衍生產(chǎn)品概論

內(nèi)容概要

　　《當(dāng)代金融名著譯叢：衍生產(chǎn)品概論》對(duì)期權(quán)、期貨、互換以及利率期權(quán)市場(chǎng)進(jìn)行了詳細(xì)的介紹，講述了衍生產(chǎn)品定價(jià)的基本原理。作者將從投機(jī)者和套期保值者處觀察到的大量的應(yīng)用實(shí)例包括在本書(shū)當(dāng)中，這對(duì)深入理解金融衍生產(chǎn)品實(shí)踐有著巨大裨益。同時(shí)設(shè)計(jì)了各種欄目，生動(dòng)地說(shuō)明如何運(yùn)用衍生產(chǎn)品去達(dá)到投機(jī)、獲利或風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。適用層次：本書(shū)是適用于金融學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科和研究生教育的極富價(jià)值的教材和參考書(shū)，對(duì)于希望了解金融衍生產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)的經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)生和社會(huì)各界讀者，本書(shū)也將提供非常有意義的幫助。

作者簡(jiǎn)介

　　羅伯特·A.斯特朗，緬因州大學(xué)投資教育部的基金會(huì)教授以及緬因州大學(xué)金融學(xué)教授。他在美國(guó)西點(diǎn)軍事學(xué)校獲得了工程學(xué)學(xué)士學(xué)位，在波土頓大學(xué)獲得了工商管理碩士學(xué)位，在佩恩州大學(xué)獲得了金融學(xué)博士學(xué)位。他同時(shí)也是緬因州海上高等學(xué)院以及哈佛大學(xué)的客座教授。1997-1999年曾任哈佛大學(xué)夏季經(jīng)濟(jì)學(xué)項(xiàng)目的副主管。他是持有特許注冊(cè)證書(shū)的金融分析師?！　∷固乩什┦康淖稍?xún)業(yè)務(wù)集中在風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)評(píng)估上。向他咨詢(xún)過(guò)的機(jī)構(gòu)團(tuán)體包括：東緬因州保健公司、班格爾水電公司、緬因州大眾服務(wù)公司、大西洋能源公司、緬因州警察局、緬因州森林服務(wù)部、歐文石油以及國(guó)家廣播公司。他曾做過(guò)芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）、芝加哥商品交易所（CBOT）以及美國(guó)證券交易所的協(xié)商會(huì)發(fā)言人。　　現(xiàn)今，他的研究方向主要集中在投資者資產(chǎn)分配上。從《金融期刊》與《證券組合管理期刊》到交易類(lèi)期刊《投資與養(yǎng)老金》和《期貨》都刊登過(guò)他的文章。他在2000年出版發(fā)行了他的第三本書(shū)《投資管理實(shí)踐》的第二版?！　∷固乩什┦渴菛|北經(jīng)貿(mào)協(xié)會(huì)剛卸任的主席，緬因州警察局榮譽(yù)上尉，波士頓證券分析師協(xié)會(huì)緬因州分會(huì)的董事會(huì)成員，白馬有限公司董事會(huì)成員，班格儲(chǔ)蓄銀行和班格基金儲(chǔ)蓄銀行的董事會(huì)成員，東緬因州慈善集團(tuán)的董事會(huì)成員，同時(shí)他還是里唯達(dá)證券公司的董事會(huì)主席?！　⊥跽裆?，1964年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院院長(zhǎng)、中國(guó)金融出版社金融學(xué)專(zhuān)業(yè)教材委員會(huì)委員、大連城市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、遼寧省及東北財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)科帶頭人。遼寧省優(yōu)秀博士論文獲得者、大連市優(yōu)秀教師、霍英東基金會(huì)高校優(yōu)秀青年教師獲得者。主要從事金融基礎(chǔ)理論和資本市場(chǎng)理論研究。1996年以來(lái)出版專(zhuān)著2部、教材5部、發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇，承擔(dān)國(guó)家及省部級(jí)科研項(xiàng)目5項(xiàng)。代表作有《金融效率論》、《中國(guó)金融效率研究》、《銀行規(guī)模與中國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)行效率研究》等。

書(shū)籍目錄

第1章 緒論1.1 序言1.2 衍生產(chǎn)品的種類(lèi)1.3 衍生產(chǎn)品的參與者1.4 衍生產(chǎn)品的用途1.5 有效研究衍生產(chǎn)品附錄1A第2章 股票期權(quán)的基本原理2.1 什么是期權(quán)，它們從何而來(lái)2.2 期權(quán)為何是一種好想法2.3 期權(quán)在哪里交易，如何交易2.4 期權(quán)費(fèi)2.5 期權(quán)的收益與損失第3章 基本期權(quán)策略：有抵補(bǔ)的看漲期權(quán)和有擔(dān)保的看跌期權(quán)3.1 利用期權(quán)套期保值3.2 用期權(quán)獲得收入3.3 穩(wěn)定的股票頭寸的損益圖3.4 轉(zhuǎn)好市況第4章 期權(quán)組合與價(jià)差4.1 組合期權(quán)4.2 價(jià)差4.3 非標(biāo)準(zhǔn)價(jià)差4.4 其他策略4.5 保證金要求4.6 評(píng)價(jià)價(jià)差第5章 期權(quán)的定價(jià)5.1 期權(quán)定價(jià)的簡(jiǎn)要?dú)v史5.2 套利與期權(quán)定價(jià)5.3 直觀布萊克－斯科爾斯模型附錄5A第6章 布菜克－斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型6.1 布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型6.2 用歷史數(shù)據(jù)計(jì)算布萊克－斯科爾斯價(jià)格6.3 隱含波動(dòng)率6.4 用布萊克－斯科爾斯模型解看跌期權(quán)期權(quán)費(fèi)第7章 期權(quán)的希臘字母7.1 主要的期權(quán)定價(jià)衍生產(chǎn)品7.2 其他衍生產(chǎn)品7.3 德?tīng)査行?.4 兩個(gè)市場(chǎng)：走向與震蕩7.5 動(dòng)態(tài)套期保值第8章 期貨市場(chǎng)的基本原理8.1 期貨合約的概念8.2 市場(chǎng)的技術(shù)性細(xì)節(jié)8.3 市場(chǎng)參與者8.4 清算過(guò)程8.5 期貨合約定價(jià)的基本原理8.6 商品期貨價(jià)差第9章 股票指數(shù)期貨9.1 股票指數(shù)及其期貨合約9.2 股票指數(shù)期貨的用途9.3 用股票指數(shù)期貨套期保值第10章 外匯期貨10.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)10.2 遠(yuǎn)期匯率10.3 外匯期貨10.4 風(fēng)險(xiǎn)的處理第11章 利率期貨的基本原理11.1 利率期貨11.2 短期國(guó)債、歐洲美元及其期貨合約11.3 用短期國(guó)債期貨套期保值11.4 長(zhǎng)期國(guó)債及其期貨合約11.5 利率期貨合約的定價(jià)11.6 用利率期貨獲得價(jià)差第12章 期貨合約與投資組合管理12.1 風(fēng)險(xiǎn)免疫的概念12.2 用期貨改變資產(chǎn)配置第13章 互換和利率期權(quán)13.1 利率互換13.2 外幣互換13.3 交叉互換13.4 利率期權(quán)第14章 互換定價(jià)14.1 直觀互換定價(jià)14.2 確定互換價(jià)格14.3 離市互換定價(jià)14.4 互換的套期保值14.5 貨幣互換定價(jià)第15章 其他衍生資產(chǎn)第16章 金融工程和風(fēng)險(xiǎn)管理第17章 當(dāng)代問(wèn)題研究術(shù)語(yǔ)表自測(cè)題答案

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