衍生產(chǎn)品概論

內(nèi)容概要

　　《當(dāng)代金融名著譯叢：衍生產(chǎn)品概論》對期權(quán)、期貨、互換以及利率期權(quán)市場進(jìn)行了詳細(xì)的介紹，講述了衍生產(chǎn)品定價的基本原理。作者將從投機者和套期保值者處觀察到的大量的應(yīng)用實例包括在本書當(dāng)中，這對深入理解金融衍生產(chǎn)品實踐有著巨大裨益。同時設(shè)計了各種欄目，生動地說明如何運用衍生產(chǎn)品去達(dá)到投機、獲利或風(fēng)險管理的目的。適用層次：本書是適用于金融學(xué)專業(yè)大學(xué)本科和研究生教育的極富價值的教材和參考書，對于希望了解金融衍生產(chǎn)品的相關(guān)知識的經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)學(xué)生和社會各界讀者，本書也將提供非常有意義的幫助。

作者簡介

　　羅伯特·A.斯特朗，緬因州大學(xué)投資教育部的基金會教授以及緬因州大學(xué)金融學(xué)教授。他在美國西點軍事學(xué)校獲得了工程學(xué)學(xué)士學(xué)位，在波土頓大學(xué)獲得了工商管理碩士學(xué)位，在佩恩州大學(xué)獲得了金融學(xué)博士學(xué)位。他同時也是緬因州海上高等學(xué)院以及哈佛大學(xué)的客座教授。1997-1999年曾任哈佛大學(xué)夏季經(jīng)濟學(xué)項目的副主管。他是持有特許注冊證書的金融分析師。　　斯特朗博士的咨詢業(yè)務(wù)集中在風(fēng)險管理和資產(chǎn)評估上。向他咨詢過的機構(gòu)團體包括：東緬因州保健公司、班格爾水電公司、緬因州大眾服務(wù)公司、大西洋能源公司、緬因州警察局、緬因州森林服務(wù)部、歐文石油以及國家廣播公司。他曾做過芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）、芝加哥商品交易所（CBOT）以及美國證券交易所的協(xié)商會發(fā)言人。　　現(xiàn)今，他的研究方向主要集中在投資者資產(chǎn)分配上。從《金融期刊》與《證券組合管理期刊》到交易類期刊《投資與養(yǎng)老金》和《期貨》都刊登過他的文章。他在2000年出版發(fā)行了他的第三本書《投資管理實踐》的第二版。　　斯特朗博士是東北經(jīng)貿(mào)協(xié)會剛卸任的主席，緬因州警察局榮譽上尉，波士頓證券分析師協(xié)會緬因州分會的董事會成員，白馬有限公司董事會成員，班格儲蓄銀行和班格基金儲蓄銀行的董事會成員，東緬因州慈善集團的董事會成員，同時他還是里唯達(dá)證券公司的董事會主席?！　⊥跽裆剑?964年生，經(jīng)濟學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任中國國際金融學(xué)會理事、東北財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院院長、中國金融出版社金融學(xué)專業(yè)教材委員會委員、大連城市經(jīng)濟學(xué)會常務(wù)理事、遼寧省及東北財經(jīng)大學(xué)學(xué)科帶頭人。遼寧省優(yōu)秀博士論文獲得者、大連市優(yōu)秀教師、霍英東基金會高校優(yōu)秀青年教師獲得者。主要從事金融基礎(chǔ)理論和資本市場理論研究。1996年以來出版專著2部、教材5部、發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇，承擔(dān)國家及省部級科研項目5項。代表作有《金融效率論》、《中國金融效率研究》、《銀行規(guī)模與中國商業(yè)銀行運行效率研究》等。

書籍目錄

第1章 緒論1.1 序言1.2 衍生產(chǎn)品的種類1.3 衍生產(chǎn)品的參與者1.4 衍生產(chǎn)品的用途1.5 有效研究衍生產(chǎn)品附錄1A第2章 股票期權(quán)的基本原理2.1 什么是期權(quán)，它們從何而來2.2 期權(quán)為何是一種好想法2.3 期權(quán)在哪里交易，如何交易2.4 期權(quán)費2.5 期權(quán)的收益與損失第3章 基本期權(quán)策略：有抵補的看漲期權(quán)和有擔(dān)保的看跌期權(quán)3.1 利用期權(quán)套期保值3.2 用期權(quán)獲得收入3.3 穩(wěn)定的股票頭寸的損益圖3.4 轉(zhuǎn)好市況第4章 期權(quán)組合與價差4.1 組合期權(quán)4.2 價差4.3 非標(biāo)準(zhǔn)價差4.4 其他策略4.5 保證金要求4.6 評價價差第5章 期權(quán)的定價5.1 期權(quán)定價的簡要歷史5.2 套利與期權(quán)定價5.3 直觀布萊克－斯科爾斯模型附錄5A第6章 布菜克－斯科爾斯期權(quán)定價模型6.1 布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價模型6.2 用歷史數(shù)據(jù)計算布萊克－斯科爾斯價格6.3 隱含波動率6.4 用布萊克－斯科爾斯模型解看跌期權(quán)期權(quán)費第7章 期權(quán)的希臘字母7.1 主要的期權(quán)定價衍生產(chǎn)品7.2 其他衍生產(chǎn)品7.3 德爾塔中性7.4 兩個市場：走向與震蕩7.5 動態(tài)套期保值第8章 期貨市場的基本原理8.1 期貨合約的概念8.2 市場的技術(shù)性細(xì)節(jié)8.3 市場參與者8.4 清算過程8.5 期貨合約定價的基本原理8.6 商品期貨價差第9章 股票指數(shù)期貨9.1 股票指數(shù)及其期貨合約9.2 股票指數(shù)期貨的用途9.3 用股票指數(shù)期貨套期保值第10章 外匯期貨10.1 外匯風(fēng)險10.2 遠(yuǎn)期匯率10.3 外匯期貨10.4 風(fēng)險的處理第11章 利率期貨的基本原理11.1 利率期貨11.2 短期國債、歐洲美元及其期貨合約11.3 用短期國債期貨套期保值11.4 長期國債及其期貨合約11.5 利率期貨合約的定價11.6 用利率期貨獲得價差第12章 期貨合約與投資組合管理12.1 風(fēng)險免疫的概念12.2 用期貨改變資產(chǎn)配置第13章 互換和利率期權(quán)13.1 利率互換13.2 外幣互換13.3 交叉互換13.4 利率期權(quán)第14章 互換定價14.1 直觀互換定價14.2 確定互換價格14.3 離市互換定價14.4 互換的套期保值14.5 貨幣互換定價第15章 其他衍生資產(chǎn)第16章 金融工程和風(fēng)險管理第17章 當(dāng)代問題研究術(shù)語表自測題答案

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