金融衍生工具中的數(shù)學(xué)

內(nèi)容概要

　　《金融衍生工具中的數(shù)學(xué)(第二版)》以現(xiàn)代資產(chǎn)定價理論所需的基本數(shù)學(xué)工具進行了系統(tǒng)全面的介紹，主要內(nèi)容包括套利定理、風(fēng)險中性概率、維納過程、泊松過程、Ito微積分、鞅、偏微分方程、Girsanov定理、Feynman-Kac公式等。該書的一個特色，用簡單、清晰的方式將相關(guān)數(shù)學(xué)知識與金融應(yīng)用很好地結(jié)合起來，既為讀者彌補了相應(yīng)數(shù)學(xué)知識，又能讓讀者明白這些數(shù)學(xué)知識在資產(chǎn)定價中是如何應(yīng)用的?！督鹑谘苌ぞ咧械臄?shù)學(xué)(第二版)》第二版分為兩個部分。第一部分基本上是對第一版進行修訂和擴展，共15章。第二部分是新增的，內(nèi)容更加新穎復(fù)雜，共7章?？偟膩碚f，與第一版相比，這一版本的內(nèi)容幾乎增加了一倍。前15章以對印刷和其它錯誤進行了修訂，并新增了幾節(jié)內(nèi)容?！督鹑谘苌ぞ咧械臄?shù)學(xué)(第二版)》的新穎之處體現(xiàn)在第二部分的7章內(nèi)容之中。這幾章使用的方法與第一部分類似，涉及固定收益產(chǎn)品和利率產(chǎn)品中的數(shù)學(xué)工具。最后一章是停時和美式衍生工具的簡略介紹。

作者簡介

　　朱波，1977年出生于四川省宣漢縣，1995年考入西南師范大學(xué)數(shù)學(xué)系，1999年6月獲理學(xué)碩士學(xué)位，同年9月考入中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究所，2005年6月獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任職于西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，從事金融學(xué)的教學(xué)和科研工作，主授課程；連續(xù)時間金融、資產(chǎn)定價、實證金融、金融隨機過程、金融工程、衍生金融工具。研究方向：資產(chǎn)定價、實證金融、金融工程。

書籍目錄

第1章　金融衍生工具簡介第2章　套利定理基礎(chǔ)知識第3章　確定環(huán)境和隨機環(huán)境中的微積分第4章　金融衍生工具定價：模型與記號第5章　概率論中的工具第6章　鞅和鞅表示第7章　隨機環(huán)境中的微分第8章　維納過程與金融市場中的稀有事件第9章　隨機環(huán)境中的積分：Ito積分第10章　Ito引理第11章　衍生資產(chǎn)價格的動態(tài)演變：隨機微分方框第12章　衍生產(chǎn)品定價：偏微分方程第13章　Black—Scholes PDE應(yīng)用第14章　衍生產(chǎn)品定價：等價鞅測度第15章　等價鞅測度：應(yīng)用第16章　利率敏感型證券的新結(jié)果和工具第17章　新框架下的套利定理：正規(guī)化和隨機利率第18章　期限結(jié)構(gòu)建模及相關(guān)概念第19章　固定收益證券的經(jīng)典方法和HJM方法第20章　利率衍生產(chǎn)品的經(jīng)典PDE分析第21章　條件期望與PDE之間的關(guān)系第22章　停時與美式證券參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第1章　金融衍生工具簡介　　2　定義　　用實踐者的話來說，“衍生證券就是金融合約，合約的價值可以用現(xiàn)貨市場工具如股票、債券、貨幣和商品等的價格‘推導(dǎo)’出來。”“金融衍生工具”的學(xué)術(shù)定義要準確得多。　　定義：金融合約是在到期日T的價值由T時刻標(biāo)的現(xiàn)金流工具的市場價格來精確確定的衍生證券或未定權(quán)益（Ingersoll,1987）。

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