商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量模型與管理模式研究

內(nèi)容概要

19世紀80年代，美國第一賓夕法尼亞銀行和大陸伊利諾斯銀行破產(chǎn)，讓人們深切地感受到了利率風(fēng)險的破壞性。2003年下半年，我國眾多商業(yè)銀行因所持國債價格大幅下跌而遭受巨額損失，也讓國人開始意識到，原以為與我們無關(guān)的利率風(fēng)險，已悄然站到了我們面前。對利率風(fēng)險的研究，在我國已經(jīng)不再只是有前瞻性的課題，而是有著重要的現(xiàn)實性。    為什么會有利率風(fēng)險？利率風(fēng)險為什么會對商業(yè)銀行產(chǎn)生如此大的破壞性？利率風(fēng)險度量與管理的機理是什么？利率風(fēng)險的管理在我國有著什么特殊性？現(xiàn)有條件下我國商業(yè)銀行對利卒風(fēng)險能有哪些作為？哪些措施有助于改善利率風(fēng)險管理的約束？正是帶著這些問題，作者撰寫了本書《商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量模型與管理模式研究》。

書籍目錄

導(dǎo)論  第一節(jié)  選題背景及研究意義  第二節(jié)　研究方法  第三節(jié)　邏輯結(jié)構(gòu)  第四節(jié)  主要觀點及貢獻  第五節(jié)  有待進一步研究的問題第二章  商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量與管理的歷史演變　第一節(jié)  商業(yè)銀行利率風(fēng)險的產(chǎn)生及演變    一、利息的本質(zhì)及利率的決定    二、商業(yè)銀行利率風(fēng)險的產(chǎn)生及演變　第二節(jié)  商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量的歷史演變    一、單個證券和證券組合利率風(fēng)險的度量    二、商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量的歷史演變　第三節(jié)  商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的歷史演變    一、商業(yè)銀行利率風(fēng)險內(nèi)部管理的歷史演變    二、商業(yè)銀行利率風(fēng)險外部監(jiān)管的歷史演變   第二章  商業(yè)銀行利率風(fēng)險的度量基礎(chǔ)——零息票債券收益率曲線的構(gòu)建　第一節(jié)  零息票債券收益率曲線在利率風(fēng)險度量中的基礎(chǔ)作用    一、零息票債券收益率曲線是利率期限結(jié)構(gòu)理論的分析基礎(chǔ)    二、零息票債券收益率曲線是利率風(fēng)險度量的標桿　第二節(jié)  現(xiàn)行靜態(tài)零息票債券收益率曲線簡單模型的構(gòu)造    一、用直接法推導(dǎo)零息票債券收益率    二、用間接法推導(dǎo)零息票債券收益率    三、直接法和間接法的比較　第三節(jié)  動態(tài)零息票債券收益率曲線模型的構(gòu)造    一、均衡模型    二、無套利模型第三章  商業(yè)銀行利率風(fēng)險的度量模型　第一節(jié)  常用的三種度量方法的比較分析    一、敏感性缺口法    二、持續(xù)期缺口法    三、模擬法　第二節(jié)　OAS模型    一、OAS模型的基本思想    二、OAS模型對利率風(fēng)險的度量　　……第四章　商業(yè)銀行利率風(fēng)險的管理模式第五章　中國零息票債收益率曲線模型的構(gòu)造第六章　約束條件下中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險的度量與管理附表附錄參考文獻后記

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