煤炭價格風(fēng)險管理理論與方法研究

內(nèi)容概要

　　本書以管理科學(xué)、風(fēng)險管理理論、金融工程學(xué)、金融計量經(jīng)濟學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)等理論知識為基礎(chǔ)，回顧了我國煤炭價格的形成機制，并對當(dāng)前的煤炭價格形成機制進行了研究，以因素分析法研究了影響煤炭價格形成的主要因素，對現(xiàn)行煤炭價格形成機制的缺陷進行了分析。書中運用計最經(jīng)濟學(xué)的知識，對我國煤炭價格短期與長期波動的特征進行了定量研究，指出煤炭價格是非平穩(wěn)的二級單整序列；對風(fēng)險度量的理論和方法進行了概述，并運用國際金融理論界最為前沿的VAR技術(shù)對我國的煤炭價格風(fēng)險進行了度量；在分析國內(nèi)外煤炭期貨運行狀態(tài)的情況下，對我國實行煤炭期貨規(guī)避煤炭價格風(fēng)險的可行性、難點及解決措施進行了研究，提出了建立我國煤炭期貨的基本思路：對期權(quán)與互換理論在煤炭價格風(fēng)險管理中的應(yīng)用，進行了進一步的研究，提出了運用煤炭期權(quán)管理煤炭價格風(fēng)險的基本策略和煤炭企業(yè)及其下游企業(yè)運用煤炭期權(quán)規(guī)避價格風(fēng)險的幾種基本技術(shù)。同時，書中對煤炭互換的原理和方法以實例進行了研究；鑒于價格指數(shù)在金融衍生產(chǎn)品運用的重要地位，對我國的煤炭價格指數(shù)進行理論上的設(shè)計，并提出了相應(yīng)的數(shù)學(xué)型。最后，由于預(yù)測是煤炭企業(yè)及其中游企業(yè)管理價格風(fēng)險、做出決策的重要前提，對煤炭價格的預(yù)測方法進行了研究，得出了對于煤炭價格的短期走勢預(yù)測，Box-Jenkins法優(yōu)于灰色系統(tǒng)理論的結(jié)論。

作者簡介

　　郝家龍，1993年畢業(yè)于山西經(jīng)濟管理學(xué)院國民經(jīng)濟管理專業(yè)，畢業(yè)后任職于太原理工大學(xué)陽泉學(xué)院。1997年攻讀管理學(xué)碩士，師從張順江教授，對決策學(xué)、財務(wù)和管理等學(xué)科有一定研究，20008：獲管理學(xué)碩士學(xué)位。2004年攻讀博士學(xué)位，專業(yè)為金融工程與風(fēng)險管理，2007年6月獲金融學(xué)博士學(xué)位，對計量經(jīng)濟等有一定的研究和應(yīng)用基礎(chǔ)。曾任太原理工大學(xué)陽泉學(xué)院科學(xué)技術(shù)協(xié)會秘書長、系主任。承擔(dān)各項課題五項，其中獲山西省軟科學(xué)一等獎一項，中國教育協(xié)會二等獎一項。主編教材三部，出版專著二部。在各類學(xué)術(shù)期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文三十余篇，其中國家級論文十余篇。主要從事經(jīng)濟理論、經(jīng)濟政策及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展方面的研究工作?，F(xiàn)任太原理工大學(xué)陽泉學(xué)院計劃財務(wù)與資產(chǎn)管理處處長。

書籍目錄

第1章　引言
　1.1 風(fēng)險與風(fēng)險管理的基本范疇
　　1.1.1 風(fēng)險及相關(guān)概念
　　1.1.2 風(fēng)險管理的定義、基本方法及程序
　　1.1.3 風(fēng)險管理理論發(fā)展綜述
　1.2 問題的提出
　　1.2.1 煤炭在我國能源安全戰(zhàn)略中的地位
　　1.2.2 煤炭價格市場化改革對煤炭價格風(fēng)險的影響
　　1.2.3 煤炭價格波動性的實證
　1.3 研究的目的和意義
　　1.3.1 研究目的
　　1.3.2 研究的意義
　1.4 研究的創(chuàng)新點、主要內(nèi)容與研究方法
　　1.4.1 創(chuàng)新點
　　1.4.2 研究的主要內(nèi)容及相應(yīng)的研究方法
　　1.4.3 分析的主要工具
第2章　煤炭價格形成的機制
　2.1 煤炭價格形成機制概述
　　2.1.1 我國煤炭價格形成機制的發(fā)展形式
　　2.1.2 計劃機制下的煤炭價格影響因素及其形成機制的評析
　2.2 基于市場經(jīng)濟的煤炭價格形成機制的結(jié)構(gòu)模型
　2.3 煤炭消費(需求)及其影響因素的計量分析
　　2.3.1 煤炭消費與國民經(jīng)濟增長的協(xié)整性與因果關(guān)系研究
　　2.3.2 各產(chǎn)業(yè)與煤炭消費的協(xié)整與因果關(guān)系分析
　　2.3.3 第二產(chǎn)業(yè)與煤炭消費的協(xié)整性與因果關(guān)系分析
　　2.3.4 第三產(chǎn)業(yè)與煤炭消費的協(xié)整性與因果關(guān)系分析
　2.4 煤炭價格與煤炭需求量、替代能源價格的協(xié)整與因果分析
　　2.4.1 煤炭價格與煤炭需求量的協(xié)整與因果分析
　　2.4.2 煤炭價格與替代能源價格的協(xié)整與因果分析
　　……
第3章　煤炭價格時序的波動特征
第4章　煤炭價格風(fēng)險分析與計量
第5章　金融衍生品在煤炭價格風(fēng)險管理中的應(yīng)用
第6章　煤炭價格指數(shù)的理論設(shè)計與應(yīng)用
第7章　預(yù)測理論在煤炭價格管理中的應(yīng)用
第8章　結(jié)論與展望

圖書封面

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