動的因果關(guān)系
    5.1.1  多標(biāo)度條件下波動的單位根檢驗
    5.1.2  多標(biāo)度條件下波動的因果關(guān)系檢驗
  5.2  多標(biāo)度條件下波動級串結(jié)構(gòu)的方向
    5.2.1  利用交叉相關(guān)系數(shù)分析多標(biāo)度條件下波動的傳遞方向
    5.2.2  利用功率譜分析多標(biāo)度條件下波動的傳遞方向
  5.3  多標(biāo)度條件下波動級串結(jié)構(gòu)概念圖
  5.4  本章小結(jié)
第6章  金融市場多標(biāo)度離散隨機(jī)分割級串模型
  6.1  金融市場離散隨機(jī)波動級串模型構(gòu)建
    6.1.1  金融市場離散隨機(jī)波動模型構(gòu)建原理
    6.1.2  金融市場離散隨機(jī)波動模型的構(gòu)建
  6.2  金融市場波動級串模型控制參數(shù)的討論
  6.3  金融市場波動級串模型的Monte-Car1o仿真比較
  6.4  最優(yōu)金融市場級串模型與經(jīng)驗數(shù)據(jù)的比較
  6.5  本章小結(jié)
第7章  金融市場多標(biāo)度條件下的風(fēng)險模型
  7.1  基于多標(biāo)度條件下波動級串模型的風(fēng)險分散化原理
  7.2  單一資產(chǎn)多標(biāo)度條件下的風(fēng)險分散化模型
  7.3  本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　《金融市場多標(biāo)度理論建模及其風(fēng)險管理應(yīng)用》圍繞目前金融領(lǐng)域中新的熱點問題——多標(biāo)度波動理論建模及其風(fēng)險管理應(yīng)用展開研究。在對金融市場多標(biāo)度行為特征系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上，通過發(fā)掘隱含在金融市場多標(biāo)度條件下的內(nèi)在微觀結(jié)構(gòu)和控制機(jī)理，構(gòu)建出多標(biāo)度波動模型，研究資產(chǎn)多標(biāo)度條件下的風(fēng)險度量和控制問題。

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