住房抵押貸款證券化

內(nèi)容概要

本書在理論方面有一定創(chuàng)新。一是在提前償付預測模型中提出的Weibull分布提前償付模型，是對當前普通采用的Log-logis-tic模型和指數(shù)模型的突破。二是在定價方式中，為了彌補常用的靜態(tài)利差定價法中用以貼現(xiàn)國庫券的收益率固定不變的缺點，引入CIR國庫券定價法對國庫券利率隨機過程的描述及方法，并結(jié)合付息國庫券的定價思想，在此基礎上進行拓展，提出了CIR抵押支持證券定價法，建立了自由市場利率下抵押支持證券的利差定價模型。三是在微分方程定價中，運用了John C. Hull 總結(jié)的一般特衍生證券微分方程的方法，建立了在自由利率條件下，住房抵押貸款支持證券的微分方程定價法，開辟了一條建立住房抵押貸款支持證券微分方程的新方法。
  本書最后還根據(jù)我國的實際情況，對我國證券化的運作和定價提出了自己的觀點。

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