我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究

內(nèi)容概要

隨著我國利率市場化進(jìn)程的加快，我國商業(yè)銀行也必將面臨日益嚴(yán)重的利率風(fēng)險(xiǎn)，主要包括重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)含選擇期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。選擇市場基準(zhǔn)利率、研究利率期限結(jié)構(gòu)構(gòu)造及進(jìn)行利率預(yù)測，是商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。本書在總結(jié)金融市場基準(zhǔn)利率基本屬性和評析國外基準(zhǔn)利率選擇的基礎(chǔ)上，圍繞基準(zhǔn)利率的四個(gè)屬性，比較分析了我國利率體系中各種利率，并對相關(guān)利率之間進(jìn)行了完整的Granger因果檢驗(yàn)。結(jié)果表明，銀行間債券市場利率穩(wěn)定性和主體的相關(guān)性優(yōu)于交易所債券市場利率。

書籍目錄

前言1  緒論 1.1 研究的背景與意義 1.2 研究的內(nèi)容和方法2  我國利率市場化進(jìn)程、制約因素與趨勢預(yù)測 2.1 我國利率市場化的進(jìn)程 2.2 我國目前在利率市場化進(jìn)程中存在的不足 2.3 利率市場化趨勢分析3  利率市場化背景下我國商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理現(xiàn)狀 3.1 利率市場化與商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn) 3.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)成因分析 3.3 我國銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)分析 3.4 當(dāng)前我國銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及其趨勢分析4  我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中基準(zhǔn)利率的選擇、期限結(jié)構(gòu)構(gòu)造及利率預(yù)測 4.1 金融市場基準(zhǔn)利率的基本屬性及其車外基準(zhǔn)利率選擇概述 4.2 當(dāng)前我國金融市場基準(zhǔn)利率的比較選擇及其計(jì)量檢驗(yàn) 4.3 基準(zhǔn)利率選擇總結(jié)：以銀行間債券市場回購利率 4.4 我國基準(zhǔn)性即期收益率曲線的構(gòu)造 4.5 利率預(yù)——利率風(fēng)險(xiǎn)控制的前提5  我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)衡量方法 5.1 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)衡量現(xiàn)狀 5.2 利率風(fēng)險(xiǎn)衡量方法及其選擇  5.3 運(yùn)用期限缺口法衡量銀行的總體利率風(fēng)險(xiǎn) 5.4 運(yùn)用持續(xù)期法衡量我國商業(yè)銀行債券資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn) 5.5 我國商業(yè)銀行內(nèi)含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的衡量 5.6 VaR技術(shù)及其在商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用6  我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)控制方法 6.1 利率風(fēng)險(xiǎn)控制的表內(nèi)調(diào)整法 6.2 利率風(fēng)險(xiǎn)控制的表外調(diào)整方法—金融衍生工具方法 6.3 內(nèi)含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制7  利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式 7.1 自律監(jiān)管模式：BIS的利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則 7.2 詳細(xì)監(jiān)管模式：OTS的利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法 7.3 我國監(jiān)管當(dāng)局對利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式選擇8  我國利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究總結(jié)  8.1 研究總結(jié) 8.2 加強(qiáng)我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的其他建議參考文獻(xiàn)

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