金融計量學

內(nèi)容概要

　　金融計量學，是計量經(jīng)濟學的一個重要分支，主要是研究如何將計量經(jīng)濟學的基本原理和方法運用于金融領(lǐng)域，針對金融數(shù)據(jù)的特殊性，構(gòu)造相應(yīng)模型，以便實證檢驗金融理論和假設(shè)或者提供經(jīng)濟金融預(yù)測?！　〗鹑趯W的研究早已走上定量分析的道路已經(jīng)是一個不爭的事實，金融計量學也成為金融學的一個重要的學習內(nèi)容。本書是作者通過多年在高校講授金融計量學，結(jié)合教學體會和心得而成。國內(nèi)類似的書籍已經(jīng)不少，本書的特色在于強調(diào)對實證能力的訓(xùn)練。在保證理論介紹和闡述的完整性的前提下，通過對Eviews和Microfit兩個著名計量軟件操作的扼要講解，借助于每章的案例和數(shù)據(jù)，注重向讀者介紹實證分析的具體做法包括實證性文章的寫作，希望對經(jīng)濟類金融類讀者定量分析能力的提高有所幫助。

書籍目錄

總序前言第一章 金融計量學介紹第一節(jié) 金融計量學的含義及建模步驟第二節(jié) 金融計量學軟件簡介第二章 最小二乘法和線性回歸模型第一節(jié) 最小二乘法的基本屬性第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗第四節(jié) 預(yù)測第五節(jié) 模型選擇附錄第三章 異方差和自相關(guān)第一節(jié) 異方差的介紹第二節(jié) 異主差的檢驗第三節(jié) 異方差的修正第四節(jié) 金融實例分析第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗與修正第四章 多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用第一節(jié) 多重共線性的概念和后果第二節(jié) 多重共線性的檢驗第三節(jié) 多重共線性的修正第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理——對影響股票價格指數(shù)宏觀經(jīng)濟因素的實證分析第五節(jié) 虛擬變量模型第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——鄒氏檢驗第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——虛擬變量法第八節(jié) 實例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用第五章 時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗第一節(jié) 隨機過程和平穩(wěn)性原理第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗的具體方法第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗第四節(jié) 誤差修正模型第五節(jié) 因果檢驗第六節(jié) 實例——金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗第六章 動態(tài)模型……第七章 聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造第八章 實證性文章的寫作附表參考文獻

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