雙幣種期權(quán)與時滯期權(quán)定價研究

內(nèi)容概要

　　B1ack-Scholes期權(quán)定價公式(1973)是在完備市場假設(shè)下得到的，如何進行符合實際的擴展研究是期權(quán)定價的重要工作之一。本書采用風(fēng)險中性鞅測度理論、無套利對沖原理、計價單位變化等方法，以及利用現(xiàn)有的期權(quán)定價結(jié)論對期權(quán)定價的一些擴展問題進行了討論。本書中主要討論了固定匯率制度和浮動匯率制度下的雙幣種期權(quán)定價，以及股票價格具有時滯響應(yīng)的期權(quán)定價問題。
　　本書中用于期權(quán)定價的方法具有一般性，因此對其他期權(quán)的定價具有參考價值。本書可為金融數(shù)學(xué)方向的本科生、研究生以及從?相關(guān)專業(yè)的科研及教學(xué)人員參考。

書籍目錄

第1章　緒論
　1.1背景和意義
　1.2文獻綜述
　1.3研究方法及結(jié)構(gòu)安排
　1.4內(nèi)容的創(chuàng)新
第2章　預(yù)備知識
　2.1布朗過程
　2.2隨機積分與公式
　2.3歐式期權(quán)定價公式及性質(zhì)
第3章　兩種匯率制度下的雙幣種期權(quán)定價
　3.1多風(fēng)險資產(chǎn)的期權(quán)定價
　　3.1.1多維布朗過程與公式
　　3.1.2　多風(fēng)險資產(chǎn)期權(quán)的Black-Scholes公式
　3.2固定匯率制度的雙幣種歐式期權(quán)定價
　　3.2.1敲定價格是外幣價格
?　3.2.2敲定價格是國內(nèi)價格
　3.3浮動匯率制度下雙幣種期權(quán)定價
　　3.3.1標的資產(chǎn)用國內(nèi)價格表示的雙幣種期權(quán)
　　3.3.2標的資產(chǎn)用國外價格表示的雙幣種期權(quán)
　　3.3.3雙幣種期權(quán)的價值
第4章　雙幣種交換期權(quán)定價
　4.1交換期權(quán)
　4.2　固定匯率制度下的雙幣種交換期權(quán)
　4.3浮動匯率制度下的雙幣種交換期權(quán)
第5章　時滯風(fēng)險資產(chǎn)的歐式期權(quán)定價
　5.1隨機泛函微分方程
　5.2不支付紅利的時滯期權(quán)定價
　　5.2.1擴散項具有時滯的期權(quán)定價
　　5.2.2漂移項和擴散項均具有時滯的期權(quán)定價
　5.3支付紅利的時滯期權(quán)定價
　　5.3.1擴散項具有時滯的期權(quán)定價
　　5.3.2　漂移項和擴散項均具有時滯的期權(quán)定價
第6章　具有時滯的期權(quán)價格動態(tài)模型分析
　6.1具有時滯的期權(quán)價格動態(tài)模型
　6.2具有時滯的期權(quán)價格動態(tài)模型解的存在性
　6.3具有時滯的期權(quán)價格動態(tài)模型解的穩(wěn)定性
第7章　結(jié)論
參考文獻

圖書封面

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