我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究

內(nèi)容概要

隨著我國利率市場化進(jìn)程的加快，我國商業(yè)銀行也必將面臨日益嚴(yán)重的利率風(fēng)險，主要包括重新定價風(fēng)險、內(nèi)含選擇期權(quán)風(fēng)險和其他風(fēng)險等。選擇市場基準(zhǔn)利率、研究利率期限結(jié)構(gòu)構(gòu)造及進(jìn)行利率預(yù)測，是商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的前提。本書在總結(jié)金融市場基準(zhǔn)利率基本屬性和評析國外基準(zhǔn)利率選擇的基礎(chǔ)上，圍繞基準(zhǔn)利率的四個屬性，比較分析了我國利率體系中各種利率，并對相關(guān)利率之間進(jìn)行了完整的Granger因果檢驗。結(jié)果表明，銀行間債券市場利率穩(wěn)定性和主體的相關(guān)性優(yōu)于交易所債券市場利率。

書籍目錄

前言1  緒論 1.1 研究的背景與意義 1.2 研究的內(nèi)容和方法2  我國利率市場化進(jìn)程、制約因素與趨勢預(yù)測 2.1 我國利率市場化的進(jìn)程 2.2 我國目前在利率市場化進(jìn)程中存在的不足 2.3 利率市場化趨勢分析3  利率市場化背景下我國商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險及其管理現(xiàn)狀 3.1 利率市場化與商業(yè)銀行利率風(fēng)險 3.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險成因分析 3.3 我國銀行面臨的利率風(fēng)險分析 3.4 當(dāng)前我國銀行利率風(fēng)險管理現(xiàn)狀及其趨勢分析4  我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理中基準(zhǔn)利率的選擇、期限結(jié)構(gòu)構(gòu)造及利率預(yù)測 4.1 金融市場基準(zhǔn)利率的基本屬性及其車外基準(zhǔn)利率選擇概述 4.2 當(dāng)前我國金融市場基準(zhǔn)利率的比較選擇及其計量檢驗 4.3 基準(zhǔn)利率選擇總結(jié)：以銀行間債券市場回購利率 4.4 我國基準(zhǔn)性即期收益率曲線的構(gòu)造 4.5 利率預(yù)——利率風(fēng)險控制的前提5  我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險衡量方法 5.1 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險衡量現(xiàn)狀 5.2 利率風(fēng)險衡量方法及其選擇  5.3 運(yùn)用期限缺口法衡量銀行的總體利率風(fēng)險 5.4 運(yùn)用持續(xù)期法衡量我國商業(yè)銀行債券資產(chǎn)的利率風(fēng)險 5.5 我國商業(yè)銀行內(nèi)含期權(quán)風(fēng)險的衡量 5.6 VaR技術(shù)及其在商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理中的應(yīng)用6  我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險控制方法 6.1 利率風(fēng)險控制的表內(nèi)調(diào)整法 6.2 利率風(fēng)險控制的表外調(diào)整方法—金融衍生工具方法 6.3 內(nèi)含期權(quán)風(fēng)險控制7  利率風(fēng)險監(jiān)管模式 7.1 自律監(jiān)管模式：BIS的利率風(fēng)險監(jiān)管原則 7.2 詳細(xì)監(jiān)管模式：OTS的利率風(fēng)險管理方法 7.3 我國監(jiān)管當(dāng)局對利率風(fēng)險監(jiān)管模式選擇8  我國利率風(fēng)險管理研究總結(jié)  8.1 研究總結(jié) 8.2 加強(qiáng)我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的其他建議參考文獻(xiàn)

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