21世紀中國證券市場風險與防范

書籍目錄

目 錄
前 言 千年更替、世紀之交的中國證券市場：
功能與風險
第一章 證券市場風險的特性與分類
第一節(jié) 證券市場風險的定義與特性
一 風險與證券市場風險
二 證券市場風險的來源
三 證券市場風險的特征
第二節(jié) 證券市場風險的分類
一 按風險承受者劃分
二 按風險來源劃分
三 按交易過程劃分
四 按風險與收益的關系劃分
第二章 證券市場風險的形成、傳導與防范
第一節(jié) 證券市場風險的成因
一 證券市場自身的不穩(wěn)定性導致的風險
二 外部因素沖擊導致的風險
第二節(jié) 證券市場風險的傳導機制
一 國內(nèi)不同市場間的風險傳導機制
二 國際證券市場間的風險傳導機制
第三章 證券市場風險的計量方法
第一節(jié) 證券投資風險的計量方法
一 用價差率來衡量風險
二 靈敏度分析與β系數(shù)法
三 波動分析法（方差或標準差法）
四 用低位部分矩LPMs來計量風險
第二節(jié) 證券風險量化管理的vAR法
一 VAR法產(chǎn)生的背景
二 VAR的計算原理
三 VAR方法的應用
四 VAR方法的補充――應力測試與場景分析
第四章 21世紀中國證券市場的風險環(huán)境和
主要風險
第一節(jié) 市場制度的轉(zhuǎn)軌及其風險
一 市場的統(tǒng)一帶來的風險
二 市場的開放帶來的風險
第二節(jié) 市場參與者體制的不健全及其風險
一 證券商
二 投資者
三 上市公司
第三節(jié) 證券市場發(fā)展帶來的風險
一 衍生工具的風險
二 證券市場的國際化和國際金融風險的沖擊
三 高技術(shù)化和INTE RNET應用帶來的風險
第五章 證券市場系統(tǒng)風險的監(jiān)測與防范
第一節(jié) 監(jiān)測系統(tǒng)風險的指標體系
一 關于證券市場內(nèi)在穩(wěn)定性指標
二 關于國內(nèi)金融體系穩(wěn)定性指標
三 關于匯率、外債和國際資本流動指標
第二節(jié) 系統(tǒng)風險的綜合評估與預警模型
一 單因素變量的安全值域
二 系統(tǒng)風險的綜合評估模型
三 系統(tǒng)風險的監(jiān)測預警模型
第三節(jié) 中國證券市場系統(tǒng)風險的實證評估
一 中國證券市場內(nèi)在穩(wěn)定性的歷史表現(xiàn)
二 國內(nèi)金融體系風險
三 外債和國際資本流動風險
第四節(jié) 中國證券市場系統(tǒng)風險的防范措施
一 加強對證券市場直接的動態(tài)監(jiān)測和管理
二 國內(nèi)宏觀金融經(jīng)濟運行的穩(wěn)健性
三 加強外債和國際流動資本管理
第五節(jié) 21世紀證券市場系統(tǒng)風險監(jiān)測與防范的新
內(nèi)容
一 開放條件下系統(tǒng)風險的新內(nèi)容
二 金融衍生工具的發(fā)展及其影響
三 證券銀行綜合化經(jīng)營趨勢及其影響
四 監(jiān)管的發(fā)展方向
第六章 證券市場參與機構(gòu)的風險控制
第一節(jié) 證券商的風險控制
一 風險識別
二 風險控制的策略和技術(shù)
三 風險控制的組織和程序
第二節(jié) 證券投資基金的風險控制
一 風險識別
二 風險控制的策略和技術(shù)
三 風險控制的組織和程序
第三節(jié) 上市公司的風險控制
一 風險識別
二 風險控制
第七章 妥善解決國有股和法人股上市流通
問題
第一節(jié) 國有股和法人股上市流通的必要性
第二節(jié) 國有股和法人股上市流通的難點和原則
一 國有股和法人股上市流通的難點分析
二 解決國有股和法人股上市流通問題的幾個
原則
第三節(jié) 國有股和法人股五種上市流通方案
比較分析
一 置換優(yōu)先股
二 發(fā)行可交換債券
三 設立C股市場
四 預先公告上市時間表
五 縮股上市
第四節(jié) 國有股和法人股上市流通的可行性方案
一 上市前的必要準備
二 四種可選擇的上市方式
三 上市所要求的制度配套
第八章 平穩(wěn)實現(xiàn)我國證券市場的國際化
第一節(jié) 中國證券市場國際化的必要性和必然性
一 中國證券市場國際化的必要性分析
二 中國證券市場國際化的客觀必然性
第二節(jié) 資本市場開放的國際經(jīng)驗
第三節(jié) 證券市場開放過程中的一般問題
一 證券市場開放的條件
二 開放之中的監(jiān)管和控制
第四節(jié) 中國證券市場國際化戰(zhàn)略
一 證券市場國際化的準備階段
二 初步開放階段
三 基本開放階段
四 完全開放階段
第九章 國際金融監(jiān)管體系：框架、缺陷和
重構(gòu)
第一節(jié) 國際金融監(jiān)管體系的組織構(gòu)架：三駕馬車
一 對國際金融體系的宏觀監(jiān)控
二 對銀行體系的國際監(jiān)管
三 對證券市場的國際監(jiān)管
第二節(jié) 國際金融監(jiān)管的核心內(nèi)容：原則、目標
和手段
一 國際貨幣基金組織關于穩(wěn)定各國金融體
系的七個原則
二 巴塞爾委員會關于銀行體系國際監(jiān)管的
系列綱領性文件涵蓋了銀行監(jiān)管的主
要原則 目標和手段
三 證監(jiān)會國際組織關于證券市場監(jiān)管的
原則、目標與建議
第三節(jié) 金融監(jiān)管組織之間的國際合作和協(xié)調(diào)
一 雙邊合作
二 三邊合作
三 四邊合作
四 多邊合作
第四節(jié) 國際金融監(jiān)管體系面臨的挑戰(zhàn)
一 對國際資本流動的監(jiān)管
二 反金融危機機制
三 對對沖基金的監(jiān)管
第五節(jié) 改革和完善國際金融監(jiān)管體系
一 改革國際金融體系的設想
二 完善國際金融監(jiān)管體系的措施
三 中國在完善國際金融監(jiān)管體系中應發(fā)揮
的作用
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