完美的日內(nèi)交易商

前言

　　當(dāng)我在1995年撰寫《完美的日內(nèi)交易商》時(shí)，我認(rèn)識(shí)到，關(guān)于日內(nèi)交易 的科學(xué)性和藝術(shù)性的體會(huì)來源于年齡。價(jià)格波動(dòng)性在不斷提高，市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳 輸和數(shù)據(jù)分析方面的技術(shù)在不斷進(jìn)步，使我清楚地意識(shí)到——日內(nèi)交易商將 會(huì)面臨巨大的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，機(jī)會(huì)的另一面則是風(fēng)險(xiǎn)。贏利機(jī)會(huì)增加的同時(shí)， 伴隨著所面臨風(fēng)險(xiǎn)的增加。我對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)是，越來越多的交易商正在進(jìn)行 日內(nèi)交易或者有意進(jìn)行日內(nèi)交易。但是，比較困惑和遺憾的是，在這個(gè)高風(fēng) 險(xiǎn)的游戲中，日內(nèi)交易商的數(shù)量在增加，而實(shí)際上贏利的日內(nèi)交易商比例并 沒有同比增加。我相信，日內(nèi)交易商，特別是那些有抱負(fù)的日內(nèi)交易商，需 要更多有效的工具來幫助他們?cè)诟觾措U(xiǎn)的市場(chǎng)大海中航行。因此，我寫作 此本關(guān)于日內(nèi)交易著作的目的在于： 展現(xiàn)和討論我關(guān)于日內(nèi)交易的最新系統(tǒng)和方法。 與讀者分享我的新觀點(diǎn)，強(qiáng)化我已有的根據(jù)市場(chǎng)方法論和交易商心態(tài)闡 釋有效的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。 提出日內(nèi)交易技巧方面新的、更富成效的指導(dǎo)性建議。 調(diào)整我以前提到的一些技巧和方法。 我想我已經(jīng)超越了我原來的目標(biāo)。本書在提供一些非常有效的工具的同 時(shí)，還提出了可供進(jìn)一步探討的大量有用的概念。 你即將閱讀的此書包含了大量關(guān)于日內(nèi)交易的不同方法和系統(tǒng)。花時(shí)間 來認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究并跟蹤這些方法吧!當(dāng)你學(xué)完這些根據(jù)你的喜好和資金狀 況設(shè)計(jì)的技巧以后，運(yùn)用它們進(jìn)行交易。但是謹(jǐn)記，在你花費(fèi)時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí) 這些技巧之前，千萬不要一頭就栽進(jìn)這個(gè)市場(chǎng)。當(dāng)你開始交易時(shí)，請(qǐng)務(wù)必弄 清楚你確實(shí)已經(jīng)清楚了日內(nèi)交易的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，確保有充足的資金，并 踐行你的交易方法所必需遵守的原則。 最后，當(dāng)你有“日內(nèi)交易非常簡(jiǎn)單”的類似錯(cuò)誤觀念時(shí)，請(qǐng)不要交易。 日內(nèi)交易有明顯的優(yōu)點(diǎn)，但這～切來源于堅(jiān)定的自律。事實(shí)上，日內(nèi)交易比 那些持有頭寸過夜的交易要困難很多。如果你不付出努力，就不要奢望通過 日內(nèi)交易致富。日內(nèi)交易需要你的努力、努力再努力的工作!成功的日內(nèi)交 易需要堅(jiān)持原則，精力專注，悉心計(jì)劃，并善于約束自己。成功的日內(nèi)交易 者絕不錯(cuò)過一本好書或者一本好雜志。 但愿本書以及第一部《完美的交易商》中的眾多工具能對(duì)你有所幫助， 祝你在期貨操作中成功。如果需要我的幫助，請(qǐng)通過下面的郵箱聯(lián)系我： jake@trade-futures.com。 您可以通過下面的網(wǎng)址了解關(guān)于日內(nèi)交易研究方面的最新進(jìn)展： http://www.trade-futures.com。 杰克·伯恩斯坦 于伊利諾斯州北布魯克

內(nèi)容概要

要更好地進(jìn)行日內(nèi)交易，需要更多有效的工具。本書包含了大量的日內(nèi)交易方法和技巧，如30分鐘突破、周固定日模式等，還提供了大量的情緒、心理等方面的交易建議，以及很多成功日內(nèi)交易的經(jīng)驗(yàn)之談。交易者可學(xué)習(xí)、研究并跟蹤這些指示，然后結(jié)合自己的資金狀況，建立適合自己的盈利系統(tǒng)，并參考本書的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)檢驗(yàn)和優(yōu)化。

作者簡(jiǎn)介

杰克·伯恩斯坦：MBH期貨顧問公司總裁暨《MBH期貨周訊》(MBH Weekly Commodity Letter)發(fā)行人。這是一份發(fā)行全球，為追蹤市場(chǎng)趨勢(shì)及重大事件者必讀的投資服務(wù)通訊。他經(jīng)常開辦講座，并為多家專業(yè)刊物撰稿，寫過35本著作，包括：《周期性：系統(tǒng)、策略及信號(hào)》(Seasonality:Systems,Strategies,and Signals)及《當(dāng)沖高手》(The Compleat Day Trader)等。

書籍目錄

序言致謝第1章 日內(nèi)交易：概念、特點(diǎn)和忠告　為什么要做日內(nèi)交易　日內(nèi)交易、紀(jì)律、堅(jiān)持　日內(nèi)交易：優(yōu)勢(shì)還是劣勢(shì)　當(dāng)你閱讀此書時(shí)　自律的重要性　自律的內(nèi)涵　總結(jié)第2章 擇時(shí)指標(biāo)回顧　傳統(tǒng)的移動(dòng)平均線指標(biāo)　移動(dòng)平均理論的變異　隨機(jī)指標(biāo)（SI）和相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）　圖表形態(tài)和構(gòu)成　拋物線　ADX和DMI　周期指標(biāo)　季節(jié)性指標(biāo)　動(dòng)力指標(biāo)和變化率指數(shù)　市場(chǎng)敏感指數(shù)　日內(nèi)交易的突破方法　總結(jié)第3章 日內(nèi)交易：藝術(shù)還是科學(xué)　關(guān)于紀(jì)律　藝術(shù)和科學(xué)的分岐所在　好的、差的和糟糕的日內(nèi)交易　大多數(shù)交易系統(tǒng)并不管用 　期貨期權(quán)：現(xiàn)實(shí)和神話　電腦：拐杖還是障礙　總結(jié)第4章 30分鐘突破　基本方法簡(jiǎn)介　附加參數(shù)　止損和跟蹤止損　風(fēng)險(xiǎn)和收益：現(xiàn)實(shí)和理性　總結(jié)第5章 周固定日模式　季節(jié)性關(guān)鍵日舉例　運(yùn)用周關(guān)鍵日價(jià)格模式或者特定日價(jià)格模式做日內(nèi)交易　周關(guān)鍵日、特定日、月關(guān)鍵日　考慮時(shí)間的周關(guān)鍵日模式　總結(jié) 第6章 交易系統(tǒng)的正反面　純技術(shù)派　純基本面派　技術(shù)面——基本面結(jié)合派　直覺交易商　總結(jié)第7章 域內(nèi)日的魅力　域內(nèi)日舉例　域內(nèi)日和趨勢(shì)變化　規(guī)則回顧　總結(jié) 第8章 系統(tǒng)檢驗(yàn)和最優(yōu)化：朋友還是敵人　為什么要檢驗(yàn)交易系統(tǒng)　檢驗(yàn)?zāi)愕慕灰紫到y(tǒng)　最優(yōu)化　系統(tǒng)開發(fā)的理性方法　總結(jié) 第9章 情緒、交易商和市場(chǎng)　樹立你的原則　系統(tǒng)交易、紀(jì)律和利潤(rùn)　“優(yōu)良”的賠錢之路——期貨交易　一些正面的建議　總結(jié) 第10章 在哪些市場(chǎng)日內(nèi)交易　交易量　波動(dòng)性　雙刃劍　不斷變化的市場(chǎng)　可以做商品價(jià)差的日內(nèi)交易嗎？　推薦幾種適合日內(nèi)交易的價(jià)差　總結(jié) 第11章 收盤價(jià)和開盤價(jià)　最高價(jià)/最低價(jià)/收盤價(jià)之間的關(guān)系 　開盤價(jià)/收盤價(jià)之間的關(guān)系　基于收盤價(jià)和開盤價(jià)的關(guān)系建立交易系統(tǒng)　總結(jié) 第12章 日內(nèi)交易中的缺口方法　日內(nèi)交易商之夢(mèng)　Oops　缺口買入信號(hào)是如何給出的　缺口賣出信號(hào)是如何給出的　缺口交易的心理依據(jù)　最好的缺口交易　缺口交易中的實(shí)際考慮　缺口交易方法的變通　缺口期間比較和多日缺口信號(hào)　每天跟蹤日內(nèi)交易　總結(jié)第13章 漲跌振蕩指標(biāo)及其衍生指標(biāo)　理想情形　漲跌振蕩理論　使用漲跌振蕩指標(biāo)　漲跌衍生指標(biāo)　總結(jié)第14章 指令的重要性　對(duì)于市價(jià)指令，你應(yīng)該知道什么　觸及市價(jià)指令(Market—If—Touched Orders,MIT)　成交／取消指令(Fill—or—Kill Orders,FOK) 　止損指令(Stop Orders) 　止損限價(jià)指令(Stop Limit Orders) 　有效直至取消指令(Good-Fill-Canceled Orders)　二擇一指令(One Cancels the Other) 　合理選用指令，構(gòu)建交易優(yōu)勢(shì)　總結(jié)第15章 日內(nèi)交易心理學(xué)　耐心，急躁，性情　成功日內(nèi)交易者的個(gè)性特征　溫順的危險(xiǎn)　關(guān)于自制的一些想法　關(guān)于日內(nèi)交易者心理的另外一些想法　成功的日內(nèi)交易者需要紀(jì)律　坦然面對(duì)失敗　避免過度交易的能力　專注的能力　以充足的本金開始　利用消息促進(jìn)交易的能力　利用短暫的劇烈波動(dòng)　盯住你每天的目標(biāo)　利用市場(chǎng)情緒，尋找交易機(jī)會(huì)　總結(jié)第16章 日內(nèi)交易的成功秘訣　給你自己定位——指導(dǎo)自己的方向　不要因?yàn)槟汩_始交易就賠錢而驚異——許多人也許永遠(yuǎn)也不會(huì)成功　期望值最少，而不是最多　不要聽信別人的建議——按照你自己的原則進(jìn)行交易　一旦信號(hào)讓你止損請(qǐng)嚴(yán)格采納——千萬不要找借口 　作為日內(nèi)交易商，你的目標(biāo)是什么? 　平倉(cāng)不要太快　不要持有頭寸錯(cuò)過了理想的平倉(cāng)點(diǎn)　沒有信號(hào)時(shí)不要強(qiáng)迫進(jìn)入日內(nèi)交易　猶豫意味賠錢　記錄好你的交易——不管這些交易本身的好壞　無法有效看到行情報(bào)價(jià)時(shí)不要交易　懷疑時(shí)就平倉(cāng)出局　不努力你就無法成功　密切跟蹤你的交易結(jié)果　系統(tǒng)并不是越復(fù)雜越能獲利　市場(chǎng)神話的危害　金字塔式加倉(cāng)的危害　避開不活躍的市場(chǎng)　不要隨大流　密切關(guān)注主要時(shí)間或消息之后的日內(nèi)交易機(jī)會(huì)　準(zhǔn)確及時(shí)的價(jià)格數(shù)據(jù)的價(jià)值　關(guān)于傭金和經(jīng)紀(jì)商的一些思考　總結(jié)第17章 常見問題后記

章節(jié)摘錄

　　日內(nèi)交易：優(yōu)勢(shì)還是劣勢(shì) 許多年以來，日內(nèi)交易一直被認(rèn)為是期貨交易中最具投機(jī)性的操作方式 。我卻認(rèn)為，這是被那些沒有能力進(jìn)行日內(nèi)交易或者不敢做日內(nèi)交易的人們 過于崇拜的市場(chǎng)神話。事實(shí)是日內(nèi)交易商處于一個(gè)有利的地位，成功的日內(nèi) 交易商清楚地知道在一個(gè)交易日內(nèi)所面臨的各種限制。日內(nèi)交易商是最精深 的投機(jī)家。日內(nèi)交易所面臨的工作是艱難的，但回報(bào)卻是驚人的。 日內(nèi)交易商是一個(gè)熟練的外科醫(yī)生、射擊能手、飆車司機(jī)。日內(nèi)交易商 集中精力尋找目標(biāo)，瞄準(zhǔn)，射擊，然后攫取戰(zhàn)利品。雖然這顯得有些唯利是 圖，但期貨交易就是這樣。最能賺錢的期貨交易商們總是保持干燥的火藥， 隨時(shí)瞄準(zhǔn)最有希望的目標(biāo)。但是最有希望的目標(biāo)也并不是總能帶來最大的利 潤(rùn)。對(duì)于那些既有很大獲利空間、又有很高成功概率的目標(biāo)，日內(nèi)交易商必 須隨時(shí)做好準(zhǔn)備、把握機(jī)會(huì)。這種必要性也正是日內(nèi)交易的優(yōu)勢(shì)，它要求日 內(nèi)交易商精選他所交易的市場(chǎng)以及他所能夠進(jìn)入的交易機(jī)會(huì)。 日內(nèi)交易商還可以充分利用時(shí)問上的優(yōu)勢(shì)。從定義來看，日內(nèi)交易必須 在一天的交易收盤之前結(jié)束他的頭寸，而不管是贏利、虧損還是持平。這限 制了獲利潛力，同時(shí)也限制了損失空間。交易商所犯的最大的錯(cuò)誤通常是， 在平倉(cāng)點(diǎn)位沒有出來，而讓損失進(jìn)一步擴(kuò)大。但日內(nèi)交易卻逼迫你不得不在 收盤前撤出市場(chǎng)，這種對(duì)損失的限制超過了任何其他的交易方法。 交易商天生的壞毛病就是讓損失奔跑，而賺取蠅頭小利時(shí)就迅速出局。 如果你懷疑我的說法，請(qǐng)檢驗(yàn)?zāi)阕约旱慕灰讱v史。你會(huì)很容易地發(fā)現(xiàn)，你最 大的損失總是發(fā)生在你應(yīng)該認(rèn)賠出局而沒有這樣做的時(shí)候。作為日內(nèi)交易商 ，你會(huì)迅速止損。很顯然，在這一點(diǎn)上，日內(nèi)交易相對(duì)于頭寸交易有著明顯 的優(yōu)勢(shì)，而這一點(diǎn)正是我們所愿意承認(rèn)的最重要的一點(diǎn)。 日內(nèi)交易的另一大優(yōu)勢(shì)在于它允許我們最充分有效的使用保證金。頭寸 在交易結(jié)束前已經(jīng)平倉(cāng)，沒有隔夜保證金要求。如果日內(nèi)交易商使用了一個(gè) 獲利的系統(tǒng)，保證金根本就不需考慮。這就意味著開始交易時(shí)，只需要比頭 寸交易少得多的資金即可。P8-9

編輯推薦

　　《完美的日內(nèi)交易商2》已逐步闡明交易策略，包括即興交易、30分鐘突破法、多空力量平衡方法等利器。前提是當(dāng)你弄清楚你確實(shí)已經(jīng)清楚了日內(nèi)交易的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，確保有充足的資金，并踐行你的交易方法所必須遵守的原則。

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