信用風(fēng)險(xiǎn)相依模型及其應(yīng)用研究

內(nèi)容概要

本書從信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究領(lǐng)域存在的實(shí)際問(wèn)題出發(fā)，進(jìn)行了債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)度量的建模和實(shí)證研究，得出了一些有意義的結(jié)論，并提出了一些有針對(duì)性的政策建議。

作者簡(jiǎn)介

歐陽(yáng)資生，男，1967年8月生，湖南邵陽(yáng)人，1997年畢業(yè)于浙江大學(xué)概率統(tǒng)計(jì)專業(yè)，獲理學(xué)碩士學(xué)位，2004年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。同年'-進(jìn)入湖南大學(xué)管理科學(xué)與工程博士后科研流動(dòng)站從事科研工作。現(xiàn)任湖南商學(xué)院副教授、信息系副主任。主要研究領(lǐng)域涉及應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)精算學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等方面。先后在《統(tǒng)計(jì)研究》、《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》、《應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)》、《高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A，B》、《統(tǒng)計(jì)與決策》、《財(cái)政理論與實(shí)踐》等學(xué)術(shù)期刊上公開發(fā)表論文二十多篇，主持完成湖南省自然科學(xué)基金、湖南省社會(huì)科學(xué)基金等六項(xiàng)課題。

書籍目錄

第1章  緒論
  1．1  本書研究的背景和意義
    1．1．1  本書研究的背景
    1．1．2 本書研究的意義
  1．2  債券風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究的現(xiàn)狀和文獻(xiàn)綜述
    1．2．1  國(guó)內(nèi)外對(duì)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)度量的研究
    1．2．2 國(guó)內(nèi)外對(duì)債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量的研究
  1．3  本書研究的主要內(nèi)容
第2章  信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的理論和方法評(píng)判
  2．1 信用風(fēng)險(xiǎn)因子與風(fēng)險(xiǎn)損失
    2．1．1  違約概率
    2．1．2  預(yù)期損失
    2．1．3  非預(yù)期損失
    2．1．4  經(jīng)濟(jì)資本
    2．1．5  損失分布
  2．2  違約相依性
    2．2．1  產(chǎn)生相依性的原因
    2．2．2  相關(guān)性和其他相依性的度量方法
    2．2．3  違約相依性的一些經(jīng)驗(yàn)結(jié)果
  2．3  組合信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法及其評(píng)判
    2．3．1  幾種主要的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型
    2．3．2 五種信用組合風(fēng)險(xiǎn)管理模型對(duì)我國(guó)的啟示
  2．4  極值理論在信用資產(chǎn)組合管理中的應(yīng)用
    2．4．1  極值理論的重要應(yīng)用
    2．4．2  極值理論回顧
    2．4．3  極值理論在信用風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用
第3章  信用等級(jí)轉(zhuǎn)移方法比較研究
  3．1  追蹤信用等級(jí)轉(zhuǎn)移的方法
  3．2  評(píng)級(jí)的穩(wěn)定性和周期性
  3．3  信用轉(zhuǎn)移研究結(jié)果的比較
  3．4  與信用評(píng)級(jí)相關(guān)的問(wèn)題
  3．5  國(guó)外信用評(píng)級(jí)方法研究對(duì)我國(guó)的啟示
第4章  國(guó)債收益率的廣義Pareto分布擬合
  4．1  極值理論在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要應(yīng)用
  4．2  統(tǒng)計(jì)建模
    4．2．1  極值理論基本模型回顧
    4．2．2  GPD模型的定義及其極限定理
    4．2．3  風(fēng)險(xiǎn)度量
    4．2．4  厚尾分布的診斷
    4．2．5  門限值的初步選取
    4．2．6  GPD模型的檢驗(yàn)原理
  4．3  國(guó)債收益率的極值測(cè)度研究
    4．3．1  國(guó)債收益率的基本統(tǒng)計(jì)描述
    4．3．2  國(guó)債收益率的極值分布
    4．3．3  國(guó)債收益率的極值VaR  
  4．4  對(duì)用極值理論估計(jì)VaR的幾點(diǎn)說(shuō)明
第5章  股票、國(guó)債和企業(yè)債券的極值風(fēng)險(xiǎn)比較研究
  5．1  問(wèn)題的提出
  5．2  統(tǒng)計(jì)建模
    5．2．1  厚尾分布的定義
    5．2．2  利用指數(shù)回歸模型計(jì)算VaR的原理
    5．2．3 利用指數(shù)回歸模型計(jì)算VaR的算法
  5．3  股票、國(guó)債和企業(yè)債券指數(shù)極值風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)算與比較
    5．3．1  股票、國(guó)債和企業(yè)債券指數(shù)的收益率的基本統(tǒng)計(jì)描述
    5．3．2  股票、國(guó)債和企業(yè)債券指數(shù)的收益率的極值分布
    5．3．3  基于指數(shù)回歸模型的三種指數(shù)的收益率的VaR
  5．4  結(jié)果比較和說(shuō)明
第6章  基于copula方法的國(guó)債市場(chǎng)相依風(fēng)險(xiǎn)度量
  6．1  問(wèn)題的提出
  6．2  copula與相依結(jié)構(gòu)
    6．2．1  copula的概念及其性質(zhì)
    6．2．2  幾種常用的Copula函數(shù)
    6．2．3  其他相依性度量方法與Copula的關(guān)系
    6．2．4  利用copula計(jì)算累積聯(lián)合概率——一個(gè)例子
  6．3  國(guó)債組合風(fēng)險(xiǎn)度量的copula的選取
    6．3．1  數(shù)據(jù)分析
    6．3．2  copula參數(shù)估計(jì)的原理和方法
    6．3．3  經(jīng)驗(yàn)copula的計(jì)算和合適的copula的選取
  6．4  兩種國(guó)債的組合風(fēng)險(xiǎn)度量
第7章  完善我國(guó)債券信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的策略分析
  7．1  我國(guó)運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理技術(shù)的重要條件已逐步完備
    7．1．1  外部條件逐步具備
    7．1．2 金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部條件正逐步成熟
  7．2  加強(qiáng)信用制度建設(shè)，建立完善的信用體系
    7．2．1  完善并健全相關(guān)法律法規(guī)，為促進(jìn)信用制度建設(shè)提供有力依據(jù)
    7．2．2  加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)在信用制度建設(shè)中的監(jiān)督與服務(wù)功能
    7．2．3  建立多層次的信用管理體系
  7．3  構(gòu)建我國(guó)企業(yè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)的全程監(jiān)控體系
    7．3．1  前期的控制機(jī)制
    7．3．2  中期的監(jiān)控機(jī)制
    7．3．3  后期的保障機(jī)制
總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
后記

圖書封面

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