金融市場中的經(jīng)濟學與數(shù)學導論

內(nèi)容概要

　　這是一本由數(shù)理金融學領(lǐng)域兩位著名專家撰寫的關(guān)于現(xiàn)代金融經(jīng)濟重要思想的復雜的而又極具可讀性的教材。用一種非常清晰而又極具可讀性的方式為我們介紹了現(xiàn)代金融市場的結(jié)構(gòu)、背景及理論。共分為三篇。第一篇主要包括基礎(chǔ)證券、金融市場機構(gòu)、利率的概念、主要的數(shù)學模型以及各種測度市場交易風險和回報的方法等內(nèi)容。第二篇主要講述期權(quán)定價和套期保值，該部分類似的內(nèi)容實際上在最近關(guān)于金融市場的書籍中都有所提及。第三篇主要講述金融經(jīng)濟學的一個重要主題：利用均衡方法進行資產(chǎn)定價。該部分由于在期權(quán)定價和套期保值方面幾乎沒有直接的應(yīng)用，因此，它們通常被關(guān)于金融數(shù)學方面的書籍所忽略，然而，該理論卻能對市場參與者的行為以及價格在市場中的形成機理給出定性的認識。它既適用于碩士水平的課程也適用于初級博士的課程。同時，它還適合各個學科的學生，如經(jīng)濟學、金融學或應(yīng)用數(shù)學。

書籍目錄

注釋前言第一篇 市場、模型、利率、效用最大化、風險　1 金融市場　　1.1 債券　　1.2 股票　　1.3 衍生產(chǎn)品　　1.4 金融市場組織　　1.5 保證金　　1.6 交易成本　　小結(jié)　　習題　　進一步閱讀　2 利率　　2.1 利率的計算　　2.2 現(xiàn)值　　2.3 利率期限結(jié)構(gòu)與遠期利率　　小結(jié)　　習題　　進一步閱讀　3 金融市場中的證券定價模型　　3.1 單期模型　　3.2 多期模型　　3.3 連續(xù)時間模型　　3.4 利率模型　　3.5 名義利率和實際利率　　3.6 套利與市場完備性　　3.7 附錄　　小結(jié)　　習題　　進一步閱讀　4 最優(yōu)消費組合策略　　4.1 偏好關(guān)系和效用函數(shù)　　4.2 離散時間下的效用最大化　　4.3 連續(xù)時間下的效用最大化　　4.4 效用最大化中的對偶鞅方法　　4.5 交易成本　　4.6 不完全信息和非對稱信息　　4.7  附錄：動態(tài)規(guī)劃原理的證明　　小結(jié)　　習題　　進一步閱讀　5 風險　　5.1 風險與回報：均值一方差分析　　5.2 VaR：受險值　　小結(jié)　　習題　　進一步閱讀第二篇 衍生證券的定價與套期保值　6 套利與風險中性定價　　6.1 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的套利關(guān)系：平價關(guān)系　　6.2 遠期與期貨的套利定價　　6.3 風險中性定價　　6.4 附錄　　小結(jié)　　習題　　進一步閱讀　7 期權(quán)?價　8 固定收益市場模型和衍生產(chǎn)品　9 套期保值　10 債券套期保值　11 數(shù)值方法第三篇 均衡模型　12 均衡原理　13 資本資產(chǎn)定價模型　14 多因子模型　15 其他的純交換均衡　16 附錄：概率論知識參考文獻

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