銀行外匯交易與風險管理

書籍目錄

目錄
上篇 市場基礎(chǔ)
第一章 外匯市場
第一節(jié) 外匯市場概述
一、外匯市場的基本概念
二、外匯市場的參與者
三、外匯市場的主要特點
四、世界主要外匯市場
第二節(jié) 外匯與匯率
一、外匯的概念
二、匯率的概念
三、匯率的標價法
四、匯率的分類
五、交叉匯率的計算
第二章 貨幣市場
第一節(jié) 貨幣市場概況
一、貨幣市場
二、貨幣市場的參與者
三、貨幣市場的劃分
第二節(jié) 主要融資工具
一、同業(yè)拆放
二、短期國庫券
三、可轉(zhuǎn)讓定期存單
四、商業(yè)本票
五、銀行承兌匯票
六、貼現(xiàn)
七、回購協(xié)議和反回購協(xié)議
中篇 外匯交易
第三章 外匯買賣
第一節(jié) 即期外匯買賣
一、外匯買賣
二、即期外匯買賣的概念
三、即期外匯買賣范例
四、即期外匯買賣的交易步驟
五、即期外匯買賣報價技巧
第二節(jié) 遠期外匯買賣
一、遠期外匯買賣的概念
二、遠期匯率
三、遠期交叉匯率的計算
四、擇期交易的匯率確定
五、遠期外匯買賣實例
第三節(jié) 調(diào)期外匯買賣
一、調(diào)期外匯買賣的概念
二、調(diào)期匯率的運用
三、不規(guī)則天數(shù)的調(diào)期匯率
四、調(diào)期外匯買賣交易實例
五、調(diào)期外匯買賣的應(yīng)用
第四章 外匯期權(quán)
第一節(jié) 外匯期權(quán)基本概念
一、期權(quán)的發(fā)展
二、外匯期權(quán)的概念
三、外匯期權(quán)的分類
四、外匯期權(quán)的要素
五、外匯期權(quán)交易實例
第二節(jié) 標準外匯期權(quán)
一、買入買權(quán)
二、買入賣權(quán)
三、賣出買權(quán)
四、賣出賣權(quán)
第三節(jié) 外匯期權(quán)的價格
一、外匯期權(quán)的價值
二、決定期權(quán)價格的主要因素
三、波動率
四、外匯期權(quán)定價模型
五、外匯期權(quán)的參數(shù)分析
第四節(jié) 外匯期權(quán)組合
一、合成買權(quán)
二、合成賣權(quán)
三、同價對敲
四、異價對敲
五、看漲差額
六、看跌差額
七、蝶式差額
第五節(jié) 非標準外匯期權(quán)
一、障礙期權(quán)
二、一攬子期權(quán)
三、平均價期權(quán)
四、數(shù)字式期權(quán)
五、其它
六、非標準期權(quán)的風險管理
第五章 金融互換
第一節(jié) 貨幣互換
一、金融互換的產(chǎn)生
二、貨幣互換的概念
三、貨幣互換的運用
四、貨幣互換的風險
第二節(jié) 利率互換
一、利率互換的產(chǎn)生
二、利率互換的概念
三、利率互換的運用
四、貨幣利率交叉互換
五、互換期權(quán)
第六章 其它金融工具
第一節(jié) 金融期貨
一、期貨市場與期貨交易
二、期貨交易的特點
三、外匯期貨合約
四、利率期貨
第二節(jié) 遠期利率協(xié)議
一、遠期利率協(xié)議的概念
二、遠期利率協(xié)議的主要內(nèi)容
三、遠期利率協(xié)議的報價
四、遠期利率協(xié)議的交割
五、交易實例
六、遠期利率協(xié)議的應(yīng)用
第三節(jié) 利率期權(quán)及其它
一、利率期權(quán)
二、利率上限
三、利率下限
四、利率上下限
下篇 市場分析與風險管理
第七章 市場分析
第一節(jié) 基礎(chǔ)分析
一、經(jīng)濟因素
二、政治因素
三、其它因素
第二節(jié) 技術(shù)分析
一、技術(shù)圖表
二、趨勢分析
三、形態(tài)分析
四、移動平均線分析
五、技術(shù)指標分析
第八章 風險管理
第一節(jié) 外匯交易的風險分析
一、市場風險
二、信用風險
三、流動性風險
四、經(jīng)營風險
五、法律風險
第二節(jié) 交易室及其風險管理
一、交易室的基本組成
二、交易室的業(yè)務(wù)操作
三、交易室的風險管理
第三節(jié) 企業(yè)財務(wù)與風險管理
一、財務(wù)部門的風險管理職能
二、匯率風險及其管理
三、利率風險及其管理
附錄 世界各國貨幣名稱一覽表

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