格蘭杰計量經(jīng)濟(jì)學(xué)文集（全2卷）

內(nèi)容概要

格蘭杰是最具創(chuàng)造力的現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一，他對幫助我們理解因果關(guān)系、建模方法、非平穩(wěn)性、季節(jié)性和預(yù)測做出了重要的貢獻(xiàn)。一些被廣泛應(yīng)用的時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概念就來自于他的研究成果，這是因為格蘭杰善于將觀測到的經(jīng)濟(jì)結(jié)果系統(tǒng)地用模型來表述，而且這些模型很好地反映了經(jīng)濟(jì)體復(fù)雜和進(jìn)化的本質(zhì)，這本書收錄了他發(fā)表過的作品，而且把主要主題下相關(guān)聯(lián)的研究集合到一起，這樣便更容易找到相關(guān)的論文，里面的很多文章值得我們認(rèn)真反復(fù)研讀。

作者簡介

克萊夫.W.J.格蘭杰，世界上最偉大的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一。瑞典皇家科學(xué)院在頒獎詞中說：“他不僅是研究員們學(xué)習(xí)的光輝典范，而且是金融分析家的楷模?！彼诶脭?shù)學(xué)模型分析時間序列數(shù)據(jù)方面的實證研究，給全世界打開了一扇窺探經(jīng)濟(jì)運行規(guī)律，特別是金融市場運行規(guī)律的大門。他的眾多開創(chuàng)性想法和洞見深刻地影響了統(tǒng)計學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)展。

書籍目錄

譯者序致謝貢獻(xiàn)者內(nèi)容簡介（第一卷）　  第一章 《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論》雜志對格蘭杰教授的訪談  第一部分 譜分析  　第二章 對紐約股市價格指數(shù)的譜分析  　第三章 一個經(jīng)濟(jì)變量的典型譜形  第二部分 季節(jié)性  　第四章 季節(jié)性：原因、解釋及涵義  　第五章 季節(jié)調(diào)整是線性還是非線性數(shù)據(jù)過濾過程  第三部分 非線性  　第六章 非線性時間序列建模  　第七章 利用相關(guān)指數(shù)來決定一個經(jīng)濟(jì)序列是否混沌  　第八章 檢驗時間序列模型中被忽視的非線性性——神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法與其他方法的比較  　第九章 擴(kuò)展記憶變量之間的非線性建模  　第十章 天氣與電力銷售之間關(guān)系的半?yún)?shù)估計  第四部分 方法論  　第十一章 時間序列模型及其解釋  　第十二章 時間序列模型的可逆性  　第十三章 接近正態(tài)性以及一些計量經(jīng)濟(jì)模型  　第十四章 構(gòu)造計量經(jīng)濟(jì)模型的時間序列方法  　第十五章 對政策模型評估的若干建議  　第十六章 共同因素聚合的含義  第五部分 預(yù)測  　第十七章 潮河泛濫的概率估計  　第十八章 運用廣義誤差成本函數(shù)進(jìn)行預(yù)測 　 第十九章 對經(jīng)濟(jì)預(yù)測評估的若干建議  　第二十章 復(fù)合預(yù)測  　第二十一章 邀請綜述：復(fù)合預(yù)測——二十年后  　第二十二章 變權(quán)數(shù)復(fù)合預(yù)測  　第二十三章 變換序列預(yù)測  　第二十四章 白噪聲預(yù)測  　第二十五章 我們可以改善經(jīng)濟(jì)預(yù)測的質(zhì)量嗎  　第二十六章 電力負(fù)荷及其峰值的短期預(yù)測內(nèi)容簡介(第二卷)  第一部分 因果關(guān)系  　第一章 通過計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和交叉譜方法來研究因果關(guān)系  　第二章 因果關(guān)系檢驗：個人觀點  　第三章 因果關(guān)系概念的一些新發(fā)展  　第四章 廣告與總消費：一個因果關(guān)系研究  第二部分 單整和協(xié)整  　第五章 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的偽回歸  　第六章 時間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)及其在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定中的應(yīng)用  　第七章 誤差修正模型的時間序列分析  　第八章 協(xié)整與誤差修正：表示、估計和檢驗  　第九章 協(xié)整經(jīng)濟(jì)變量研究的發(fā)展  　第十章 季節(jié)性單整和協(xié)整  　第十一章 短期國庫券收益率的協(xié)整分析  　第十二章 協(xié)整系統(tǒng)中共同長期記憶分量的估計  　第十三章 協(xié)整系統(tǒng)的分離和“持久一短暫”分解  　第十四章 單整時間序列的非線性變換  　第十五章 帶有吸引子的長期記憶序列  　第十六章 協(xié)整變量的新近發(fā)展　  第三部分 長期記憶  　第十七章 長期記憶時間序列模型及分?jǐn)?shù)差分介紹  　第十八章 長期記憶關(guān)系與動態(tài)方程的結(jié)合  　第十九章 股票市場收益的長期記憶性質(zhì)及一個新模型

章節(jié)摘錄

　　譜方法　　在第一章“《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論》雜志對格蘭杰教授的訪談”中，Granger教授提到，由于他當(dāng)時是諾丁漢大學(xué)惟一一名統(tǒng)計學(xué)家，所以他碰到了來自不同學(xué)科的各種各樣的統(tǒng)計問題。Granger在諾丁漢大學(xué)獲得了統(tǒng)計學(xué)博士學(xué)位并在那里任教多年。這些使得他早期發(fā)表的那些文章大多不是經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的。實際上我們這套文集的第二卷就有一篇他早期的關(guān)于水文學(xué)方面的文章。Granger最早在時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的工作是與Michio Hatanaka一起進(jìn)行合作研究時開始的。后來在其普林斯頓的導(dǎo)師Oskar Morgenstern指導(dǎo)以及John Tukey的帶領(lǐng)下，他的研究工作進(jìn)展很快。Cramer（1942）最早提出了弱平穩(wěn)過程的譜分解，并在20世紀(jì)50年代和60年代早期在譜分析領(lǐng)域注入了滿腔熱情。那個時期許多一流的學(xué)者，包括Milton Friedman、John von Neumann和Oskar Morgen—stern，都看到了傅立葉分析在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中的廣闊應(yīng)用前景。1964年，普林斯頓出版社出版了Granger和Hatanaka的專著，這是在經(jīng)濟(jì)時間序列分析領(lǐng)域的第一本系統(tǒng)、嚴(yán)密地論述譜分析的著作。譜方法有一個很吸引人的性質(zhì)就是它不要求模型的具體形式，就能直接從平穩(wěn)假設(shè)中導(dǎo)出分析結(jié)論。有趣的是，這本書直到出版了三十多年以后，才成為這個領(lǐng)域重要的參考文獻(xiàn)?！　ranger和Hatanaka的工作在很多學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域產(chǎn)生了重要的影響。關(guān)于商業(yè)周期波動這個概念的討論在時間序列分析領(lǐng)域持續(xù)了很長時間。譜分析則為其提供了一個新工具，并在這個領(lǐng)域得出了重要的新觀點。今天，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家經(jīng)常提到的商業(yè)周期頻率（這是商業(yè)周期分析中最基礎(chǔ)的一個概念）就是運用了頻域分析的方法。實際上，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級教科書，如Sargent（1987），都有一整章專門論述譜分析。大多數(shù)經(jīng)濟(jì)時間序列的譜有一個最重要的性質(zhì)，即大部分的力量（影響因素）都是低頻的?，F(xiàn)實中不存在所謂單一的商業(yè)周期的頂峰，而是在一個4～8年的長周期里有很多中等規(guī)模的峰。

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