金融經(jīng)濟(jì)學(xué)原理

內(nèi)容概要

　　基坦福大學(xué)的達(dá)雷爾·達(dá)菲對本書的評從是：“勒羅伊和沃納沿著清晰的傳統(tǒng)思路介紹了金融經(jīng)濟(jì)學(xué)。本書對于資產(chǎn)定價(jià)理論的覆蓋范圍令人難忘，必將成為博士研究生學(xué)習(xí)金融學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，以及進(jìn)入該領(lǐng)域文獻(xiàn)的光輝特點(diǎn)?！薄　”緯蚪?jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的研究生介紹金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的知識(shí)。由于幾乎所有金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要思想都可以在兩期模型的背景下展開，所以本收的重點(diǎn)放在詳細(xì)研究兩期模型上。本書嚴(yán)密的分析可以和微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中最出色的著作相提并論。與此同時(shí)，作者還提供了充足的討論和例子，從而使得金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要思想可以很容易被讀者理解。本書對于資產(chǎn)定價(jià)理論的覆蓋范圍令人難忘，必將成為博士研究生學(xué)習(xí)金融學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，以及進(jìn)入該領(lǐng)域文獻(xiàn)的光輝特點(diǎn)。

作者簡介

　　斯蒂芬·F·勒羅伊是加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。1991年至1996年，他在明尼蘇達(dá)大學(xué)卡爾森管理學(xué)院任職為卡爾森金融學(xué)教授。此前曾任教于芝加哥大學(xué)、加州大學(xué)柏克萊分校和加利福尼亞技術(shù)研究所?！　『啞の旨{是明尼蘇達(dá)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)副教授。曾任教于波恩大學(xué)和龐裴法布拉大學(xué)巴塞羅那分校。勒羅伊教授和沃納教授的研究成果已在眾多著名的雜志上發(fā)表。

書籍目錄

前言序第一篇 均衡和套利1、證券市場中的均衡2、線性定價(jià)3、套利和正定價(jià)4、資產(chǎn)組合約束第二篇 估價(jià)5、估價(jià)6、狀態(tài)價(jià)格和風(fēng)險(xiǎn)中性概率7、組合約束下的估價(jià)第三篇 風(fēng)險(xiǎn)8、期望效風(fēng)9、風(fēng)險(xiǎn)厭惡10、風(fēng)險(xiǎn)第四篇 最優(yōu)資產(chǎn)組合11、具有單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)證券的最優(yōu)資產(chǎn)組合12、最優(yōu)資產(chǎn)組合的比較靜態(tài)13、具有多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)證券的最優(yōu)資產(chǎn)組合第五篇 均衡定價(jià)和配置14、基于消費(fèi)的證券定價(jià)15、完全市場和風(fēng)險(xiǎn)的帕累托最優(yōu)配置16、不完全證券市場中的最優(yōu)化第六篇 均值—方差分析17、期望和定價(jià)核18、均值方差前沿收益19、資本資產(chǎn)定價(jià)模型20、因子定價(jià)第七篇 多期證券市場第八篇 證券價(jià)格的鞅性索引第五篇 均衡定價(jià)和配置

編輯推薦

　　基坦福大學(xué)的達(dá)雷爾·達(dá)菲對本書的評從是：“勒羅伊和沃納沿著清晰的傳統(tǒng)思路介紹了金融經(jīng)濟(jì)學(xué)。本書對于資產(chǎn)定價(jià)理論的覆蓋范圍令人難忘，必將成為博士研究生學(xué)習(xí)金融學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，以及進(jìn)入該領(lǐng)域文獻(xiàn)的光輝特點(diǎn)?！?/pre>





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