證券組合投資理論及實證分析

書籍目錄

目 錄
序
第1章 證券投資的收益與風險
1.1證券投資的收益與風險
1.2證券投資收益分布的
正態(tài)性、平穩(wěn)性
1.3收益與風險的估算
1.4證券間的關(guān)聯(lián)性及其估算
第2章 證券組合投資的收益與風險
2.1證券組合投資的收益與風險
2.2證券組合投資風險的分散效應(yīng)
2.3兩種證券組合投資的可行集
與有效邊界
2.4證券組合投資的可行集
與有效邊界
第3章 證券組合投資模型及其估計
3.1Markowitz模型及其估計
3.2Sharpe模型及其估計
3.3多指數(shù)模型及其估計
3.4多指數(shù)因子分析模型
第4章 證券組合投資有效邊界的計算
4.1Markowitz模型有效邊界
的計算
4.2Sharpe模型有效邊界的計算
4.3不變相關(guān)模型有效邊界的計算
第5章 效用分析與證券組合投資選擇
5.1效用與效用函數(shù)
5.2效用期望分析
5.3投資者的無差異曲線
5.4證券組合投資選擇程序
第6章 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
6.1證券組合投資與CAPM模型
的假設(shè)條件
6.2標準資本資產(chǎn)定價模型
6.3非標準資本資產(chǎn)定價模型
第7章 資本資產(chǎn)定價模型的實證檢驗
7.1CAPM模型的事后檢驗法
7.2Roll對CAPM模型實證檢驗
的評價
7.3上海股市CAPM的實證檢驗
及分析
7.4深圳股市CAPM的實證檢驗
及分析
第8章 證券組合投資決策與評價
8.1證券特征線
8.2證券組合投資決策
8.3證券組合投資實績的評價
第9章 套利定價理論（APT）
9.1套利定價模型
9.2套利定價模型的估計
9.3套利定價模型的實證檢驗
9.4上海、深圳股市APT的實證檢驗
及分析
9.5套利定價模型的應(yīng)用
第10章 證券投資市場的有效性
10.1證券投資市場有效性概念
10.2證券投資市場有效性的檢驗
10.3中國證券投資市場的有效性
參考文獻

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