金融物理學(xué)導(dǎo)論

內(nèi)容概要

　　本書的出發(fā)點(diǎn)是科研導(dǎo)向的，涉及很多有爭議的問題，這些問題往往是進(jìn)一步研究的起點(diǎn)。筆者也不時(shí)發(fā)表自己的看法，并作出評論，讀者無需認(rèn)同書中所論述的觀點(diǎn)、方法或理論，完全可以用自己的觀點(diǎn)來認(rèn)識和解釋。從這個(gè)意義上來說，本書可為剛剛接觸金融物理學(xué)這一交叉學(xué)科的研究生和科研人員作有效的指引，也可供金融物理學(xué)家參考。另一方面，由于筆者水平所限，本書無意對金融物理學(xué)進(jìn)行包羅萬象的介紹，對一些十分重要的問題只能忍痛割愛，如隨機(jī)矩陣?yán)碚?、?cái)富分布、企業(yè)生長模型等。本書若能拋磚引玉，對促進(jìn)我國金融物理學(xué)的發(fā)展有所裨益，筆者的目的也就達(dá)到了。

作者簡介

　　周煒星，浙江諸暨人。2001年5月華東理工大學(xué)畢業(yè)，獲工學(xué)博士學(xué)位。2001年6月至2004年5月在美國加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校師從Sornette教授進(jìn)行博士后研究。已在Journal of Macroeconomics、Quantitative Finance、Physical Review E、Physica A、Proceedings of the Royal Society B等國際學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表文章三十余篇，科研成果在國際上有廣泛影響，研究成果曾被國際著名學(xué)術(shù)性媒體New Scientists、Financial Times、Physics World、News@Nature、Science Now等報(bào)道，在《參考消息》上也曾轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)道。2003年獲全國優(yōu)秀博士論文提名(未得獎(jiǎng))，2004年獲上海市優(yōu)秀博士論文獎(jiǎng)。

書籍目錄

序前言第一章 金融市場第一節(jié) 金融市場簡介一、金融市場的功能與分類二、中國股市第二節(jié) 有效市場假說和市場異象一、市場有效性的三種形式二、一月效應(yīng)三、月度效應(yīng)四、周末效應(yīng)五、周五兼十三號效應(yīng)六、節(jié)日效應(yīng)七、日內(nèi)效應(yīng)八、小公司效應(yīng)九、均值回復(fù)第三節(jié) 金融物理學(xué)一、金融物理學(xué)的定義二、研究內(nèi)容三、程式化規(guī)律第二章 價(jià)格波動(dòng)的概率分布第一節(jié) 概率論基礎(chǔ)第二節(jié) 布朗運(yùn)動(dòng)模型一、隨機(jī)游走　二、巴舍利耶模型第三節(jié) 列維平穩(wěn)分布　一、帕雷托定律二、列維平穩(wěn)定律　三、平穩(wěn)帕雷托市場四、參數(shù)估計(jì)　五、截尾列維飛行模型第四節(jié) 變方差混合正態(tài)模型　一、從屬正態(tài)模型二、有限方差從屬模型　三、學(xué)生氏分布模型四、概率分布的演化第五節(jié) 冪律尾分布　一、收益率的負(fù)三次方定律二、波動(dòng)率的分布　三、其他變量的尾分布四、無標(biāo)度區(qū)第六節(jié) 拉伸指數(shù)分布模型　一、分階排序法二、拉伸指數(shù)分布第三章 長期記憶性和時(shí)間相關(guān)性第一節(jié) 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)和自相似隨機(jī)過程　一、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)二、模擬分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的算法第二節(jié) 霍斯特分析　一、傳統(tǒng)的霍斯特分析二、算法……第四章 金融市場的多重分形特性第五章 金融泡沫和反泡沫的建模和預(yù)測第六章 市場微觀模型第七章 復(fù)雜系統(tǒng)災(zāi)變動(dòng)力學(xué)參考文獻(xiàn)中英文對照

編輯推薦

　　《金融物理學(xué)導(dǎo)論》若能拋磚引玉，對促進(jìn)我國金融物理學(xué)的發(fā)展有所裨益，筆者的目的也就達(dá)到了。

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