新資本協(xié)議

內(nèi)容概要

自1999年巴塞爾委員會(huì)公布新資本協(xié)議第一輪征求意見(jiàn)稿以來(lái)，信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法一直是國(guó)際銀行監(jiān)管領(lǐng)域最為關(guān)注的領(lǐng)域。本書(shū)編譯者在理論研究和相關(guān)規(guī)章起草的過(guò)程中，參考并翻譯了巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的一系列監(jiān)管政策、國(guó)外研究文獻(xiàn)和其他監(jiān)管當(dāng)局發(fā)布的監(jiān)管規(guī)章。本書(shū)的選編反映了他們作為銀行監(jiān)管人員的職業(yè)特點(diǎn)，著重于監(jiān)管技術(shù)的討論和監(jiān)管政策的解讀，并重點(diǎn)立秋了國(guó)際化大銀行先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)的政策含義。

作者簡(jiǎn)介

王勝邦，男，安徽鳳陽(yáng)縣人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任中國(guó)銀監(jiān)會(huì)國(guó)際部國(guó)際監(jiān)管研究處副處長(zhǎng)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)新資本協(xié)議研究和規(guī)劃項(xiàng)目組，《有效銀行監(jiān)管核心原則》自我評(píng)估項(xiàng)目組核心成員，參與起草了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》、《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》、《商業(yè)

書(shū)籍目錄

編譯前言第一部分　內(nèi)部評(píng)級(jí)法技術(shù)原理  1.信用風(fēng)險(xiǎn)模型和銀行內(nèi)部資本配置的實(shí)踐：基于模型的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的意義  2.采用信用風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)提監(jiān)管資本：?jiǎn)栴}和對(duì)策  3.新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)的解釋性說(shuō)明第二部分　信用風(fēng)險(xiǎn)建模與計(jì)量  4.時(shí)點(diǎn)評(píng)級(jí)——跨周期評(píng)級(jí)體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施  5.資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表達(dá)和校驗(yàn)誤差：針對(duì)ASRF模型的研究  6.貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管理 第三部分　內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證與運(yùn)用  7.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證研究  8.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用：日本銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)第四部分　內(nèi)部評(píng)級(jí)法相關(guān)監(jiān)管政策  9.AIG有關(guān)新資本協(xié)議框架下驗(yàn)證工作的最新進(jìn)展  10.新資本協(xié)議框架下低違約資產(chǎn)組合的驗(yàn)證　11.內(nèi)部評(píng)級(jí)法框架下使用外部產(chǎn)品的監(jiān)管問(wèn)題　12.內(nèi)部評(píng)級(jí)法使用測(cè)試：背景和實(shí)施 　13.交易賬戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)新增資本計(jì)提指引

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