風(fēng)險管理（第13輯）

內(nèi)容概要

《風(fēng)險管理》秉承中國金融風(fēng)險經(jīng)理論壇的一貫精神和原則，擴(kuò)展和延伸風(fēng)險管理技術(shù)交流平臺，進(jìn)一步促進(jìn)中國金融風(fēng)險經(jīng)理之間的交流和現(xiàn)代風(fēng)險管理理念、制度和技術(shù)方法在中國的廣泛傳播。它的出版無疑對我國金融風(fēng)險管理的發(fā)展產(chǎn)生積極的推動作用。
本書是《風(fēng)險管理（第13輯）》。

書籍目錄

卷首語
  巴塞爾協(xié)議給力中國銀行業(yè)發(fā)展
專業(yè)評論
  風(fēng)險、資本、收益的平衡管理
  監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)：商業(yè)銀行風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型升級的新契機
  Base Ⅲ在中國：需考慮的幾個問題
  解讀中國版巴塞爾協(xié)議中的資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及其影響
  農(nóng)村商業(yè)銀行實施新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的工作要點
專題訪談
  股份制銀行全面風(fēng)險管理與新資本協(xié)議實施——專訪上海浦東發(fā)展銀行穆矢副行長
沙龍研討
  數(shù)據(jù)管理與風(fēng)險管理
主題風(fēng)險
  信用風(fēng)險  中小企業(yè)信用風(fēng)險管理的幾點體會
  市場風(fēng)險  市場風(fēng)險管理對商業(yè)銀行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基本要求
    商業(yè)銀行代客業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
  操作風(fēng)險  操作風(fēng)險管理審核架構(gòu)
    銀行建立內(nèi)部控制與合規(guī)風(fēng)險管理體系的探索與實踐
  流動性風(fēng)險  流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險以及聯(lián)邦儲備委員會應(yīng)對危機的措施
  全面風(fēng)險  損失基準(zhǔn)點在西方商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用
    全面風(fēng)險管理與資產(chǎn)負(fù)債管理
    全面風(fēng)險管理實踐和挑戰(zhàn)
  監(jiān)管與合規(guī)  國際金融監(jiān)管改革最新動態(tài)及思考
前沿講座
  壓力測試及在證券公司的應(yīng)用
經(jīng)典案例
  北巖銀行危機案例分析
理論研究
  公司類風(fēng)險暴露違約損失率的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和模型建設(shè)研究
  關(guān)于我國建立巨災(zāi)保險體系的思考——基于博弈論的分析
  商業(yè)銀行資本監(jiān)管研究——一個文獻(xiàn)綜述
風(fēng)險學(xué)苑
  風(fēng)險書評  超越金融：索羅斯的哲學(xué)
  風(fēng)險典故  古人“君子重諾守信”的誠信文化
  專業(yè)英語  英文段落節(jié)選

章節(jié)摘錄

　　計準(zhǔn)則時都會遇到一個困難，即由誰、憑什么進(jìn)行持有目的的劃分。一些交易機構(gòu)直接由交易員在買入時確定放在哪個科目，如何進(jìn)行核算，令風(fēng)險管理人員懊惱不已，會計的監(jiān)督功能喪失殆盡。那么，持有目的又是由什么決定的呢？我們認(rèn)為，會計準(zhǔn)則中提到的持有目的應(yīng)該由交易策略決定，即在交易之前，就應(yīng)該明確買入一只債券到底是用來投資，還是用來交易（投機賺取價差），或僅僅為了流動性管理的短暫需要，為了達(dá)到這一目的，一些銀行將這些功能放在不同的部門，由不同的人員進(jìn)行管理。　　隨著交易活動的發(fā)展，交易策略的種類和復(fù)雜程度不斷增加，不同市場、不同產(chǎn)品之間的套利交易行為日益頻繁，動態(tài)對沖行為開始出現(xiàn)，不同產(chǎn)品除事前明確其交易目的外，還需要進(jìn)行風(fēng)險因子的匹配，面對這類復(fù)雜局面，我們必須引入一個新概念，幫助我們完成持有目的的劃分工作，這就是對“組合”的定義?！　≡谝粋€新的交易策略提出后，風(fēng)險管理人員應(yīng)與交易人員一道對交易策略進(jìn)行研究，明確完成該項交易策略所涉及的產(chǎn)品，并與會計人員一起，明確產(chǎn)品交易后所使用的會計核算方法。在此基礎(chǔ)上，風(fēng)險管理人員與交易人員共同確定產(chǎn)品定價模型，以及這些產(chǎn)品所涉及的風(fēng)險因子，包括主要參數(shù)來源。之后，風(fēng)險管理人員確定風(fēng)險計量方法，包括敏感性指標(biāo)和VaR指標(biāo)的計算，并根據(jù)風(fēng)險計量結(jié)果，為該交易策略確定風(fēng)險限額指標(biāo)，這些工作完成后，將上面提到的內(nèi)容寫入交易組合定義文件中，供銀行上級管理機構(gòu)進(jìn)行審批。這些事前確定的交易策略、產(chǎn)品組合、會計核算方法（包括持有目的分類）、定價模型、模型參數(shù)等要素作為交易制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，才能保證市場風(fēng)險的后續(xù)管理。所以說，將交易策略轉(zhuǎn)變?yōu)閷灰捉M合的定義，是一個很好的市場風(fēng)險識別過程。同時，交易組合的定義也是市場風(fēng)險識別的良好載體。　　當(dāng)然針對一項業(yè)務(wù)的開展所進(jìn)行的市場風(fēng)險管理的準(zhǔn)備工作還有很多，如定價模型在系統(tǒng)中的開發(fā)，交易簿記系統(tǒng)的開發(fā)，風(fēng)險計量模型的系統(tǒng)開發(fā)，損益計算模型的開發(fā)工作等，都是新的交易策略實施前必須完成的工作，這些工作與交易組合定義一起，組成對新產(chǎn)品（新策略）的事前管理工作，從這個意義上講，新產(chǎn)品管理也可以叫做新的交易策略管理?！　　?/pre>




編輯推薦
　　專題評論：中國銀行業(yè)實施巴塞爾協(xié)議Ⅲ、股份制銀行全面風(fēng)險管理與新資本協(xié)議實施、數(shù)據(jù)管理與風(fēng)險管理、國際金融監(jiān)管改革最新動態(tài)及思考、壓力測試及在證券公司的應(yīng)用。





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