銀行信貸信用風險分析和度量

內(nèi)容概要

金融機構(gòu)的業(yè)務人員在做信貸、銀行承兌匯票、保理、信用證、信托投資、信用風險保險等業(yè)務時，如何對交易對手的信用風險進行分析和度量？如何避免信貸周期親順經(jīng)濟周期？本書對此將經(jīng)濟金融學的基本原理化為具有實用性和操作性的具體方法，如怎樣識別企業(yè)財務報表的真實性和質(zhì)量、對經(jīng)濟增加值的計算方法、對企業(yè)集團不當關(guān)聯(lián)交易手法的辨別、從不同角度對企業(yè)競爭力的判斷、對產(chǎn)業(yè)集聚風險的分析，在開放經(jīng)濟條件下，如何從國際產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)互動、匯率變動、跨國投資、資本自由流動導致資產(chǎn)價格 　　波動等方面預警信貸信用風險的傳導。本書還從單筆信貸、信貸資產(chǎn)組合的角度，對信貸信用風險如何進行定性分析和測量進行了探索和介紹。 　　“授人以魚，不如授人以漁”，因此，本書對于金融機構(gòu)的相關(guān)從業(yè)人員和理論研究人員具有相當?shù)膶嵱眯院蛦l(fā)性。

書籍目錄

序 第一章：問題的提出和研究述評　第一節(jié) 風險的性質(zhì)與來源　　一 風險的概念　　二 風險的來源　　三 風險的本質(zhì)和內(nèi)在特性　第二節(jié) 貨幣的起源與信貸信用風險的產(chǎn)生　　一 經(jīng)濟人的本性與貨幣的起源和本質(zhì)　　二 信貸信用風險的產(chǎn)生和信貸市場特點　第三節(jié) 選題的理論和實踐意義　　一 選題的理論意義　　二 選題的實踐意義　第四節(jié) 信貸信用風險分析和度量的研究述評　　一 實務述評　　二 理論研究述評第二章：銀行信貸信用風險分析和度量的理論基礎(chǔ)　第一節(jié) 微觀經(jīng)濟學基礎(chǔ)：不確定狀態(tài)下的選擇理論和信貸配結(jié)理論　　一 風險和回報的權(quán)衡，投資者的風險偏好和效用函數(shù)　　二 無差異曲線和確定性等值回報率　　三 信息不對稱對投資決策的影響之一：非齊性預期　　四 信息不對稱對投資決策的影響之一：信貸配給理論　　五 對銀行信貸信用風險分析和度量的意義　第二節(jié) 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論和風險收益最優(yōu)化理論　　一 基本理論前提和假設　　二 理論的主要內(nèi)容及其推導　　三 資產(chǎn)組合管理理論對信貨信用風險分析和度量的意義　第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型和資本市場均衡中的風險定價　　一 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）　　二 套利定價理論　　三 資本資產(chǎn)定價模型對信貨信用風險分析和度量的意義　第四節(jié) 期權(quán)定價模型和風險管理　　一 二項式期權(quán)定價模型（BOPM）的主要內(nèi)容　　二 布萊克-舒爾茨期權(quán)定價模型的主要內(nèi)容　　三 期權(quán)定價理論對于信貨信用風險分析和度量的意義第三章：財務報表與銀行信貸信用風險分析……

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