中國金融市場信用風險模型研究與應用

內容概要

　　本書在金融機構的日常經(jīng)營中，由于風險管理不能直接創(chuàng)造利潤，因此經(jīng)常被金融機構的管理層所忽視。根據(jù)MM理論，在完美市場等一系列的假設下，給定投資決策，公司的財務決策不會影響公司價值，風險管理作為公司財務決策的一部分，理論上也不創(chuàng)造價值。但由于市場存在摩擦，如果風險的損失太大，將影響公司的融資能力，影響公司的未來投資，甚至導致公司破產(chǎn)。因此風險管理的價值在于保證金融機構乃至整個金融系統(tǒng)的穩(wěn)健運營和可持續(xù)發(fā)展。

作者簡介

　　李豫，金融學研究員、博士生導師，現(xiàn)任上海金融學院國際金融研究院執(zhí)行院長、教授。清華大學經(jīng)濟管理學院金融工程方向博士畢業(yè).師從我國金融工程之父宋逢明教授。曾任中國人民銀行直屬中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心正局級巡視員、副總裁.上海國際貨幣經(jīng)紀有限責任公司董事長，中國人民銀行調查統(tǒng)計司副司調研員，中國金融電子化公司副總經(jīng)理.北京市人民政府研究室暨北京經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心副局等職。主持國家哲學社會科學及省部級項目12項，獲省部級一等獎四次。研究成果400多萬字，專著10余本.發(fā)表于國內外重要報刊雜志論文30余篇。

書籍目錄

第1章 引言
　1.1 目的和意義
　1.2 研究路線與思路
　　1.2.1 研究路線
　　1.2.2 研究思路
　1.3 研究現(xiàn)狀
　　1.3.1 征信系統(tǒng)的有關研究
　　1.3.2 國際信用風險管理技術和模型的研究與進展
　　1.3.3 國內關于信用風險管理模型的研究
　1.4 信用風險模型實證分析
　　1.4.1 國際主流信用風險模型認識
　　1.4.2 貸款違約預警模型實證分析
　　1.4.3 信貸組合計量模型實證分析
　1.5 實證研究主要結論與本書結構
　　1.5.1 實證研究主要結論
　　1.5.2 本書結構　
第2章 征信系統(tǒng)與信用風險管理發(fā)展
　2.1 征信系統(tǒng)的發(fā)展歷史
　2.2 國外信貸登記系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀
　2.3 中國征信系統(tǒng)的建立與發(fā)展
　　2.3.1 企業(yè)貸款證制度建設
　　2.3.2 銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)的建立
　　2.3.3 個人征信系統(tǒng)的試點
　　2.3.4 企業(yè)和個人征信系統(tǒng)的全面建立
　　2.3.5 我國企業(yè)資信評級機構的發(fā)展
　2.4 征信系統(tǒng)中的信用評級和評分
　　2.4.1 國外征信系統(tǒng)信用評分評級方法
　　2.4.2 國內銀行系統(tǒng)的二元評級
　2.5 本章 小結　
第3章 BaselⅡ信用風險管理國際標準
　3.1 BaselⅡ信用風險管理標準形成過程
　3.2 BaselⅡ信用風險管理原則
　3.3 BaselⅡ違約與相關定義
　3.4.BaselⅡ信用風險管理方法
　　3.4.1 標準法
　　3.4.2 內部評級法
　　3.4.3 內部評級在銀行風險管理中的應用
　3.5 發(fā)達國家地區(qū)銀行的信貸評級
　　3.5.1 美國銀行的信貸評級體系
　　3.5.2 英國金融監(jiān)管局的機構評級
　　3.5.3 中國香港金融管理局的新貸款分類
　3.6 我國銀行業(yè)信用風險管理和內部評級
　　3.6.1 商業(yè)銀行信用風險內部評級體系的監(jiān)管要求
　　3.6.2 中國工商銀行的信用風險管理
　　3.6.3 中國建設銀行的信用風險管理
　　3.6.4 交通銀行的信用風險管理
　　3.6.5 光大銀行的信用風險管理
　3.7 本章 小結　　
第4章 現(xiàn)代信用風險管理與建模技術
　4.1 信用風險模型框架
　　4.1.1 信用風險模型作用
　　4.1.2 現(xiàn)代信用風險模型框架
　4.2 信用風險度量和管理建模技術概述
　　4.2.1 專家法和財務比率分析法
　　4.2.2 常用統(tǒng)計判別方法
　　4.2.3 神經(jīng)網(wǎng)絡技術（NNS）
　　4.2.4 投影尋蹤判別分析方法
　　4.2.5 未來計值（Mark10一Future）
　……　
第5章 貸款違約預警判別模型
第6章 信貸組合計量模型
第7章 后危機時代風險管理新發(fā)展
參考文獻

章節(jié)摘錄

　　現(xiàn)代信用風險評估管理技術在國際銀行業(yè)的應用也逐漸得到推廣。1998年美聯(lián)儲、日本銀行、英國金融服務局和英格蘭銀行共同組織召開了信用風險模型專題研討會，許多國際化銀行也根據(jù)自己的實際情況，研究提出了一些信用風險模型。但總體看，以VAR為基礎的信用風險度量和管理模型還處于試用完善階段。這不僅因為其發(fā)展時間短，還存在許多不完善;更主要的是：以VAR為基礎的信用風險評估管理技術發(fā)展不平衡，核心技術未公布;以VAR為基礎的信用風險理論模型的建立和檢驗的前提是長期積累的大量數(shù)據(jù)及許多基礎性工作（如評級制度等）支持，條件很難在短期內滿足。所以，國際化銀行對先進信用風險評估管理技術的應用還很慎重，大多數(shù)國際化銀行目前仍然以傳統(tǒng)的方法對信用風險實施有效管理。　　1.3.3國內關于信用風險管理模型的研究　　在國內學術界，部分院校和研究機構已開始先進信用風險技術的學習和引進研究，有了好的開始。但由于學術部門大都沒有與銀行業(yè)聯(lián)合開展工作，缺乏國際先進度量技術在中國的適用性研究，未能深入分析中國商業(yè)銀行目前的問題和矛盾;相當部分的實證性研究，由于缺乏真實、全面、可靠的基礎數(shù)據(jù)，建立的模型僅僅成為開展學術研究、發(fā)表論文的基礎，對化解和防范中國銀行業(yè)信用風險沒有發(fā)揮應有的作用?！　　?/pre>




編輯推薦
　　《中國金融市場信用風險模型研究與應用》是教育部人文社會科學研究項目基金資助的。上海金融學院人才引進項目，中央財政支持地方高校發(fā)展專項資金項目。





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