Matlab與金融模型分析

內(nèi)容概要

　　《Matlab與金融模型分析》主要介紹了：經(jīng)濟金融學中的資金的時間價值模型，包括現(xiàn)值與終值、年金、固定資產(chǎn)的折舊與攤銷、按揭貸款的分期付款、投資項目評估等；債券、股票的價值評估模型；債券的久期和凸性理論及其免疫策略；證券組合投資有效前沿理論、資本資產(chǎn)定價模型、證券投資技術分析；期權(quán)及其交易策略、期權(quán)定價理論；套期保值策略等現(xiàn)代金融模型和理論及其Matlab實現(xiàn)過程?！　　禡atlab與金融模型分析》每章對應一個經(jīng)濟金融方面的專題，各章內(nèi)容相互獨立，理論與實際相結(jié)合。既包含了相關的金融理論、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融時間序列工具箱等工具箱中的內(nèi)嵌函數(shù)，再結(jié)合適當編程，將抽象的金融模型通過Matlab的數(shù)據(jù)處理和圖形形式來加以解釋、驗證和求解，旨在使讀者通過閱讀《Matlab與金融模型分析》，既熟悉當前的金融理論、模型和思想，又能夠熟練使用Matlab軟件來處理經(jīng)濟金融中的定量計算與分析問題。

作者簡介

李柏年，(1913-)，遼寧開原人，1933年9月南京中央軍校第十期，后任國民革命軍整編第一師第一旅旅長。安徽財經(jīng)大學統(tǒng)計與應用數(shù)學學院副院長李柏年李柏年，1982年元月畢業(yè)于合肥工業(yè)大學，現(xiàn)任安徽財經(jīng)大學統(tǒng)計與應用數(shù)學學院副院長、教授、碩士生導師、九三學社蚌埠市委委員、市政協(xié)常委.李柏年先后在《高校應用數(shù)學學報》、《數(shù)學季刊》、《數(shù)理統(tǒng)計與應用概率》、《工程數(shù)學報》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《運籌與管理》、《模糊系統(tǒng)與數(shù)學》等國家級核心期刊發(fā)表論文二十多篇，其中2篇被EI檢索。楊桂元，男，1957年5月出生，安徽蕭縣人。1982年元月畢業(yè)于安徽大學應用數(shù)學專業(yè)，獲理學學士學位?，F(xiàn)為安徽財經(jīng)大學統(tǒng)計與應用數(shù)學學院黨總支書記兼數(shù)量經(jīng)濟研究所所長；教授，碩士生導師，享受安徽省人民政府特殊津貼。研究方向：數(shù)量經(jīng)濟學、金融工程。在《數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究》、《統(tǒng)計研究》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《中國管理科學》、《運籌與管理》、《預測》、《統(tǒng)計與信息論壇》等刊物發(fā)表學術論文70余篇，出版專著1部，主編教材4部，其中《線性代數(shù)》獲安徽財經(jīng)大學2004年優(yōu)秀教材一等獎。曾獲得四川省科技進步一等獎；安徽省教育廳人文社會科學優(yōu)秀成果三等獎；安徽省教育廳教學成果三等獎。2001年被教育部授予“全國優(yōu)秀教師”稱號；2003年被安徽省教育廳授予“教學名師”。

書籍目錄

第一章 金融數(shù)據(jù)處理的Matlab基礎1.1 Matlab入門1.2 數(shù)、向量及矩陣的運算1.3 日期的處理與轉(zhuǎn)換1.4 貨幣的格式與轉(zhuǎn)換1.5 金融數(shù)據(jù)圖形繪制第二章 資金的時間價值2.1 單利與復利2.2 現(xiàn)值與凈現(xiàn)值2.3 終值及其應用2.4 年金及其應用2.5 折舊與攤銷2.6 有效年利率與連續(xù)復利2.7 投資項目決策分析第三章 債券的價值評估3.1 債券相關的基本概念3.2 貼現(xiàn)債券的價值評估3.3 到期一次還本付息債券的價值評估3.4 附息債券的價值評估第四章 債券的收益計算4.1 計算債券的應計利息4.2 計算債券的各種收益率第五章 債券的風險度量與管理5.1 債券的久期5.2 債券的凸性5.3 債券的風險管理第六章 股票的價值評估6.1 股利貼現(xiàn)模型6.2 不變增長模型中參數(shù)的確定6.3 資本成本第七章 投資組合理論7.1 單一證券的收益和風險7.2 證券組合的收益和風險7.3 證券組合的可行域7.4 建立線性約束條件矩陣7.5 證券組合的有效邊界7.6 確定最優(yōu)證券組合7.7 積極收益與跟蹤誤差有效邊界第八章 證券投資主要技術指標分析8.1 技術指標概述8.2 平滑異同移動平均線（MACD）8.3 威廉指標（wMS）8.4 相對強弱指標（RSI）8.5 能量潮指標（OBV）8.6 K線圖第九章 期權(quán)及其交易策略9.1 期權(quán)的基本概念和術語9.2 期權(quán)的交易策略9.3 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價關系第十章 二項式期權(quán)定價10.1 單期二項式期權(quán)定價10.2 多期二項式期權(quán)定價第十一章 Black—Scholes期權(quán)定價模型11.1 Black—Scholes期權(quán)定價模型11.2 期權(quán)價格和內(nèi)在價值隨時間變化的比較分析11.3 股票收益率的波動率計算11.4 Black—Scholes期權(quán)價格的敏感性分析第十二章 套期保值策略12.1 套期保值的基本原理12.2 利用期權(quán)進行套期保值第十三章 金融時間序列分析13.1 金融時間序列數(shù)據(jù)集的創(chuàng)建與運用13.2 金融時間序列用戶圖形界面功能簡介參考文獻

編輯推薦

《高等學校"十一五"規(guī)劃教材?Matlab與金融模型分析》每章對應一個經(jīng)濟金融方面的專題，各章內(nèi)容相互獨立，理論與實際相結(jié)合。既包含了相關的金融理論、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融時間序列工具箱等工具箱中的內(nèi)嵌函數(shù)，再結(jié)合適當編程，將抽象的金融模型通過Matlab的數(shù)據(jù)處理和圖形形式來加以解釋、驗證和求解，旨在使讀者通過閱讀《高等學校"十一五"規(guī)劃教材?Matlab與金融模型分析》，既熟悉當前的金融理論、模型和思想，又能夠熟練使用Matlab軟件來處理經(jīng)濟金融中的定量計算與分析問題。

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