中國金融市場信用風(fēng)險(xiǎn)模型研究與應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　本書在金融機(jī)構(gòu)的日常經(jīng)營中，由于風(fēng)險(xiǎn)管理不能直接創(chuàng)造利潤，因此經(jīng)常被金融機(jī)構(gòu)的管理層所忽視。根據(jù)MM理論，在完美市場等一系列的假設(shè)下，給定投資決策，公司的財(cái)務(wù)決策不會影響公司價(jià)值，風(fēng)險(xiǎn)管理作為公司財(cái)務(wù)決策的一部分，理論上也不創(chuàng)造價(jià)值。但由于市場存在摩擦，如果風(fēng)險(xiǎn)的損失太大，將影響公司的融資能力，影響公司的未來投資，甚至導(dǎo)致公司破產(chǎn)。因此風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值在于保證金融機(jī)構(gòu)乃至整個(gè)金融系統(tǒng)的穩(wěn)健運(yùn)營和可持續(xù)發(fā)展。

作者簡介

　　李豫，金融學(xué)研究員、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任上海金融學(xué)院國際金融研究院執(zhí)行院長、教授。清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融工程方向博士畢業(yè).師從我國金融工程之父宋逢明教授。曾任中國人民銀行直屬中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心正局級巡視員、副總裁.上海國際貨幣經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司董事長，中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司副司調(diào)研員，中國金融電子化公司副總經(jīng)理.北京市人民政府研究室暨北京經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展研究中心副局等職。主持國家哲學(xué)社會科學(xué)及省部級項(xiàng)目12項(xiàng)，獲省部級一等獎(jiǎng)四次。研究成果400多萬字，專著10余本.發(fā)表于國內(nèi)外重要報(bào)刊雜志論文30余篇。

書籍目錄

第1章 引言
　1.1 目的和意義
　1.2 研究路線與思路
　　1.2.1 研究路線
　　1.2.2 研究思路
　1.3 研究現(xiàn)狀
　　1.3.1 征信系統(tǒng)的有關(guān)研究
　　1.3.2 國際信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和模型的研究與進(jìn)展
　　1.3.3 國內(nèi)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的研究
　1.4 信用風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)證分析
　　1.4.1 國際主流信用風(fēng)險(xiǎn)模型認(rèn)識
　　1.4.2 貸款違約預(yù)警模型實(shí)證分析
　　1.4.3 信貸組合計(jì)量模型實(shí)證分析
　1.5 實(shí)證研究主要結(jié)論與本書結(jié)構(gòu)
　　1.5.1 實(shí)證研究主要結(jié)論
　　1.5.2 本書結(jié)構(gòu)　
第2章 征信系統(tǒng)與信用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展
　2.1 征信系統(tǒng)的發(fā)展歷史
　2.2 國外信貸登記系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀
　2.3 中國征信系統(tǒng)的建立與發(fā)展
　　2.3.1 企業(yè)貸款證制度建設(shè)
　　2.3.2 銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)的建立
　　2.3.3 個(gè)人征信系統(tǒng)的試點(diǎn)
　　2.3.4 企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)的全面建立
　　2.3.5 我國企業(yè)資信評級機(jī)構(gòu)的發(fā)展
　2.4 征信系統(tǒng)中的信用評級和評分
　　2.4.1 國外征信系統(tǒng)信用評分評級方法
　　2.4.2 國內(nèi)銀行系統(tǒng)的二元評級
　2.5 本章 小結(jié)　
第3章 BaselⅡ信用風(fēng)險(xiǎn)管理國際標(biāo)準(zhǔn)
　3.1 BaselⅡ信用風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)形成過程
　3.2 BaselⅡ信用風(fēng)險(xiǎn)管理原則
　3.3 BaselⅡ違約與相關(guān)定義
　3.4.BaselⅡ信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法
　　3.4.1 標(biāo)準(zhǔn)法
　　3.4.2 內(nèi)部評級法
　　3.4.3 內(nèi)部評級在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
　3.5 發(fā)達(dá)國家地區(qū)銀行的信貸評級
　　3.5.1 美國銀行的信貸評級體系
　　3.5.2 英國金融監(jiān)管局的機(jī)構(gòu)評級
　　3.5.3 中國香港金融管理局的新貸款分類
　3.6 我國銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部評級
　　3.6.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級體系的監(jiān)管要求
　　3.6.2 中國工商銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　　3.6.3 中國建設(shè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　　3.6.4 交通銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　　3.6.5 光大銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　3.7 本章 小結(jié)　　
第4章 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理與建模技術(shù)
　4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)模型框架
　　4.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)模型作用
　　4.1.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)模型框架
　4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理建模技術(shù)概述
　　4.2.1 專家法和財(cái)務(wù)比率分析法
　　4.2.2 常用統(tǒng)計(jì)判別方法
　　4.2.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（NNS）
　　4.2.4 投影尋蹤判別分析方法
　　4.2.5 未來計(jì)值（Mark10一Future）
　……　
第5章 貸款違約預(yù)警判別模型
第6章 信貸組合計(jì)量模型
第7章 后危機(jī)時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)管理新發(fā)展
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評估管理技術(shù)在國際銀行業(yè)的應(yīng)用也逐漸得到推廣。1998年美聯(lián)儲、日本銀行、英國金融服務(wù)局和英格蘭銀行共同組織召開了信用風(fēng)險(xiǎn)模型專題研討會，許多國際化銀行也根據(jù)自己的實(shí)際情況，研究提出了一些信用風(fēng)險(xiǎn)模型。但總體看，以VAR為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理模型還處于試用完善階段。這不僅因?yàn)槠浒l(fā)展時(shí)間短，還存在許多不完善;更主要的是：以VAR為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險(xiǎn)評估管理技術(shù)發(fā)展不平衡，核心技術(shù)未公布;以VAR為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險(xiǎn)理論模型的建立和檢驗(yàn)的前提是長期積累的大量數(shù)據(jù)及許多基礎(chǔ)性工作（如評級制度等）支持，條件很難在短期內(nèi)滿足。所以，國際化銀行對先進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)評估管理技術(shù)的應(yīng)用還很慎重，大多數(shù)國際化銀行目前仍然以傳統(tǒng)的方法對信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理。　　1.3.3國內(nèi)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的研究　　在國內(nèi)學(xué)術(shù)界，部分院校和研究機(jī)構(gòu)已開始先進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)的學(xué)習(xí)和引進(jìn)研究，有了好的開始。但由于學(xué)術(shù)部門大都沒有與銀行業(yè)聯(lián)合開展工作，缺乏國際先進(jìn)度量技術(shù)在中國的適用性研究，未能深入分析中國商業(yè)銀行目前的問題和矛盾;相當(dāng)部分的實(shí)證性研究，由于缺乏真實(shí)、全面、可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立的模型僅僅成為開展學(xué)術(shù)研究、發(fā)表論文的基礎(chǔ)，對化解和防范中國銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用?！　　?/pre>




編輯推薦
　　《中國金融市場信用風(fēng)險(xiǎn)模型研究與應(yīng)用》是教育部人文社會科學(xué)研究項(xiàng)目基金資助的。上海金融學(xué)院人才引進(jìn)項(xiàng)目，中央財(cái)政支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目。





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