金融市場多標度理論建模及其風險管理應用

內容概要

金融市場多標度條件下所表現(xiàn)出來的明顯區(qū)別于單一標度的行為特征和動力學機制，對于更深層次地把握金融市場的內在本質，以及認識金融風險的復雜性和產生根源至關重要。由楊宏林編著的《金融市場多標度理論建模及其風險管理應用》以金融市場時間標度為切人點，系統(tǒng)研究金融市場多標度波動的理論建模及其風險管理問題。通過對金融市場多標度統(tǒng)計分布、臨界標度、相關性和層次結構等行為特征的準確刻畫，發(fā)掘隱含于金融市場多標度條件下波動的內在結構和微觀機理，獲得多標度波動級串間的傳遞方向和關聯(lián)特征；設計基元分割概率和隨機分割數(shù)等控制參量來涵蓋多標度特征，構建離散多標度波動隨機級串模型，進而計算多標度波動矩和協(xié)方差陣，研究資產多標度風險度量和控制；《金融市場多標度理論建模及其風險管理應用》并將研究成果應用到多標度風險度量和投資組合優(yōu)化領域，促進金融市場波動建模理論和風險管理實踐的創(chuàng)新與發(fā)展。

書籍目錄

第1章  緒論
  1.1  研究意義與問題的提出
    1.1.1  研究意義
    1.1.2  問題的提出
  1.2  國內外研究現(xiàn)狀及評述
    1.2.1  金融市場多標度行為特征的國內外研究現(xiàn)狀及評述
    1.2.2  金融市場多標度建模的國內外研究現(xiàn)狀及評述
    1.2.3  金融市場風險管理的國內外研究現(xiàn)狀及評述
    1.2.4  已有研究的總結
  1.3  研究思路和方法
  1.4  研究內容與主要創(chuàng)新點
    1.4.1  研究內容
    1.4.2  主要創(chuàng)新點
  1.5  結構安排與技術路線
第2章  金融市場多標度冪律特征和臨界現(xiàn)象
  2.1  收益率多標度條件下的冪律特征
    2.1.1  收益率的中心分布
    2.1.2  收益率的尾部分布
  2.2  收益率多標度條件下的臨界現(xiàn)象
  2.3  本章小結
第3章  金融市場多標度條件下的相關性特征
  3.1  金融市場多標度條件下的冪相關性
    3.1.1  不同收益率序列的時變特征
    3.1.2  收益率序列多標度條件下的冪相關性分析
  3.2  金融市場多標度的冪律分布與相關性關聯(lián)研究
    3.2.1  冪律分布的變化對于相關性的影響
    3.2.2  特定類型的相關性對于冪律分布的影響
  3.3  本章小結
第4章  金融市場多標度自相似性和層次結構特征
  4.1  多標度的自相似性
    4.1.1  自相似性——結構函數(shù)的標度指數(shù)
    4.1.2  擴展自相似性——相對結構函數(shù)的相對標度指數(shù)
    4.1.3  廣義擴展自相似性——歸一化相對結構函數(shù)廣義相對標度指數(shù)
  4.2  多標度的層次結構特征
    4.2.1  波動相關關系三維特征結構
    4.2.2  S1層次結構模型
  4.3  本章小結
第5章  金融市場多標度條件下波動的級串方向和結構
  5.1  多標度條件下波動的因果關系
    5.1.1  多標度條件下波動的單位根檢驗
    5.1.2  多標度條件下波動的因果關系檢驗
  5.2  多標度條件下波動級串結構的方向
    5.2.1  利用交叉相關系數(shù)分析多標度條件下波動的傳遞方向
    5.2.2  利用功率譜分析多標度條件下波動的傳遞方向
  5.3  多標度條件下波動級串結構概念圖
  5.4  本章小結
第6章  金融市場多標度離散隨機分割級串模型
  6.1  金融市場離散隨機波動級串模型構建
    6.1.1  金融市場離散隨機波動模型構建原理
    6.1.2  金融市場離散隨機波動模型的構建
  6.2  金融市場波動級串模型控制參數(shù)的討論
  6.3  金融市場波動級串模型的Monte-Car1o仿真比較
  6.4  最優(yōu)金融市場級串模型與經(jīng)驗數(shù)據(jù)的比較
  6.5  本章小結
第7章  金融市場多標度條件下的風險模型
  7.1  基于多標度條件下波動級串模型的風險分散化原理
  7.2  單一資產多標度條件下的風險分散化模型
  7.3  本章小結
結論
參考文獻

編輯推薦

　　《金融市場多標度理論建模及其風險管理應用》圍繞目前金融領域中新的熱點問題——多標度波動理論建模及其風險管理應用展開研究。在對金融市場多標度行為特征系統(tǒng)研究的基礎上，通過發(fā)掘隱含在金融市場多標度條件下的內在微觀結構和控制機理，構建出多標度波動模型，研究資產多標度條件下的風險度量和控制問題。

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