證券組合投資理論及實(shí)證分析

書籍目錄

目 錄
序
第1章 證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)
1.1證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)
1.2證券投資收益分布的
正態(tài)性、平穩(wěn)性
1.3收益與風(fēng)險(xiǎn)的估算
1.4證券間的關(guān)聯(lián)性及其估算
第2章 證券組合投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)
2.1證券組合投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)
2.2證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的分散效應(yīng)
2.3兩種證券組合投資的可行集
與有效邊界
2.4證券組合投資的可行集
與有效邊界
第3章 證券組合投資模型及其估計(jì)
3.1Markowitz模型及其估計(jì)
3.2Sharpe模型及其估計(jì)
3.3多指數(shù)模型及其估計(jì)
3.4多指數(shù)因子分析模型
第4章 證券組合投資有效邊界的計(jì)算
4.1Markowitz模型有效邊界
的計(jì)算
4.2Sharpe模型有效邊界的計(jì)算
4.3不變相關(guān)模型有效邊界的計(jì)算
第5章 效用分析與證券組合投資選擇
5.1效用與效用函數(shù)
5.2效用期望分析
5.3投資者的無差異曲線
5.4證券組合投資選擇程序
第6章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
6.1證券組合投資與CAPM模型
的假設(shè)條件
6.2標(biāo)準(zhǔn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
6.3非標(biāo)準(zhǔn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第7章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)
7.1CAPM模型的事后檢驗(yàn)法
7.2Roll對(duì)CAPM模型實(shí)證檢驗(yàn)
的評(píng)價(jià)
7.3上海股市CAPM的實(shí)證檢驗(yàn)
及分析
7.4深圳股市CAPM的實(shí)證檢驗(yàn)
及分析
第8章 證券組合投資決策與評(píng)價(jià)
8.1證券特征線
8.2證券組合投資決策
8.3證券組合投資實(shí)績(jī)的評(píng)價(jià)
第9章 套利定價(jià)理論（APT）
9.1套利定價(jià)模型
9.2套利定價(jià)模型的估計(jì)
9.3套利定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)
9.4上海、深圳股市APT的實(shí)證檢驗(yàn)
及分析
9.5套利定價(jià)模型的應(yīng)用
第10章 證券投資市場(chǎng)的有效性
10.1證券投資市場(chǎng)有效性概念
10.2證券投資市場(chǎng)有效性的檢驗(yàn)
10.3中國證券投資市場(chǎng)的有效性
參考文獻(xiàn)

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

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