計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》共8章，主要有計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論、多元線性加歸方法、基本假定檢驗(yàn)與模型估計(jì)方法的修正、虛擬變量及滯后變量模型、聯(lián)立方程模型方法、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型方法應(yīng)用實(shí)例等內(nèi)容。

書(shū)籍目錄

第1章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)解決什么問(wèn)題1.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟1.3.1 理論或假說(shuō)的陳述1.3.2 數(shù)理模型設(shè)定1.3.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定1.3.4 獲取數(shù)據(jù)1.3.5 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)1.3.6 假設(shè)檢驗(yàn)1.3.7 預(yù)報(bào)或預(yù)測(cè)1.3.8 利用模型進(jìn)行控制或制定政策1.4 回歸分析的性質(zhì)1.4.1 回歸的含義1.4.2 統(tǒng)計(jì)關(guān)系與確定性關(guān)系的區(qū)別1.4.3 回歸與因果關(guān)系的區(qū)別1.4.4 回歸分析與相關(guān)分析的區(qū)別1.5 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析所用數(shù)據(jù)的性質(zhì)1.5.1 時(shí)間序列數(shù)據(jù)1.5.2 橫截面數(shù)據(jù)1.5.3 面板數(shù)據(jù)1.5.4 數(shù)據(jù)的來(lái)源1.5.5 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性1.6 數(shù)學(xué)及統(tǒng)計(jì)學(xué)的預(yù)備知識(shí)1.7 計(jì)算機(jī)及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用軟件的運(yùn)用1.8 要點(diǎn)習(xí)題1第2章 二元線性回歸模型的估計(jì)、檢驗(yàn)與應(yīng)用2.1 回歸模型的設(shè)定與相關(guān)概念2.2 模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)（原理）2.3 經(jīng)典假定與最小二乘估計(jì)量的優(yōu)良特性2.3.1 經(jīng)典假定2.3.2 最小二乘估計(jì)量的優(yōu)良特性2.4 估計(jì)量的分布與真值的置信區(qū)間2.5 回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)2.6 樣本回歸方程的擬合優(yōu)度測(cè)度2.7 如何利用模型進(jìn)行預(yù)測(cè)2.7.1 點(diǎn)預(yù)測(cè)方法2.7.2 區(qū)間預(yù)測(cè)方法2.8 利用TSP軟件進(jìn)行實(shí)例分析2.9 要點(diǎn)與結(jié)論附錄2A2A.1 最小二乘估計(jì)量的無(wú)偏性質(zhì)2A.2 最小二乘估計(jì)量的方差2A.3 最小二乘估計(jì)量的最小方差性質(zhì)2A.4 a2的最小二乘無(wú)偏估計(jì)量2A.5 a2的最小二乘計(jì)算公式2A.6 （Y0-Y0）的方差的性質(zhì)習(xí)題2第3章 多元線性回歸方法3.1 多元線性模型的表達(dá)形式3.1.1 總體回歸模型與回歸方程3.1.2 樣本回歸模型與回歸方程3.2 模型的基本假定3.3 最小二乘估計(jì)公式3.4 最小二乘估計(jì)量的優(yōu)良特性3.5 a2的估計(jì)公式3.6 樣本回歸方程的擬合優(yōu)度測(cè)度3.7 回歸系數(shù)的置信區(qū)間與顯著性檢驗(yàn)3.7.1 回歸系數(shù)的置信區(qū)間3.7.2 回歸系數(shù)的t檢驗(yàn)3.7.3 回歸系數(shù)的F檢驗(yàn)3.8 利用模型進(jìn)行預(yù)測(cè)3.9 非線性回歸模型的估計(jì)3.9.1 直接代換法3.9.2 間接代換法3.9.3 泰勒級(jí)數(shù)展開(kāi)法3.9.4 非線性最小二乘法（NLS）3.10綜合案例分析3.11要點(diǎn)與結(jié)論習(xí)題3第4章 基本假定檢驗(yàn)與模型估計(jì)方法的修正4.1 異方差問(wèn)題及解決方法4.1.1 異方差性及其產(chǎn)生的原因4.1.2 異方差性的后果4.1.3 異方差性的檢驗(yàn)4.1.4 異方差性的解決方法4.2 自相關(guān)問(wèn)題及解決方法4.2.1 自相關(guān)性及其產(chǎn)生的原因4.2.2 自相關(guān)性的后果4.2.3 自相關(guān)性的檢驗(yàn)4.2.4 自相關(guān)性的解決方法4.3 多重共線性問(wèn)題及解決方法4.3.1 多重共線性及產(chǎn)生的原因4.3.2 多重共線性的后果4.3.3 多重共線性的檢驗(yàn)4.3.4 多重共線性的解決方法4.4 要點(diǎn)與結(jié)論習(xí)題4第5章 虛擬變量及滯后變量模型5.1 虛擬變量模型5.1.1 虛擬變量模型的概念5.1.2 虛擬變量模型的意義和形式5.1.3 擬變量引入的原則5.1.4 虛擬變量模型的估計(jì)5.2 滯后變量模型5.2.1 滯后變量5.2.2 產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因5.2.3 滯后變量模型的類型5.2.4 滯后變量模型的特點(diǎn)5.2.5 分布滯后模型的估計(jì)方法5.2.6 自回歸模型的估計(jì)5.2.7 滯后效應(yīng)分析5.2.8 因果關(guān)系檢驗(yàn)5.3 要點(diǎn)與結(jié)論習(xí)題5第6章 聯(lián)立方程模型方法6.1 聯(lián)立方程模型概述6.1.1 聯(lián)立方程模型的特點(diǎn)6.1.2 聯(lián)立方程模型的變量類型6.1.3 聯(lián)立方程模型的類型6.2 聯(lián)立方程模型的識(shí)別6.2.1 識(shí)別的概念6.2.1 識(shí)別的判別條件6.3 聯(lián)立方程模型的估計(jì)6.3.1 聯(lián)立方程偏誤6.3.2 遞歸系統(tǒng)模型的估計(jì)6.3.3 恰好識(shí)別模型的估計(jì)6.3.4 過(guò)度識(shí)別模型的估計(jì)6.3.5 系統(tǒng)估計(jì)方法6.4 聯(lián)立方程模型的檢驗(yàn)6.4.1 模型系統(tǒng)檢驗(yàn)6.4.2 誤差傳遞性檢驗(yàn)6.5 要點(diǎn)與結(jié)論習(xí)題6第7章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型方法應(yīng)用實(shí)例7.1 中國(guó)消費(fèi)函數(shù)研究7.1.1 研究目的……第8章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件EViews

章節(jié)摘錄

插圖：與經(jīng)典物理學(xué)中考慮的那種變量之間的函數(shù)或確定性依賴關(guān)系不同，回歸分析中考慮的是一種所謂的統(tǒng)計(jì)關(guān)系。在變量之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系式中，主要處理的是隨機(jī)變量，即有著概率分布的變量。統(tǒng)計(jì)關(guān)系與確定性關(guān)系的含義是有區(qū)別的。例如，農(nóng)作物收成對(duì)氣溫、降雨、陽(yáng)光以及施肥的依賴關(guān)系是統(tǒng)計(jì)性質(zhì)的。這個(gè)性質(zhì)的意義在于：這些解釋變量固然重要，但并不能依此準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)農(nóng)作物的收成。雖然回歸分析研究一個(gè)變量對(duì)另一（些）變量的依賴關(guān)系，但它并不一定意味著因果關(guān)系。一個(gè)統(tǒng)計(jì)關(guān)系式，不管多強(qiáng)也不管多么有啟發(fā)性，卻永遠(yuǎn)不能確立因果方面的聯(lián)系。對(duì)因果關(guān)系的把握，必須來(lái)自統(tǒng)計(jì)學(xué)以外，最終來(lái)自這種或那種理論。在前面所述的農(nóng)作物收成一例中，沒(méi)有任何統(tǒng)計(jì)上的理由可以認(rèn)為降雨量不依賴農(nóng)作物收成。把農(nóng)作物收成看做是依賴于降雨量等的因變量，是出于非統(tǒng)計(jì)上的考慮。常識(shí)提示我們不能把這種關(guān)系顛倒過(guò)來(lái)，因?yàn)槲覀儾荒苡酶淖冝r(nóng)作物收成的辦法來(lái)控制降雨量。與回歸分析密切聯(lián)系而在概念上迥異的，是以測(cè)度兩個(gè)變量之間的線性關(guān)聯(lián)力度為其主要目的的相關(guān)分析。例如，我們也許有興趣去求吸煙與肺癌、統(tǒng)計(jì)學(xué)考分與數(shù)學(xué)考分、中學(xué)成績(jī)與大學(xué)成績(jī)等之間的相關(guān)系數(shù)。而在回歸分析中，我們并不主要對(duì)這種度量感興趣。我們感興趣的是試圖根據(jù)其他變量的設(shè)定值來(lái)估計(jì)或預(yù)測(cè)某一變量的平均值。例如，我們也許更想知道能否從一個(gè)學(xué)生的已知數(shù)學(xué)考分，去預(yù)測(cè)他的統(tǒng)計(jì)學(xué)平均考分?；貧w和相關(guān)還存在以下的區(qū)別。在回歸分析中，對(duì)因變量和解釋變量的處理方法存在著不對(duì)稱性。因變量被當(dāng)做是統(tǒng)計(jì)的、隨機(jī)的，而解釋變量則被看做（在重復(fù)抽樣中）取有固定值。但在相關(guān)分析中，我們對(duì)稱地對(duì)待任何兩個(gè)變量，因變量和解釋變量之間不加區(qū)別。同時(shí)，兩個(gè)變量都被看做是隨機(jī)的。但是，本教材要闡述的回歸理論的大部分均以下述假定為條件：因變量是隨機(jī)的，而解釋變量是固定的或非隨機(jī)的。

編輯推薦

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》是由蘇州大學(xué)出版社出版的。

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