證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度

內(nèi)容概要

　　《證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度：管理模型研究》首先對(duì)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本概念進(jìn)行了研究；其次，在對(duì)現(xiàn)有理論及研究成果進(jìn)行總結(jié)與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)了新的證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)，并研究了基于新風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)的證券組合優(yōu)化模型及其求解方法；再次，研究了產(chǎn)生證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的因子，并建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)因子的關(guān)系模型；最后，通過實(shí)證分析驗(yàn)證了理論的正確性，并提出相應(yīng)建議，為管理層監(jiān)管和控制證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提供了有益的參考?！　　蹲C券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度：管理模型研究》是現(xiàn)有證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)理論研究的繼續(xù)，是對(duì)現(xiàn)階段證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及管理中存在問題的一步研究，相信它對(duì)人們更深刻地計(jì)算與管理證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有所幫助。

書籍目錄

序言引言1 研究背景及問題的提出2 研究目標(biāo)、內(nèi)容與方法3 研究框架1 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本概念研究1.1 風(fēng)險(xiǎn)的基本概念及其本質(zhì)屬性1.2 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本概念1.3 影響證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素分析2 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、管理理論評(píng)述2.1 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量理論評(píng)述2.2 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量理論的總體評(píng)價(jià)及存在的問題2.3 證券市場(chǎng)見風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀分析3 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)新的計(jì)量理論研究3.1 設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)應(yīng)遵循的原則3.2 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)面性的描述與計(jì)量3.3 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)新計(jì)量指標(biāo)的設(shè)計(jì)與估計(jì)3.4 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定性指標(biāo)的設(shè)計(jì)與估計(jì)3.5 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)指標(biāo)設(shè)計(jì)與估計(jì)3.6 證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量研究3.7 新舊風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的比較研究——理論分析4 基于新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)體系的證券組合優(yōu)化模型4.1 模型的基本假設(shè)4.2 基于新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的證券組合投資優(yōu)化模型的各種形式..4.3 證券組合優(yōu)化模型的求解方法研究4.4 下偏矩證券組合優(yōu)化模型的轉(zhuǎn)換形式5 我國證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子分析5.1 影響我國證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因子5.2 主要風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)我國證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)理分析6 我國證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模型研究6.1 研究的基本思路及使用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型6.2 風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量6.3 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響分析6.4 上市公司因素對(duì)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證研究6.5 政策因素對(duì)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證研究6.6 機(jī)構(gòu)對(duì)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響6.7 總體因素對(duì)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響7 基于新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的實(shí)證研究7.1 引言7.2 基于新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的證券組合投資優(yōu)化模型實(shí)證研究7.3 基于新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性實(shí)證研究8 結(jié)論與政策建議8.l 主要結(jié)論8.2 主要?jiǎng)?chuàng)新8.3 政策建議8.4 進(jìn)一步研究的問題附錄1 有關(guān)定理的證明附錄2 原始數(shù)據(jù)附錄3 相關(guān)程序參考文獻(xiàn)

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