計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和方法

內(nèi)容概要

本書(shū)是一本在北美和歐洲不同層次的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)中采用的優(yōu)秀教材，除了其內(nèi)容的詳細(xì)程度和自封性表明是一本教材外，其涉及問(wèn)題的難度及深度，更像是一本專著。?    本書(shū)使具有一般數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的讀者從更深層次上學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的現(xiàn)代內(nèi)容成為可能。本書(shū)的起點(diǎn)低，除了在第一章對(duì)基本的概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)進(jìn)行介紹之外，對(duì)書(shū)中用到的一些常用的數(shù)學(xué)方法也進(jìn)行了不厭其煩的介紹，如函數(shù)的泰勒級(jí)數(shù)展開(kāi)、矩陣、逆矩陣的定義和性質(zhì)等等。當(dāng)然這些介紹以夠用為限，往往在用到的時(shí)候給出。與同類教材相比，本書(shū)對(duì)有關(guān)內(nèi)容的處理更加詳細(xì)，對(duì)于常用的一些方法給出了有關(guān)的理論推導(dǎo)。例如White檢驗(yàn)方法、單位根檢驗(yàn)和協(xié)整理論等。本書(shū)常常通過(guò)簡(jiǎn)單的例子闡釋復(fù)雜的理論。作者憑借對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)精深的理解和多年教學(xué)的經(jīng)驗(yàn)，恰如其分地給出很多經(jīng)典例子，使讀者對(duì)一些抽象定理和理論的理解豁然開(kāi)朗。例如在講解兩種不同類型的極大似然估計(jì)量時(shí)，通過(guò)大家熟知的均勻分布把兩種估計(jì)量的區(qū)別以及在不同場(chǎng)合的用途講解得很清楚。書(shū)中大量的圖形和幾何解釋也有助于初學(xué)者對(duì)理論的理解和把握。?    本書(shū)使有一定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)的讀者能夠在較短時(shí)間內(nèi)處于計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的前沿。本書(shū)內(nèi)容新穎，很多方法都是第一次在此類教科書(shū)中出現(xiàn)。例如模擬矩方法（SMM）、間接推斷方法（Indirect inference method）、OPG回歸、雙倍長(zhǎng)度人工回歸等。書(shū)中參考文獻(xiàn)引用以近年發(fā)表的論文居多，最新的文獻(xiàn)引用截至2004年。?    與現(xiàn)有的同類著作相比，本書(shū)在很多地方有其鮮明的特點(diǎn)，其中包括：（1）用一章的篇幅（第二章）介紹線性回歸的幾何理論，以投影為工具，使得古典線性回歸模型有關(guān)理論的處理非常簡(jiǎn)潔和直觀。FWL定理的使用，使許多問(wèn)題的處理大為簡(jiǎn)化，而且更容易看出這些方法的實(shí)質(zhì)。例如對(duì)季節(jié)調(diào)整的處理、虛擬變量作用的解釋以及異常觀測(cè)對(duì)回歸結(jié)果的影響能力的分析等等。（2）自助法的應(yīng)用?，F(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以大樣本理論為基礎(chǔ)，而現(xiàn)實(shí)中樣本的缺少往往使大樣本理論有關(guān)結(jié)論的有效性大為降低。自助法的應(yīng)用能夠大大改善大樣本結(jié)論的有限樣本性質(zhì)。同時(shí)，自助法的應(yīng)用也很容易實(shí)現(xiàn)。自助法的應(yīng)用貫穿本書(shū)始終，成為區(qū)別于同類教材的一個(gè)顯著特點(diǎn)。（3）人工回歸的采用。同F(xiàn)WL定理一樣，人工回歸的巧妙采用，使很多復(fù)雜問(wèn)題的處理大為簡(jiǎn)化，尤以牛頓—高斯回歸最為典型。（4）置信區(qū)間的處理不同于傳統(tǒng)方法。第5章中置信區(qū)間和置信區(qū)域的求法，采用假設(shè)檢驗(yàn)反推的方法給出，理解起來(lái)也許有些別扭。采用從假設(shè)檢驗(yàn)反推置信區(qū)間的目的，是為了在置信區(qū)間中采用自助法?？紤]到這一點(diǎn)，就不難理解為什么作者采用這種處理方法。?    本書(shū)練習(xí)中用到的數(shù)據(jù)可以從作者指定的網(wǎng)頁(yè)上自由下載，為讀者進(jìn)行有關(guān)實(shí)際問(wèn)題模擬提供了寶貴資源。?    在本書(shū)的翻譯中，常用并熟知的數(shù)學(xué)家，尤其是作為某些重要定理和理論名稱的數(shù)學(xué)家名字按固定譯法譯出，如牛頓，高斯，畢達(dá)哥拉斯等，其余的作者名字在譯文中則保留西文。對(duì)術(shù)語(yǔ)的翻譯參考了科學(xué)出版社1982年版的《英漢數(shù)學(xué)詞匯》和清華大學(xué)出版社2005版的《英漢數(shù)學(xué)詞匯》。對(duì)于容易引起歧義的術(shù)語(yǔ)翻譯，給出譯者注釋。

作者簡(jiǎn)介

R.戴維林是麥吉爾大學(xué)（McGill University)加拿大計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究會(huì)主席。他在馬賽的GREQAM（法國(guó)馬賽的一個(gè)研究實(shí)驗(yàn)室）講授課程，并曾在加拿大皇后大學(xué)（Queen s University)從教多年。他在愛(ài)丁堡大學(xué)獲得物理學(xué)博士學(xué)位，在英屬哥倫比亞大學(xué)（University of Columbia)獲得經(jīng)

書(shū)籍目錄

譯者的話中文版序前言數(shù)據(jù)、習(xí)題解答和更正1  回歸模型  1.1 引言  1.2 分布、密度、矩  1.3 回歸模型設(shè)定  1.4 矩陣代數(shù)  1.5 矩估計(jì)方法  1.6 關(guān)于練習(xí)  1.7 練習(xí)2  線性回歸的幾何學(xué)  2.1 引言  2.2 向量空間幾何學(xué)  2.3 OLS估計(jì)的幾何學(xué)  2.4 Frisch-Waugh-Lovell定理  2.5 FWL定理的應(yīng)用  2.6 觀測(cè)影響的杠桿作用  2.7 結(jié)語(yǔ)  2.8 練習(xí)3  最小二乘的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)  3.1 引言  3.2 參數(shù)的OLS估計(jì)量是無(wú)偏的嗎  3.3 參數(shù)的OLS估計(jì)量是一致的嗎  3.4 OLS參數(shù)估計(jì)的協(xié)方差矩陣  3.5 OLS估計(jì)量的有效性  3.6 殘差和誤差  3.7 線性回歸模型的錯(cuò)誤設(shè)定  3.8 擬合優(yōu)度的度量  3.9 結(jié)語(yǔ)  3.10 練習(xí)4  線性回歸模型的假設(shè)檢驗(yàn)  4.1 引言  4.2 基本思想  4.3 幾種常見(jiàn)分布  4.4 古典正態(tài)線性模型的精確檢驗(yàn)  4.5 線性回歸模型的大樣本檢驗(yàn)  4.6 模擬基礎(chǔ)上的檢驗(yàn)  4.7 假設(shè)檢驗(yàn)的勢(shì)  4.8 結(jié)語(yǔ)  4.9 練習(xí)5  置信區(qū)間  5.1 引言  5.2 精確置信區(qū)間和漸近置信區(qū)間  5.3 自助置信區(qū)間  5.4 置信區(qū)域  5.5 異方差一致的協(xié)方差矩陣估計(jì)  5.6 德耳塔方法  5.7 結(jié)語(yǔ)  5.8 練習(xí)6  非線性回歸  6.1 引言  ……7  廣義最小二乘及相關(guān)主題8  工具變量估計(jì)9  廣義矩方法10  極大似然方法11  離散因變量和受限因變量12  多變量模型13  平穩(wěn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)方法14  單位根和協(xié)整15  計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型定檢驗(yàn)參考文獻(xiàn)術(shù)語(yǔ)對(duì)照表

編輯推薦

　　本書(shū)是一本在北美和歐洲不同層次的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)中采用的優(yōu)秀教材，除了其內(nèi)容的詳細(xì)程度和自封性表明是一本教材外，其涉及問(wèn)題的難度及深度，更像是一本專著。

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