金融衍生工具理論與實踐

內(nèi)容概要

　　《金融衍生工具理論與實踐（修訂版）》分為自成體系的兩個部分。第一部分致力于闡述資產(chǎn)定價領(lǐng)域所需的隨機微積分理論，第二部分更多地關(guān)注金融衍生工具建模的實踐方面。對金融學基礎(chǔ)較好而數(shù)學基礎(chǔ)薄弱的讀者而言，本書為你彌補資產(chǎn)定價領(lǐng)域所需數(shù)學知識提供了一個很好的引導；對那些數(shù)學基礎(chǔ)較好而又對金融感興趣的讀者而言，本書為你快速進入相關(guān)主題提供了一個很好的通道；對金融工程和數(shù)理金融專業(yè)的學生而言，本書是一本很合適的教材。

作者簡介

　　朱波，1977年出生于四川省宣漢縣，1995年考入兩南帥范大學數(shù)學系，1999下6月獲理學學士學位，2002年6月獲理學碩士學位，同年9月考入中國社會科學院數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究所，2005年6月獲經(jīng)濟學博士學位?，F(xiàn)任職于西南財經(jīng)大學金融學院，從事金融學的教學和科研工作，主授課程：連續(xù)時間金融、資產(chǎn)定價、實證金融、金融隨機過程、金融工程、衍生金融工具。研究方向：資產(chǎn)定價、實證金融、金融工程。

書籍目錄

第Ⅰ部分  理論1  單期期權(quán)定價1.1  期權(quán)定價簡介1.2  最簡單的情形1.3  一般的單期模型1.4  兩期例子2  布朗運動2.1  引言2.2  定義和存在性2.3  布朗運動的基本性質(zhì)2.4  強馬爾可夫性3  鞅3.1  定義和基本性質(zhì)3.2  鞅的類別3.3  停時和選樣定理3.4  變差、平方變差與積分3.5  局部鞅和半鞅3.6  上鞅和Doob-Meyer分解4  隨機積分4.1  概述4.2  可預測過程4.3  隨機積分：L2理論4.4  隨機積分的性質(zhì)4.5  通過局部化進行擴展4.6  隨機積分：Ito公式5  Girsanov和鞅表示5.1  等價概率測度和Radon-Nikodym導數(shù)5.2  Girsanov定理5.3  鞅表示定理6  隨機微分方程6.1  引言6.2  SDE的正式定義6.3  規(guī)范框架的剩余部分6.4  弱解和強解6.5  存在性和唯一性的證明：Ito理論6.6  強馬爾可夫性6.7  再訪鞅表示定理7  連續(xù)時間期權(quán)定價7.1  資產(chǎn)價格過程和交易策略7.2  歐式期權(quán)定價7.3  連續(xù)時間理論7.4  擴展8  動態(tài)期限結(jié)構(gòu)模型8.1  引言8.2  純貼現(xiàn)債券經(jīng)濟8.3  對期限結(jié)構(gòu)進行建模第Ⅱ部分  實踐9  建模實踐9.1  引言9.2  真實世界不是鞅測度9.3  以產(chǎn)品為基礎(chǔ)的建模9.4  局部校準與全局校準10  基礎(chǔ)工具和術(shù)語10.1  引言10.2  存單10.3  遠期利率協(xié)議10.4  利率互換10.5  零息債券10.6  貼現(xiàn)因子與價值評估11  標準市場衍生產(chǎn)品的定價11.1  引言11.2  遠期利率協(xié)議與互換11.3  上限期權(quán)和下限期權(quán)11.4  大眾型互換期權(quán)11.5  數(shù)字期權(quán)12  期貨合約12.1  引言12.2  期貨合約的定義12.3  期貨價格過程的刻畫12.4  價格過程的復原12.5  遠期和期貨之間的關(guān)系13  終端互換利率模型13.1  引言13.2  終端時間建模13.3  終端利率模型的例子13.4  終端互換利率模型的無套利性質(zhì)13.5  零息互換期權(quán)14  凸性校正14.1  引言14.2  “凸性關(guān)聯(lián)”產(chǎn)品的價值評估14.3  例子和擴展15  隱含利率定價模型15.1  引言15.2  Dts隱含的函數(shù)形式15.3  數(shù)值計算15.4  不規(guī)則互換期權(quán)15.5  指數(shù)和隱含互換利率模型的數(shù)值比較16  多種貨幣終端互換利率模型16.1  引言16.2  模型構(gòu)建16.3  例子17  短期利率模型17.1  引言17.2  著名的短期利率模型17.3  Vasicek-Hull-White模型的參數(shù)擬合17.4  百慕大互換期權(quán)與Vasicek-Hull-White模型18  市場模型18.1  引言18.2  LIBOR市場模型18.3  規(guī)則互換市場模型18.4  逆向互換市場模型19  馬爾可夫函數(shù)建模19.1  引言19.2  馬爾可夫函數(shù)模型19.3  用一維馬爾可夫函數(shù)模型來擬合互換期權(quán)的價格19.4  模型舉例19.5  多維馬爾可夫函數(shù)模型19.6  與市場模型之間的關(guān)系19.7  均值反轉(zhuǎn)、遠期波動率和相關(guān)性19.8  一些數(shù)值結(jié)果20  習題及解答附錄1  通常性條件附錄2  L2空間附錄3  高斯計算參考文獻 

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