住房抵押貸款證券化

內(nèi)容概要

本書在理論方面有一定創(chuàng)新。一是在提前償付預(yù)測(cè)模型中提出的Weibull分布提前償付模型，是對(duì)當(dāng)前普通采用的Log-logis-tic模型和指數(shù)模型的突破。二是在定價(jià)方式中，為了彌補(bǔ)常用的靜態(tài)利差定價(jià)法中用以貼現(xiàn)國庫券的收益率固定不變的缺點(diǎn)，引入CIR國庫券定價(jià)法對(duì)國庫券利率隨機(jī)過程的描述及方法，并結(jié)合付息國庫券的定價(jià)思想，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行拓展，提出了CIR抵押支持證券定價(jià)法，建立了自由市場(chǎng)利率下抵押支持證券的利差定價(jià)模型。三是在微分方程定價(jià)中，運(yùn)用了John C. Hull 總結(jié)的一般特衍生證券微分方程的方法，建立了在自由利率條件下，住房抵押貸款支持證券的微分方程定價(jià)法，開辟了一條建立住房抵押貸款支持證券微分方程的新方法。
  本書最后還根據(jù)我國的實(shí)際情況，對(duì)我國證券化的運(yùn)作和定價(jià)提出了自己的觀點(diǎn)。

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