雙幣種期權(quán)與時(shí)滯期權(quán)定價(jià)研究

內(nèi)容概要

　　B1ack-Scholes期權(quán)定價(jià)公式(1973)是在完備市場(chǎng)假設(shè)下得到的，如何進(jìn)行符合實(shí)際的擴(kuò)展研究是期權(quán)定價(jià)的重要工作之一。本書(shū)采用風(fēng)險(xiǎn)中性鞅測(cè)度理論、無(wú)套利對(duì)沖原理、計(jì)價(jià)單位變化等方法，以及利用現(xiàn)有的期權(quán)定價(jià)結(jié)論對(duì)期權(quán)定價(jià)的一些擴(kuò)展問(wèn)題進(jìn)行了討論。本書(shū)中主要討論了固定匯率制度和浮動(dòng)匯率制度下的雙幣種期權(quán)定價(jià)，以及股票價(jià)格具有時(shí)滯響應(yīng)的期權(quán)定價(jià)問(wèn)題。
　　本書(shū)中用于期權(quán)定價(jià)的方法具有一般性，因此對(duì)其他期權(quán)的定價(jià)具有參考價(jià)值。本書(shū)可為金融數(shù)學(xué)方向的本科生、研究生以及從?相關(guān)專業(yè)的科研及教學(xué)人員參考。

書(shū)籍目錄

第1章　緒論
　1.1背景和意義
　1.2文獻(xiàn)綜述
　1.3研究方法及結(jié)構(gòu)安排
　1.4內(nèi)容的創(chuàng)新
第2章　預(yù)備知識(shí)
　2.1布朗過(guò)程
　2.2隨機(jī)積分與公式
　2.3歐式期權(quán)定價(jià)公式及性質(zhì)
第3章　兩種匯率制度下的雙幣種期權(quán)定價(jià)
　3.1多風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)
　　3.1.1多維布朗過(guò)程與公式
　　3.1.2　多風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)期權(quán)的Black-Scholes公式
　3.2固定匯率制度的雙幣種歐式期權(quán)定價(jià)
　　3.2.1敲定價(jià)格是外幣價(jià)格
?　3.2.2敲定價(jià)格是國(guó)內(nèi)價(jià)格
　3.3浮動(dòng)匯率制度下雙幣種期權(quán)定價(jià)
　　3.3.1標(biāo)的資產(chǎn)用國(guó)內(nèi)價(jià)格表示的雙幣種期權(quán)
　　3.3.2標(biāo)的資產(chǎn)用國(guó)外價(jià)格表示的雙幣種期權(quán)
　　3.3.3雙幣種期權(quán)的價(jià)值
第4章　雙幣種交換期權(quán)定價(jià)
　4.1交換期權(quán)
　4.2　固定匯率制度下的雙幣種交換期權(quán)
　4.3浮動(dòng)匯率制度下的雙幣種交換期權(quán)
第5章　時(shí)滯風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歐式期權(quán)定價(jià)
　5.1隨機(jī)泛函微分方程
　5.2不支付紅利的時(shí)滯期權(quán)定價(jià)
　　5.2.1擴(kuò)散項(xiàng)具有時(shí)滯的期權(quán)定價(jià)
　　5.2.2漂移項(xiàng)和擴(kuò)散項(xiàng)均具有時(shí)滯的期權(quán)定價(jià)
　5.3支付紅利的時(shí)滯期權(quán)定價(jià)
　　5.3.1擴(kuò)散項(xiàng)具有時(shí)滯的期權(quán)定價(jià)
　　5.3.2　漂移項(xiàng)和擴(kuò)散項(xiàng)均具有時(shí)滯的期權(quán)定價(jià)
第6章　具有時(shí)滯的期權(quán)價(jià)格動(dòng)態(tài)模型分析
　6.1具有時(shí)滯的期權(quán)價(jià)格動(dòng)態(tài)模型
　6.2具有時(shí)滯的期權(quán)價(jià)格動(dòng)態(tài)模型解的存在性
　6.3具有時(shí)滯的期權(quán)價(jià)格動(dòng)態(tài)模型解的穩(wěn)定性
第7章　結(jié)論
參考文獻(xiàn)

圖書(shū)封面

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