煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理理論與方法研究

內(nèi)容概要

　　本書(shū)以管理科學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、金融工程學(xué)、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)等理論知識(shí)為基礎(chǔ)，回顧了我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格的形成機(jī)制，并對(duì)當(dāng)前的煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制進(jìn)行了研究，以因素分析法研究了影響煤炭?jī)r(jià)格形成的主要因素，對(duì)現(xiàn)行煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制的缺陷進(jìn)行了分析。書(shū)中運(yùn)用計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)的知識(shí)，對(duì)我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格短期與長(zhǎng)期波動(dòng)的特征進(jìn)行了定量研究，指出煤炭?jī)r(jià)格是非平穩(wěn)的二級(jí)單整序列；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量的理論和方法進(jìn)行了概述，并運(yùn)用國(guó)際金融理論界最為前沿的VAR技術(shù)對(duì)我國(guó)的煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了度量；在分析國(guó)內(nèi)外煤炭期貨運(yùn)行狀態(tài)的情況下，對(duì)我國(guó)實(shí)行煤炭期貨規(guī)避煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的可行性、難點(diǎn)及解決措施進(jìn)行了研究，提出了建立我國(guó)煤炭期貨的基本思路：對(duì)期權(quán)與互換理論在煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用，進(jìn)行了進(jìn)一步的研究，提出了運(yùn)用煤炭期權(quán)管理煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的基本策略和煤炭企業(yè)及其下游企業(yè)運(yùn)用煤炭期權(quán)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的幾種基本技術(shù)。同時(shí)，書(shū)中對(duì)煤炭互換的原理和方法以實(shí)例進(jìn)行了研究；鑒于價(jià)格指數(shù)在金融衍生產(chǎn)品運(yùn)用的重要地位，對(duì)我國(guó)的煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)進(jìn)行理論上的設(shè)計(jì)，并提出了相應(yīng)的數(shù)學(xué)型。最后，由于預(yù)測(cè)是煤炭企業(yè)及其中游企業(yè)管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、做出決策的重要前提，對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行了研究，得出了對(duì)于煤炭?jī)r(jià)格的短期走勢(shì)預(yù)測(cè)，Box-Jenkins法優(yōu)于灰色系統(tǒng)理論的結(jié)論。

作者簡(jiǎn)介

　　郝家龍，1993年畢業(yè)于山西經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后任職于太原理工大學(xué)陽(yáng)泉學(xué)院。1997年攻讀管理學(xué)碩士，師從張順江教授，對(duì)決策學(xué)、財(cái)務(wù)和管理等學(xué)科有一定研究，20008：獲管理學(xué)碩士學(xué)位。2004年攻讀博士學(xué)位，專(zhuān)業(yè)為金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理，2007年6月獲金融學(xué)博士學(xué)位，對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)等有一定的研究和應(yīng)用基礎(chǔ)。曾任太原理工大學(xué)陽(yáng)泉學(xué)院科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、系主任。承擔(dān)各項(xiàng)課題五項(xiàng)，其中獲山西省軟科學(xué)一等獎(jiǎng)一項(xiàng)，中國(guó)教育協(xié)會(huì)二等獎(jiǎng)一項(xiàng)。主編教材三部，出版專(zhuān)著二部。在各類(lèi)學(xué)術(shù)期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文三十余篇，其中國(guó)家級(jí)論文十余篇。主要從事經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)政策及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的研究工作?，F(xiàn)任太原理工大學(xué)陽(yáng)泉學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處處長(zhǎng)。

書(shū)籍目錄

第1章　引言
　1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的基本范疇
　　1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)概念
　　1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理的定義、基本方法及程序
　　1.1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理理論發(fā)展綜述
　1.2 問(wèn)題的提出
　　1.2.1 煤炭在我國(guó)能源安全戰(zhàn)略中的地位
　　1.2.2 煤炭?jī)r(jià)格市場(chǎng)化改革對(duì)煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的影響
　　1.2.3 煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)性的實(shí)證
　1.3 研究的目的和意義
　　1.3.1 研究目的
　　1.3.2 研究的意義
　1.4 研究的創(chuàng)新點(diǎn)、主要內(nèi)容與研究方法
　　1.4.1 創(chuàng)新點(diǎn)
　　1.4.2 研究的主要內(nèi)容及相應(yīng)的研究方法
　　1.4.3 分析的主要工具
第2章　煤炭?jī)r(jià)格形成的機(jī)制
　2.1 煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制概述
　　2.1.1 我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制的發(fā)展形式
　　2.1.2 計(jì)劃?rùn)C(jī)制下的煤炭?jī)r(jià)格影響因素及其形成機(jī)制的評(píng)析
　2.2 基于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制的結(jié)構(gòu)模型
　2.3 煤炭消費(fèi)(需求)及其影響因素的計(jì)量分析
　　2.3.1 煤炭消費(fèi)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)整性與因果關(guān)系研究
　　2.3.2 各產(chǎn)業(yè)與煤炭消費(fèi)的協(xié)整與因果關(guān)系分析
　　2.3.3 第二產(chǎn)業(yè)與煤炭消費(fèi)的協(xié)整性與因果關(guān)系分析
　　2.3.4 第三產(chǎn)業(yè)與煤炭消費(fèi)的協(xié)整性與因果關(guān)系分析
　2.4 煤炭?jī)r(jià)格與煤炭需求量、替代能源價(jià)格的協(xié)整與因果分析
　　2.4.1 煤炭?jī)r(jià)格與煤炭需求量的協(xié)整與因果分析
　　2.4.2 煤炭?jī)r(jià)格與替代能源價(jià)格的協(xié)整與因果分析
　　……
第3章　煤炭?jī)r(jià)格時(shí)序的波動(dòng)特征
第4章　煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析與計(jì)量
第5章　金融衍生品在煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
第6章　煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)的理論設(shè)計(jì)與應(yīng)用
第7章　預(yù)測(cè)理論在煤炭?jī)r(jià)格管理中的應(yīng)用
第8章　結(jié)論與展望

圖書(shū)封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理理論與方法研究 PDF格式下載

---