回購市場

內(nèi)容概要

　　《金融投資譯叢·回購市場：關(guān)于產(chǎn)品應用及風險的進階指南》特點：　　要點　　貫穿于本書的技術(shù)性內(nèi)容中的要點被突出顯示，以示強調(diào)?！　∮嬎憧偨Y(jié)　　所有必要的計算過程都在文中進行總結(jié)，以確保讀者理解。這些計算過程也匯編在附錄3中作為參考?！　≡~匯表　　回購市場有其特有的術(shù)語，這些術(shù)語在文中進行了解釋，并匯編為詞匯表以供參考。　　市場利率慣例　　不同市場在利息和債息計算方面不同的慣例經(jīng)常導致混淆。附錄2詳細說明了不同國家市場的不同慣例?！　嵗　”緯募夹g(shù)性內(nèi)容中包含一系列的實例和圖表以幫助讀者理解。在作為本書核心內(nèi)容、說明回購結(jié)構(gòu)的第五章中，很多實例由于使用相同的基礎數(shù)據(jù)而相互聯(lián)系。　　協(xié)議文本　　不同國家國內(nèi)使用的回購協(xié)議文本各不相同，而PSA/ISMA協(xié)議則用于國際間的回購交易，并逐漸成為不同國家國內(nèi)回購協(xié)議文本制定的基礎。因此，附錄1包含了完整的PSA/ISMA協(xié)議，以及用于英國金邊債券市場的附件。

書籍目錄

第一部分 背景知識1 掌握金融數(shù)學關(guān)于公式表達的說明單利與復利終值／現(xiàn)值與貨幣的時間價值現(xiàn)金流量分析內(nèi)插法2 貨幣市場基礎概覽日／年慣例貨幣市場工具貨幣市場運算貼現(xiàn)工具貼現(xiàn)與真實收益率遠期對遠期、遠期利率協(xié)議和期權(quán)遠期利率協(xié)議和利率期貨的應用3 債券市場基礎概覽債券定價日／年慣例債券期貨4 互換和期權(quán)基礎利率互換期權(quán)第二部分 回購及其應用5 不同的回購結(jié)構(gòu)概述經(jīng)典回購購／售回交易……第三部分 市場細分與法律文件附錄1 PSA/ISMA文件匯編附錄2 市場日/年慣例總結(jié)附錄3 計算公式一覽附錄4 術(shù)語表部分參考書目

章節(jié)摘錄

　　3.5（a）雙方可以商定執(zhí)行一份確認書下的一系列按值交割交易，每筆按值交割交易的購買價格相同，而且除第一次交易外，每筆交易都從前筆交易的回購日開始。如此一系列的按值交割交易在本段中稱之為：　　（i）“敞口按值交割交易回購”。如果其中最后一次交易的回購日沒有在確認書中注明，但是實際上只要任一方在不少于規(guī)定的時間內(nèi)向?qū)Ψ桨l(fā)出通知，在通知書中注明那日終止交易的按值交割交易是其中最后一次交易，而該系列交易相應受到限制?！　。╥i）“期限按值交割交易回購”。如果其中最后一次交易終止的日期在確認書中已注明?！　。╞）根據(jù)本子段的下列條款，上文第3.4段適用于構(gòu)成敞口按值交割交易回購或期限按值交割交易回購的每筆按值交割交易?！　。╟）對于構(gòu)成敞口按值交割交易回購或期限按值交割交易回購的每筆按值交割交易，并非必須提供單獨的確認書用以證明，而且根據(jù)下文第3.5（d）子段，每筆交易視同在前筆交易的回購日開始?！　。╠）若無本子段的前述條款，如果在雙方已采取必要的步驟按照中央金邊債券辦公室服務系統(tǒng)的規(guī)則及程序執(zhí)行交易中購買證券的交割之前，本來可在任一天啟動或構(gòu)成敞口按值交割交易回購或期限按值交割交易回購的交易，不應被認為構(gòu)成?！　　?/pre>








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