金融市場有效性探討

內容概要

傳統(tǒng)的金融理論是以貨幣和銀行為核心而建立起來的。這種理論構架充分反映了在市場信息不完全條件下，銀行業(yè)受到壟斷性保護、間接金融占壓例優(yōu)勢的實際情況。因此，傳統(tǒng)的金融理論能適應20世紀70年代以前經(jīng)濟與金融發(fā)展的需要。    本書是國家“十五”重點圖書，金融理論前沿叢書之一。本書不僅展示了金融市場特性的爭論熱點，而且通過對中國金融市場的實證研究，對相關理論提出了質疑。作者分別就中國股票市場協(xié)整性研究、周末效應研究、非線形研究、穩(wěn)態(tài)性研究等問題展開討論，并對宏觀經(jīng)濟計量模型的最新發(fā)展作了介紹，對貨幣供結與GDP關系實證分析。全書融合了國內外最新研究成果，并具有獨到的見解，適合金融理論工作者、高校金融相關專業(yè)的師生參考。

作者簡介

戴國強，男，1952年6月生于上海。1983年1月畢業(yè)于上海財經(jīng)學院獲經(jīng)濟學學士，1987年畢業(yè)于上海財經(jīng)大學獲經(jīng)濟學碩士，l994年畢業(yè)于復旦大學獲經(jīng)濟學博士?，F(xiàn)任上海財經(jīng)大學金融學院院長、教授、中國金融學會常務理事、中國金融學會學術委員會委員、上海國際金融研究中心副主任、上海金融學會副會長、上海城市金融學會副會長。
    先后在新加坡國立大學、紐約大學、NBER做訪問學者。主要研究方向為貨幣理論和銀行管理理論。主要學術成果有《中國貨幣需求分析》、《金融市場微觀結構理論》、《金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心》、《商業(yè)銀行經(jīng)營創(chuàng)新》、《2000中國金融發(fā)展報告》、《2005中國金融發(fā)展報告》、《論凱恩斯“準繁榮”思想及其對通貨膨脹的態(tài)度》、《中國股票市場周末效應》、《論我國貨幣市場發(fā)展的框架和實現(xiàn)路徑》等，論文主要刊登在《經(jīng)濟研究》、《金融研究》、《經(jīng)濟學動態(tài)》、《學術月刊》、《國際金融研究》和《財經(jīng)研究》等學術期刊上。主編《貨幣銀行學》、《商業(yè)銀行經(jīng)營學》等全國統(tǒng)編教材。主持國家自然科學基金課題2項和省部級課題7項。曾獲得全國高校人文社會科學優(yōu)秀成果三等獎、上海市哲學社會科學優(yōu)秀成果一等獎、三等獎，中國人民銀行總行優(yōu)秀成果二等獎、優(yōu)秀教材二等獎，上海市優(yōu)秀教材獎。

書籍目錄

主編寄語第一章 有效市場理論產(chǎn)生、發(fā)展及其爭論   一、EMH的產(chǎn)生   二、EMH的實證含義  三、EMH的分類及其檢驗   四、EMH的發(fā)展   五、關于EMH的爭論   六、對EMH的幾點想法第二章 中國股票市場協(xié)整性研究  一、單整檢撿——檢驗單位根   二、協(xié)整性檢驗   三、Granger因果性關系檢驗  四、波動性分析討論   五、結論第三章 中國股票市場周末效應研究   一、中國股市股票收益率的描述統(tǒng)計  二、研究方法的選擇   三、實證研究   四、研究結果   五、對上海股票市場的進一步討論   六、說明第四章 中國股票市場非線性研究：R/S分析   一、R／S分析法   二、實證研究   三、結果分析第五章 中國股票市場非線性研究：BDS檢驗  一、BDS檢驗   二、實證研究  三、結論第六章 中國股票市場穩(wěn)態(tài)特性研究  一、股票收益的描述統(tǒng)計分析   二、穩(wěn)態(tài)分布的基本特性   三、實證研究   四、結果分析第七章 國際匯率波動非線性研究：R/S分析  一、實證研究  二、結果分析  三、匯率波動非線性的政策意義第八章 國際匯率波動穩(wěn)態(tài)特性研究  一、匯率及其收益的基本統(tǒng)計   二、實證研究   三、結果分析  四、政策建議第九章 經(jīng)濟系統(tǒng)的非線性：混沌與分形  一、混沌、分形及其意義  …… 第十章 宏觀經(jīng)濟計量模型的最新發(fā)展第十一章 貨幣供給與GDP關系實證分析 第十二章 機構投資者與股票價格波動研究進展 第十三章 機構投資者投資行為分析第十四章 中國股票市場機構投資者多賬戶交易實證研究參考文獻

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