利率模型

內(nèi)容概要

本書系統(tǒng)地介紹了資產(chǎn)定價(jià)的基本原理、單因素和多因素利率模型、基本利率衍生產(chǎn)品的定價(jià)。本書盡可能用通俗的語言詳盡介紹了利率模型和估價(jià)模型，只要讀者具有微積分、概率論和伊藤積分的初步知識(shí)，就可以學(xué)習(xí)和掌握利率模型和基本利率衍生產(chǎn)品的定價(jià)技術(shù)。     本書適合于作為證券投資等金融工程或金融數(shù)學(xué)專業(yè)本科生、碩士研究生和其他相關(guān)專業(yè)碩士研究生的利率模型課程學(xué)習(xí)用參考教材，也可以作為相關(guān)金融從業(yè)人員（如固定收益分析人員）學(xué)習(xí)和應(yīng)用利率模型的參考書，對研究隨機(jī)利率條件下的衍生產(chǎn)品定價(jià)的工作人員也有參考價(jià)值。

書籍目錄

1 利率與利率期限結(jié)構(gòu)　1.1　理論利率概念　　1.1.1　瞬時(shí)利率與銀行賬戶　　1.1.2　零息票債券與即期利率、收益曲線　　1.1.3　遠(yuǎn)期利率　1.2　市場利率　　1.2.1　借貸市場　　1.2.2　單利利率與遠(yuǎn)期利率、瞬時(shí)遠(yuǎn)期利率　　1.2.3　年復(fù)利利率與遠(yuǎn)期利率、瞬時(shí)遠(yuǎn)期利率　　1.2.4　互換率與遠(yuǎn)期互換率　1.3　擬合收益曲線的技術(shù)方法　　1.3.1　息票剝離法　　1.3.2　樣條函數(shù)法　　1.3.3　Nelson—Siegel模型及其擴(kuò)展模型　　1.3.4　應(yīng)用技術(shù)方法擬合我國收益曲線　問題與練習(xí)2 資產(chǎn)定價(jià)與利率期限結(jié)構(gòu)　2.1　資產(chǎn)、交易策略以及套利　　2.1.1　市場描述　　2.1.2　資產(chǎn)描述　　2.1.3　資產(chǎn)交易策略與套利　2.2　風(fēng)險(xiǎn)中性概率測度與風(fēng)險(xiǎn)的市場價(jià)格　　2.2.1　風(fēng)險(xiǎn)中性概率測度　　2.2.2　風(fēng)險(xiǎn)的市場價(jià)格　　2.2.3　風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)　2.3　定價(jià)的其他概率測度　　2.3.1　資產(chǎn)定價(jià)的測度變換原理　　2.3.2　遠(yuǎn)期鞅測度　　2.3.3　互換鞅測度　　2.3.4　歐式期權(quán)定價(jià)　2.4　遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格　　2.4.1　遠(yuǎn)期價(jià)格　　2.4.2　期貨價(jià)格　　2.4.3　遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格的比較　2.5　利率衍生產(chǎn)品定價(jià)的Black模型　　2.5.1　Black—Scholes—Merton模型　　2.5.2　債券期權(quán)、利率上限（下限）與互換期權(quán)定價(jià)　　　2.5.2.1　債券期權(quán)定價(jià)的Black公式　　　2.5.2.2　利率上限（下限）定價(jià)的：Black公式　　　2.5.2.3　互換期權(quán)定價(jià)的Black公式　　　2.5.2.4　應(yīng)用：Black公式的問題　2.6　（債券）資產(chǎn)價(jià)格的偏微分方程　　2.6.1　單因素?cái)U(kuò)散模型　　2.6.2　多因素?cái)U(kuò)散模型　　2.6.3　套期保值策略　問題與練習(xí)3 單因素利率模型4 多因素利率模型5 利率模型的標(biāo)定與執(zhí)行6 Health-Jarrow-Morton模型7 市場模型參考文獻(xiàn)

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