新資本協(xié)議

內(nèi)容概要

自1999年巴塞爾委員會公布新資本協(xié)議第一輪征求意見稿以來，信用風險內(nèi)部評級法一直是國際銀行監(jiān)管領(lǐng)域最為關(guān)注的領(lǐng)域。本書編譯者在理論研究和相關(guān)規(guī)章起草的過程中，參考并翻譯了巴塞爾委員會發(fā)布的一系列監(jiān)管政策、國外研究文獻和其他監(jiān)管當局發(fā)布的監(jiān)管規(guī)章。本書的選編反映了他們作為銀行監(jiān)管人員的職業(yè)特點，著重于監(jiān)管技術(shù)的討論和監(jiān)管政策的解讀，并重點立秋了國際化大銀行先進的風險計量技術(shù)的政策含義。

作者簡介

王勝邦，男，安徽鳳陽縣人，經(jīng)濟學博士，現(xiàn)任中國銀監(jiān)會國際部國際監(jiān)管研究處副處長，中國銀監(jiān)會新資本協(xié)議研究和規(guī)劃項目組，《有效銀行監(jiān)管核心原則》自我評估項目組核心成員，參與起草了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》、《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導意見》、《商業(yè)

書籍目錄

編譯前言第一部分　內(nèi)部評級法技術(shù)原理  1.信用風險模型和銀行內(nèi)部資本配置的實踐：基于模型的資本監(jiān)管標準的意義  2.采用信用風險模型計提監(jiān)管資本：問題和對策  3.新資本協(xié)議內(nèi)部評級法風險權(quán)重函數(shù)的解釋性說明第二部分　信用風險建模與計量  4.時點評級——跨周期評級體系的設(shè)計與實施  5.資產(chǎn)組合信用風險計量的表達和校驗誤差：針對ASRF模型的研究  6.貸款集中度風險的計量和管理 第三部分　內(nèi)部評級體系驗證與運用  7.內(nèi)部評級體系驗證研究  8.內(nèi)部評級體系的開發(fā)和運用：日本銀行業(yè)的經(jīng)驗第四部分　內(nèi)部評級法相關(guān)監(jiān)管政策  9.AIG有關(guān)新資本協(xié)議框架下驗證工作的最新進展  10.新資本協(xié)議框架下低違約資產(chǎn)組合的驗證　11.內(nèi)部評級法框架下使用外部產(chǎn)品的監(jiān)管問題　12.內(nèi)部評級法使用測試：背景和實施 　13.交易賬戶違約風險新增資本計提指引

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