隨機(jī)過程及其在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用

出版時(shí)間:2007-4  出版社:北方交通大學(xué)  作者:王軍  頁(yè)數(shù):262  
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內(nèi)容概要

  本書主要包括兩部分內(nèi)容:一部分是概率空間、隨機(jī)過程的基本概念、Poisson過程、更新過程、Markov鏈、Brown運(yùn)動(dòng)、鞅、隨機(jī)微分方程等;另一部分是數(shù)理金融學(xué)的基本概念和基本知識(shí)、金融領(lǐng)域中的數(shù)學(xué)模型、期權(quán)定價(jià)理論、Black-Scholes公式、隨機(jī)過程的一些理論在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用等?! ”緯m用于應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融(金融工程,金融數(shù)學(xué)等)、管理科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué),以及高等院校高年級(jí)學(xué)生與研究生的教學(xué),也可供有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參考。

書籍目錄

第1章 金融領(lǐng)域中的數(shù)學(xué)模型1.1 債券和利率1.2 證券市場(chǎng)和股票的波動(dòng)1.3 資產(chǎn)組合1.4 期權(quán)定價(jià)理論和套利定價(jià)習(xí)題1第2章 概率空間2.1 概率空間與隨機(jī)變量2.2 隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)特征2.3 隨機(jī)向量及其聯(lián)合分布2.4 條件數(shù)學(xué)期望2.5 矩母函數(shù)和特征函數(shù)2.6 σ-域與一般條件數(shù)學(xué)期望習(xí)題2第3章 隨機(jī)過程3.1 隨機(jī)過程的基本概念3.2 隨機(jī)過程的數(shù)學(xué)特征3.3 離散時(shí)間和離散型隨機(jī)過程3.4 正態(tài)隨機(jī)過程3.5 Poisson過程3.6 平穩(wěn)隨機(jī)過程習(xí)題3第4章 Poisson過程4.1 齊次Poisson過程到達(dá)時(shí)間間隔與等待時(shí)間的分布4.2 非齊次Poisson過程和復(fù)合Poisson過程4.3 年齡與剩余壽命4.4 更新過程習(xí)題4第5章 離散參數(shù)Markov鏈第6章 連續(xù)時(shí)間Markov鏈第7章 Brown運(yùn)動(dòng)第8章 鞅及其應(yīng)用第9章 隨機(jī)微分方程及其在金融中的應(yīng)用部分習(xí)題參考答案參考文獻(xiàn)

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