商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型與管理模式研究

內(nèi)容概要

19世紀(jì)80年代，美國第一賓夕法尼亞銀行和大陸伊利諾斯銀行破產(chǎn)，讓人們深切地感受到了利率風(fēng)險(xiǎn)的破壞性。2003年下半年，我國眾多商業(yè)銀行因所持國債價(jià)格大幅下跌而遭受巨額損失，也讓國人開始意識(shí)到，原以為與我們無關(guān)的利率風(fēng)險(xiǎn)，已悄然站到了我們面前。對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的研究，在我國已經(jīng)不再只是有前瞻性的課題，而是有著重要的現(xiàn)實(shí)性。    為什么會(huì)有利率風(fēng)險(xiǎn)？利率風(fēng)險(xiǎn)為什么會(huì)對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生如此大的破壞性？利率風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的機(jī)理是什么？利率風(fēng)險(xiǎn)的管理在我國有著什么特殊性？現(xiàn)有條件下我國商業(yè)銀行對(duì)利卒風(fēng)險(xiǎn)能有哪些作為？哪些措施有助于改善利率風(fēng)險(xiǎn)管理的約束？正是帶著這些問題，作者撰寫了本書《商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型與管理模式研究》。

書籍目錄

導(dǎo)論  第一節(jié)  選題背景及研究意義  第二節(jié)　研究方法  第三節(jié)　邏輯結(jié)構(gòu)  第四節(jié)  主要觀點(diǎn)及貢獻(xiàn)  第五節(jié)  有待進(jìn)一步研究的問題第二章  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的歷史演變　第一節(jié)  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生及演變    一、利息的本質(zhì)及利率的決定    二、商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生及演變　第二節(jié)  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量的歷史演變    一、單個(gè)證券和證券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的度量    二、商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量的歷史演變　第三節(jié)  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史演變    一、商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部管理的歷史演變    二、商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)外部監(jiān)管的歷史演變   第二章  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的度量基礎(chǔ)——零息票債券收益率曲線的構(gòu)建　第一節(jié)  零息票債券收益率曲線在利率風(fēng)險(xiǎn)度量中的基礎(chǔ)作用    一、零息票債券收益率曲線是利率期限結(jié)構(gòu)理論的分析基礎(chǔ)    二、零息票債券收益率曲線是利率風(fēng)險(xiǎn)度量的標(biāo)桿　第二節(jié)  現(xiàn)行靜態(tài)零息票債券收益率曲線簡(jiǎn)單模型的構(gòu)造    一、用直接法推導(dǎo)零息票債券收益率    二、用間接法推導(dǎo)零息票債券收益率    三、直接法和間接法的比較　第三節(jié)  動(dòng)態(tài)零息票債券收益率曲線模型的構(gòu)造    一、均衡模型    二、無套利模型第三章  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的度量模型　第一節(jié)  常用的三種度量方法的比較分析    一、敏感性缺口法    二、持續(xù)期缺口法    三、模擬法　第二節(jié)　OAS模型    一、OAS模型的基本思想    二、OAS模型對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的度量　　……第四章　商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的管理模式第五章　中國零息票債收益率曲線模型的構(gòu)造第六章　約束條件下中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理附表附錄參考文獻(xiàn)后記

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