金融市場有效性探討

內(nèi)容概要

傳統(tǒng)的金融理論是以貨幣和銀行為核心而建立起來的。這種理論構(gòu)架充分反映了在市場信息不完全條件下，銀行業(yè)受到壟斷性保護(hù)、間接金融占壓例優(yōu)勢的實(shí)際情況。因此，傳統(tǒng)的金融理論能適應(yīng)20世紀(jì)70年代以前經(jīng)濟(jì)與金融發(fā)展的需要。    本書是國家“十五”重點(diǎn)圖書，金融理論前沿叢書之一。本書不僅展示了金融市場特性的爭論熱點(diǎn)，而且通過對中國金融市場的實(shí)證研究，對相關(guān)理論提出了質(zhì)疑。作者分別就中國股票市場協(xié)整性研究、周末效應(yīng)研究、非線形研究、穩(wěn)態(tài)性研究等問題展開討論，并對宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型的最新發(fā)展作了介紹，對貨幣供結(jié)與GDP關(guān)系實(shí)證分析。全書融合了國內(nèi)外最新研究成果，并具有獨(dú)到的見解，適合金融理論工作者、高校金融相關(guān)專業(yè)的師生參考。

作者簡介

戴國強(qiáng)，男，1952年6月生于上海。1983年1月畢業(yè)于上海財經(jīng)學(xué)院獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，1987年畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，l994年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院院長、教授、中國金融學(xué)會常務(wù)理事、中國金融學(xué)會學(xué)術(shù)委員會委員、上海國際金融研究中心副主任、上海金融學(xué)會副會長、上海城市金融學(xué)會副會長。
    先后在新加坡國立大學(xué)、紐約大學(xué)、NBER做訪問學(xué)者。主要研究方向?yàn)樨泿爬碚摵豌y行管理理論。主要學(xué)術(shù)成果有《中國貨幣需求分析》、《金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論》、《金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心》、《商業(yè)銀行經(jīng)營創(chuàng)新》、《2000中國金融發(fā)展報告》、《2005中國金融發(fā)展報告》、《論凱恩斯“準(zhǔn)繁榮”思想及其對通貨膨脹的態(tài)度》、《中國股票市場周末效應(yīng)》、《論我國貨幣市場發(fā)展的框架和實(shí)現(xiàn)路徑》等，論文主要刊登在《經(jīng)濟(jì)研究》、《金融研究》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài)》、《學(xué)術(shù)月刊》、《國際金融研究》和《財經(jīng)研究》等學(xué)術(shù)期刊上。主編《貨幣銀行學(xué)》、《商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)》等全國統(tǒng)編教材。主持國家自然科學(xué)基金課題2項和省部級課題7項。曾獲得全國高校人文社會科學(xué)優(yōu)秀成果三等獎、上海市哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎、三等獎，中國人民銀行總行優(yōu)秀成果二等獎、優(yōu)秀教材二等獎，上海市優(yōu)秀教材獎。

書籍目錄

主編寄語第一章 有效市場理論產(chǎn)生、發(fā)展及其爭論   一、EMH的產(chǎn)生   二、EMH的實(shí)證含義  三、EMH的分類及其檢驗(yàn)   四、EMH的發(fā)展   五、關(guān)于EMH的爭論   六、對EMH的幾點(diǎn)想法第二章 中國股票市場協(xié)整性研究  一、單整檢撿——檢驗(yàn)單位根   二、協(xié)整性檢驗(yàn)   三、Granger因果性關(guān)系檢驗(yàn)  四、波動性分析討論   五、結(jié)論第三章 中國股票市場周末效應(yīng)研究   一、中國股市股票收益率的描述統(tǒng)計  二、研究方法的選擇   三、實(shí)證研究   四、研究結(jié)果   五、對上海股票市場的進(jìn)一步討論   六、說明第四章 中國股票市場非線性研究：R/S分析   一、R／S分析法   二、實(shí)證研究   三、結(jié)果分析第五章 中國股票市場非線性研究：BDS檢驗(yàn)  一、BDS檢驗(yàn)   二、實(shí)證研究  三、結(jié)論第六章 中國股票市場穩(wěn)態(tài)特性研究  一、股票收益的描述統(tǒng)計分析   二、穩(wěn)態(tài)分布的基本特性   三、實(shí)證研究   四、結(jié)果分析第七章 國際匯率波動非線性研究：R/S分析  一、實(shí)證研究  二、結(jié)果分析  三、匯率波動非線性的政策意義第八章 國際匯率波動穩(wěn)態(tài)特性研究  一、匯率及其收益的基本統(tǒng)計   二、實(shí)證研究   三、結(jié)果分析  四、政策建議第九章 經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的非線性：混沌與分形  一、混沌、分形及其意義  …… 第十章 宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型的最新發(fā)展第十一章 貨幣供給與GDP關(guān)系實(shí)證分析 第十二章 機(jī)構(gòu)投資者與股票價格波動研究進(jìn)展 第十三章 機(jī)構(gòu)投資者投資行為分析第十四章 中國股票市場機(jī)構(gòu)投資者多賬戶交易實(shí)證研究參考文獻(xiàn)

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