期權(quán)及其在電力市場中的應(yīng)用

內(nèi)容概要

電力工業(yè)的市場化改革。在引入競爭機(jī)制的同時(shí)。也給電力系統(tǒng)的運(yùn)行帶來了前所未有的不確定性。因此，科學(xué)合理的電力市場決策分析模型和方法的研究具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。而基于博弈論的各種寡頭均衡模型是定量預(yù)測和研究市場參與者的策略行為及其對整個(gè)市場產(chǎn)生的影響的重要工具。本書首先分析了遠(yuǎn)期、期貨和期權(quán)在電力市場中的應(yīng)用問題，然后建立了考慮金融期權(quán)和物理期權(quán)交易的博弈均衡模型，詳細(xì)分析了需求側(cè)競爭策略和輸電網(wǎng)絡(luò)約束對發(fā)電商市場行為的影響，構(gòu)造了不完全信息下發(fā)電商的最優(yōu)報(bào)價(jià)決策模型，研究了求解復(fù)雜均衡問題的非線性互補(bǔ)方法。本書可供電力系統(tǒng)、電力市場和電力經(jīng)濟(jì)專業(yè)人員閱讀。

書籍目錄

第一章　緒論  1.1　研究背景和意義  1.2  電力市場的組織模式    1.2.1　電力市場的基本任務(wù)    1.2.2　電力市場中的交易類型    1.2.3　電力市場的交易模式    1.2.4　電力市場的組織結(jié)構(gòu)  1.3  國內(nèi)外電力市場相關(guān)領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀    1.3.1　電力市場中的市場力分析    1.3.2　博弈模型及其在電力市場中的應(yīng)用    1.3.3　金融工程理論及其在電力市場中的應(yīng)用研究  1.4　本書的研究內(nèi)容與主要貢獻(xiàn)第二章　博弈論基礎(chǔ)　2.1　博弈的基本概念　2.2　博弈的分類及表述  　2.2.1　博弈的分類　  2.2.2　博弈的戰(zhàn)略式和擴(kuò)展式表述　2.3　完全信息靜態(tài)博弈  　2.3.1　占優(yōu)戰(zhàn)略均衡　  2.3.2　重復(fù)剔除占優(yōu)戰(zhàn)略均衡    2.3.3　納什均衡  2.4　完全信息動(dòng)態(tài)博弈　  2.4.1　子博弈精煉納什均衡　  2.4.2　重復(fù)博弈　  2.4.3　戰(zhàn)略行動(dòng)　2.5　不完全信息靜態(tài)博弈  　2.5.1　海薩尼（Harsanyi）轉(zhuǎn)換　  2.5.2　貝葉斯（Bayesian）納什均衡  2.6　不完全信息動(dòng)態(tài)博弈  　2.6.1　貝葉斯（Bayesian）法則　  2.6.2　精煉貝葉斯均衡第三章　金融衍生產(chǎn)品及其在電力市場中的應(yīng)用研究  3.1  引言  3.2　金融工程理論概述  3.3  電力市場中的風(fēng)險(xiǎn)管理  　3.3.1　風(fēng)險(xiǎn)的定義與分類　  3.3.2　電力市場中的風(fēng)險(xiǎn)及其分類　  3.3.3　電力市場中的風(fēng)險(xiǎn)評估  　3.3.4　電力市場中的風(fēng)險(xiǎn)管理流程  3.4　電力金融衍生產(chǎn)品市場　  3.4.1　電力遠(yuǎn)期合約交易　  3.4.2　電力期貨合約交易　  3.4.3　電力期權(quán)合約  3.5　我國的電力金融市場    3.5.1　我國的電力資本市場    3.5.2　我國的電力金融衍生產(chǎn)品市場  3.6　本章小結(jié)第四章　考慮金融期權(quán)的電力市場均衡分析第五章　考慮物理期權(quán)的電力市場均衡分析第六章　需求側(cè)參與期權(quán)市場的電力市場均衡分析第七章　考慮輸電約束的期權(quán)與現(xiàn)貨市場聯(lián)合均衡分析第八章　不完全信息下考慮電力期權(quán)的發(fā)電廠商競爭策略研究　參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　1．2電力市場的組織模式　　1．2．1電力市場的基本任務(wù)　　電力系統(tǒng)也許是人類創(chuàng)造的最為復(fù)雜的人造系統(tǒng)，電力市場建設(shè)的最基本任務(wù)就是要保證在電力系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提下提高整個(gè)電力工業(yè)的運(yùn)行效率。電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行與其他工業(yè)的運(yùn)行相比，有其特殊的性質(zhì)，即電力系統(tǒng)的運(yùn)行要保證及時(shí)的供需平衡且沒有經(jīng)濟(jì)的電能存儲裝置作為緩沖，這使得電力市場很難直接套用其他工業(yè)的模式，而必須進(jìn)行有效的“人為”設(shè)計(jì)?！　鹘y(tǒng)的壟斷運(yùn)營模式下，發(fā)電機(jī)組、輸電線路等設(shè)備都隸屬于同一個(gè)公司，此時(shí)經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)為追求成本最小化，調(diào)度命令得到執(zhí)行的約束力來自公司內(nèi)部的行政管理所規(guī)定的權(quán)利，而不是市場機(jī)制。在電力市場環(huán)境下，發(fā)電、輸電以及調(diào)度之間不再存在行政上的隸屬關(guān)系，維系他們之間的主要關(guān)系就是以利益為紐帶的自覺自愿的協(xié)作。電力工業(yè)改革的總體做法是將電力系統(tǒng)的非網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)和網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)分開，形成發(fā)電、輸電、配電和用電四個(gè)部分。根據(jù)各個(gè)部分的特點(diǎn)，發(fā)電和用電部分可以引入市場競爭，擴(kuò)大電力用戶的選擇權(quán)，以利于提高電力生產(chǎn)效率、實(shí)現(xiàn)電力資源的優(yōu)化配置和社會福利最大化；輸電和配電網(wǎng)絡(luò)應(yīng)逐步分離，統(tǒng)一調(diào)度，壟斷經(jīng)營但開放使用。表1—1總結(jié)了電力市場必須完成的基本任務(wù)。這些任務(wù)看起來與壟斷體制下的電力系統(tǒng)任務(wù)相差不大，但是在傳統(tǒng)體制下這些任務(wù)的完成是通過公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)機(jī)制完成的，而在市場環(huán)境下，這些任務(wù)是按市場規(guī)則進(jìn)行的。

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