隨機過程及其在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　本書主要包括兩部分內(nèi)容：一部分是概率空間、隨機過程的基本概念、Poisson過程、更新過程、Markov鏈、Brown運動、鞅、隨機微分方程等；另一部分是數(shù)理金融學的基本概念和基本知識、金融領(lǐng)域中的數(shù)學模型、期權(quán)定價理論、Black-Scholes公式、隨機過程的一些理論在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用等?！　”緯m用于應(yīng)用數(shù)學、金融（金融工程，金融數(shù)學等）、管理科學、經(jīng)濟學，以及高等院校高年級學生與研究生的教學，也可供有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參考。

書籍目錄

第1章 金融領(lǐng)域中的數(shù)學模型1.1 債券和利率1.2 證券市場和股票的波動1.3 資產(chǎn)組合1.4 期權(quán)定價理論和套利定價習題1第2章 概率空間2.1 概率空間與隨機變量2.2 隨機變量的數(shù)學特征2.3 隨機向量及其聯(lián)合分布2.4 條件數(shù)學期望2.5 矩母函數(shù)和特征函數(shù)2.6 σ-域與一般條件數(shù)學期望習題2第3章 隨機過程3.1 隨機過程的基本概念3.2 隨機過程的數(shù)學特征3.3 離散時間和離散型隨機過程3.4 正態(tài)隨機過程3.5 Poisson過程3.6 平穩(wěn)隨機過程習題3第4章 Poisson過程4.1 齊次Poisson過程到達時間間隔與等待時間的分布4.2 非齊次Poisson過程和復合Poisson過程4.3 年齡與剩余壽命4.4 更新過程習題4第5章 離散參數(shù)Markov鏈第6章 連續(xù)時間Markov鏈第7章 Brown運動第8章 鞅及其應(yīng)用第9章 隨機微分方程及其在金融中的應(yīng)用部分習題參考答案參考文獻

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