金融工程與衍生產(chǎn)品創(chuàng)新研究:一種基于鞅定價的分析方法

內(nèi)容概要

　  《金融工程與衍生產(chǎn)品創(chuàng)新研究：一種基于鞅定價的分析方法》共分為10章，即導(dǎo)論、股價隨機(jī)變動過程和鞅定價方法、冪函數(shù)族期權(quán)的創(chuàng)新與定價、重設(shè)型期權(quán)的創(chuàng)新與定價、多點(diǎn)重設(shè)型冪函數(shù)族期權(quán)的創(chuàng)新與定價、重設(shè)型匯率連動股票期權(quán)的創(chuàng)新與定價、重設(shè)型股票連動匯率期權(quán)的創(chuàng)新與定價、非對稱信息下共同基金的融資契約、非對稱信息下寡頭機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)定價模型、非對稱信息下的股票價格行為。

書籍目錄

第1章 導(dǎo)論1.1 問題的提出及研究目的1.2 金融工程理論研究文獻(xiàn)回顧1.3 總體研究思路1.4 本書結(jié)構(gòu)、主要工作和主要創(chuàng)新1.5 研究方法第2章 股價隨機(jī)變動過程和鞅定價方法2.1 股價隨機(jī)變動過程2.1.1 連續(xù)時間隨機(jī)過程2.1.2 離散時間隨機(jī)過程2.2 定價方法2.2.1 偏微分方程定價方法2.2.2 二叉樹期權(quán)定價方法2.2.3 蒙特卡羅模擬定價方法2.2.4 等價鞅測度定價方法2.3 本章小結(jié)第3章 冪函數(shù)族期權(quán)的創(chuàng)新與定價3.1 基本模型3.2 定價公式3.3 避險參數(shù)3.4 不同期權(quán)的靈敏度分析3.5 本章小結(jié)第4章 重設(shè)型期權(quán)的創(chuàng)新與定價4.1 重設(shè)型冪函數(shù)族期權(quán)4.1.1 基本模型4.1.2 定價公式4.1.3 風(fēng)險特征的數(shù)值模擬分析4.2 重設(shè)型冪函數(shù)族牛市買權(quán)或熊市賣權(quán)4.2.1 基本模型4.2.2 定價公式4.2.3 風(fēng)險特征分析4.3 本章小結(jié)第5章 多點(diǎn)重設(shè)型冪函數(shù)族期權(quán)的創(chuàng)新與定價5.1 基本模型5.2 定價公式5.3 風(fēng)險特征的數(shù)值模擬分析5.4 本章小結(jié)第6章 重設(shè)型匯率連動股票期權(quán)的創(chuàng)新與定價6.1 基本模型6.2 定價公式6.3 重設(shè)型匯率連動股票賣權(quán)6.3.1 模型6.3.2 定價公式6.4 靈敏度和風(fēng)險特征的數(shù)值分析6.4.1 靈敏度分析6.4.2 風(fēng)險特征分析6.5 本章小結(jié)第7章 重設(shè)型股票連動匯率期權(quán)的創(chuàng)新與定價7.1 基本模型7.2 定價公式7.3 重設(shè)型股票連動匯率賣權(quán)7.4 靈敏度和風(fēng)險特征的數(shù)值分析7.4.1 靈敏度分析7.4.2 風(fēng)險特征分析7.5 本章小結(jié)第8章 非對稱信息下共同基金的融資契約8.1 問題的提出8.2 基本模型8.2.1 支付契約8.2.2 均衡支付8.3 進(jìn)一步討論8.3.1 均衡存在的條件8.3.2 條件的經(jīng)濟(jì)含義8.3.3 市場結(jié)構(gòu)對均衡的影響8.3.4 風(fēng)險厭惡對均衡的影響8.4 實(shí)證模擬及結(jié)論8.5 本章小結(jié)第9章 非對稱信息下寡頭機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)定價模型9.1 問題的提出9.2 模型基本結(jié)構(gòu)9.3 分離定價策略均衡9.4 混同定價策略均衡9.5 市場有效性和無效性的進(jìn)一步討論9.6 本章小結(jié)第10章 非對稱信息下的股票價格行為lO.1 問題的提出lO.2 投機(jī)博弈模型10.2.1 模型基本結(jié)構(gòu)10.2.2 均衡定義10.3 博弈均衡及其性質(zhì)10.3.1 均衡靜態(tài)性質(zhì)10.3.2 價格動態(tài)性質(zhì)10.4 本章小結(jié)結(jié)束語參考文獻(xiàn)后記

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