金融市場(chǎng)多標(biāo)度理論建模及其風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用

內(nèi)容概要

金融市場(chǎng)多標(biāo)度條件下所表現(xiàn)出來的明顯區(qū)別于單一標(biāo)度的行為特征和動(dòng)力學(xué)機(jī)制，對(duì)于更深層次地把握金融市場(chǎng)的內(nèi)在本質(zhì)，以及認(rèn)識(shí)金融風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性和產(chǎn)生根源至關(guān)重要。由楊宏林編著的《金融市場(chǎng)多標(biāo)度理論建模及其風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用》以金融市場(chǎng)時(shí)間標(biāo)度為切人點(diǎn)，系統(tǒng)研究金融市場(chǎng)多標(biāo)度波動(dòng)的理論建模及其風(fēng)險(xiǎn)管理問題。通過對(duì)金融市場(chǎng)多標(biāo)度統(tǒng)計(jì)分布、臨界標(biāo)度、相關(guān)性和層次結(jié)構(gòu)等行為特征的準(zhǔn)確刻畫，發(fā)掘隱含于金融市場(chǎng)多標(biāo)度條件下波動(dòng)的內(nèi)在結(jié)構(gòu)和微觀機(jī)理，獲得多標(biāo)度波動(dòng)級(jí)串間的傳遞方向和關(guān)聯(lián)特征；設(shè)計(jì)基元分割概率和隨機(jī)分割數(shù)等控制參量來涵蓋多標(biāo)度特征，構(gòu)建離散多標(biāo)度波動(dòng)隨機(jī)級(jí)串模型，進(jìn)而計(jì)算多標(biāo)度波動(dòng)矩和協(xié)方差陣，研究資產(chǎn)多標(biāo)度風(fēng)險(xiǎn)度量和控制；《金融市場(chǎng)多標(biāo)度理論建模及其風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用》并將研究成果應(yīng)用到多標(biāo)度風(fēng)險(xiǎn)度量和投資組合優(yōu)化領(lǐng)域，促進(jìn)金融市場(chǎng)波動(dòng)建模理論和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的創(chuàng)新與發(fā)展。

書籍目錄

第1章  緒論
  1.1  研究意義與問題的提出
    1.1.1  研究意義
    1.1.2  問題的提出
  1.2  國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評(píng)述
    1.2.1  金融市場(chǎng)多標(biāo)度行為特征的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評(píng)述
    1.2.2  金融市場(chǎng)多標(biāo)度建模的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評(píng)述
    1.2.3  金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評(píng)述
    1.2.4  已有研究的總結(jié)
  1.3  研究思路和方法
  1.4  研究?jī)?nèi)容與主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
    1.4.1  研究?jī)?nèi)容
    1.4.2  主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
  1.5  結(jié)構(gòu)安排與技術(shù)路線
第2章  金融市場(chǎng)多標(biāo)度冪律特征和臨界現(xiàn)象
  2.1  收益率多標(biāo)度條件下的冪律特征
    2.1.1  收益率的中心分布
    2.1.2  收益率的尾部分布
  2.2  收益率多標(biāo)度條件下的臨界現(xiàn)象
  2.3  本章小結(jié)
第3章  金融市場(chǎng)多標(biāo)度條件下的相關(guān)性特征
  3.1  金融市場(chǎng)多標(biāo)度條件下的冪相關(guān)性
    3.1.1  不同收益率序列的時(shí)變特征
    3.1.2  收益率序列多標(biāo)度條件下的冪相關(guān)性分析
  3.2  金融市場(chǎng)多標(biāo)度的冪律分布與相關(guān)性關(guān)聯(lián)研究
    3.2.1  冪律分布的變化對(duì)于相關(guān)性的影響
    3.2.2  特定類型的相關(guān)性對(duì)于冪律分布的影響
  3.3  本章小結(jié)
第4章  金融市場(chǎng)多標(biāo)度自相似性和層次結(jié)構(gòu)特征
  4.1  多標(biāo)度的自相似性
    4.1.1  自相似性——結(jié)構(gòu)函數(shù)的標(biāo)度指數(shù)
    4.1.2  擴(kuò)展自相似性——相對(duì)結(jié)構(gòu)函數(shù)的相對(duì)標(biāo)度指數(shù)
    4.1.3  廣義擴(kuò)展自相似性——?dú)w一化相對(duì)結(jié)構(gòu)函數(shù)廣義相對(duì)標(biāo)度指數(shù)
  4.2  多標(biāo)度的層次結(jié)構(gòu)特征
    4.2.1  波動(dòng)相關(guān)關(guān)系三維特征結(jié)構(gòu)
    4.2.2  S1層次結(jié)構(gòu)模型
  4.3  本章小結(jié)
第5章  金融市場(chǎng)多標(biāo)度條件下波動(dòng)的級(jí)串方向和結(jié)構(gòu)
  5.1  多標(biāo)度條件下波動(dòng)的因果關(guān)系
    5.1.1  多標(biāo)度條件下波動(dòng)的單位根檢驗(yàn)
    5.1.2  多標(biāo)度條件下波動(dòng)的因果關(guān)系檢驗(yàn)
  5.2  多標(biāo)度條件下波動(dòng)級(jí)串結(jié)構(gòu)的方向
    5.2.1  利用交叉相關(guān)系數(shù)分析多標(biāo)度條件下波動(dòng)的傳遞方向
    5.2.2  利用功率譜分析多標(biāo)度條件下波動(dòng)的傳遞方向
  5.3  多標(biāo)度條件下波動(dòng)級(jí)串結(jié)構(gòu)概念圖
  5.4  本章小結(jié)
第6章  金融市場(chǎng)多標(biāo)度離散隨機(jī)分割級(jí)串模型
  6.1  金融市場(chǎng)離散隨機(jī)波動(dòng)級(jí)串模型構(gòu)建
    6.1.1  金融市場(chǎng)離散隨機(jī)波動(dòng)模型構(gòu)建原理
    6.1.2  金融市場(chǎng)離散隨機(jī)波動(dòng)模型的構(gòu)建
  6.2  金融市場(chǎng)波動(dòng)級(jí)串模型控制參數(shù)的討論
  6.3  金融市場(chǎng)波動(dòng)級(jí)串模型的Monte-Car1o仿真比較
  6.4  最優(yōu)金融市場(chǎng)級(jí)串模型與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的比較
  6.5  本章小結(jié)
第7章  金融市場(chǎng)多標(biāo)度條件下的風(fēng)險(xiǎn)模型
  7.1  基于多標(biāo)度條件下波動(dòng)級(jí)串模型的風(fēng)險(xiǎn)分散化原理
  7.2  單一資產(chǎn)多標(biāo)度條件下的風(fēng)險(xiǎn)分散化模型
  7.3  本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　《金融市場(chǎng)多標(biāo)度理論建模及其風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用》圍繞目前金融領(lǐng)域中新的熱點(diǎn)問題——多標(biāo)度波動(dòng)理論建模及其風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用展開研究。在對(duì)金融市場(chǎng)多標(biāo)度行為特征系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上，通過發(fā)掘隱含在金融市場(chǎng)多標(biāo)度條件下的內(nèi)在微觀結(jié)構(gòu)和控制機(jī)理，構(gòu)建出多標(biāo)度波動(dòng)模型，研究資產(chǎn)多標(biāo)度條件下的風(fēng)險(xiǎn)度量和控制問題。

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