信用風險相依模型及其應用研究

內(nèi)容概要

本書從信用風險度量研究領域存在的實際問題出發(fā)，進行了債券市場風險和信用風險度量的建模和實證研究，得出了一些有意義的結(jié)論，并提出了一些有針對性的政策建議。

作者簡介

歐陽資生，男，1967年8月生，湖南邵陽人，1997年畢業(yè)于浙江大學概率統(tǒng)計專業(yè)，獲理學碩士學位，2004年畢業(yè)于中國人民大學統(tǒng)計學院統(tǒng)計學專業(yè)，獲經(jīng)濟學博士學位。同年'-進入湖南大學管理科學與工程博士后科研流動站從事科研工作?，F(xiàn)任湖南商學院副教授、信息系副主任。主要研究領域涉及應用統(tǒng)計學、風險管理、保險精算學、計量經(jīng)濟學等方面。先后在《統(tǒng)計研究》、《應用數(shù)學學報》、《數(shù)理統(tǒng)計與管理》、《應用概率統(tǒng)計》、《高校應用數(shù)學學報A，B》、《統(tǒng)計與決策》、《財政理論與實踐》等學術期刊上公開發(fā)表論文二十多篇，主持完成湖南省自然科學基金、湖南省社會科學基金等六項課題。

書籍目錄

第1章  緒論
  1．1  本書研究的背景和意義
    1．1．1  本書研究的背景
    1．1．2 本書研究的意義
  1．2  債券風險度量與管理研究的現(xiàn)狀和文獻綜述
    1．2．1  國內(nèi)外對債券的信用風險度量的研究
    1．2．2 國內(nèi)外對債券市場風險度量的研究
  1．3  本書研究的主要內(nèi)容
第2章  信用風險度量與管理的理論和方法評判
  2．1 信用風險因子與風險損失
    2．1．1  違約概率
    2．1．2  預期損失
    2．1．3  非預期損失
    2．1．4  經(jīng)濟資本
    2．1．5  損失分布
  2．2  違約相依性
    2．2．1  產(chǎn)生相依性的原因
    2．2．2  相關性和其他相依性的度量方法
    2．2．3  違約相依性的一些經(jīng)驗結(jié)果
  2．3  組合信用風險管理方法及其評判
    2．3．1  幾種主要的信用風險組合模型
    2．3．2 五種信用組合風險管理模型對我國的啟示
  2．4  極值理論在信用資產(chǎn)組合管理中的應用
    2．4．1  極值理論的重要應用
    2．4．2  極值理論回顧
    2．4．3  極值理論在信用風險分析中的應用
第3章  信用等級轉(zhuǎn)移方法比較研究
  3．1  追蹤信用等級轉(zhuǎn)移的方法
  3．2  評級的穩(wěn)定性和周期性
  3．3  信用轉(zhuǎn)移研究結(jié)果的比較
  3．4  與信用評級相關的問題
  3．5  國外信用評級方法研究對我國的啟示
第4章  國債收益率的廣義Pareto分布擬合
  4．1  極值理論在風險管理中的重要應用
  4．2  統(tǒng)計建模
    4．2．1  極值理論基本模型回顧
    4．2．2  GPD模型的定義及其極限定理
    4．2．3  風險度量
    4．2．4  厚尾分布的診斷
    4．2．5  門限值的初步選取
    4．2．6  GPD模型的檢驗原理
  4．3  國債收益率的極值測度研究
    4．3．1  國債收益率的基本統(tǒng)計描述
    4．3．2  國債收益率的極值分布
    4．3．3  國債收益率的極值VaR  
  4．4  對用極值理論估計VaR的幾點說明
第5章  股票、國債和企業(yè)債券的極值風險比較研究
  5．1  問題的提出
  5．2  統(tǒng)計建模
    5．2．1  厚尾分布的定義
    5．2．2  利用指數(shù)回歸模型計算VaR的原理
    5．2．3 利用指數(shù)回歸模型計算VaR的算法
  5．3  股票、國債和企業(yè)債券指數(shù)極值風險的測算與比較
    5．3．1  股票、國債和企業(yè)債券指數(shù)的收益率的基本統(tǒng)計描述
    5．3．2  股票、國債和企業(yè)債券指數(shù)的收益率的極值分布
    5．3．3  基于指數(shù)回歸模型的三種指數(shù)的收益率的VaR
  5．4  結(jié)果比較和說明
第6章  基于copula方法的國債市場相依風險度量
  6．1  問題的提出
  6．2  copula與相依結(jié)構(gòu)
    6．2．1  copula的概念及其性質(zhì)
    6．2．2  幾種常用的Copula函數(shù)
    6．2．3  其他相依性度量方法與Copula的關系
    6．2．4  利用copula計算累積聯(lián)合概率——一個例子
  6．3  國債組合風險度量的copula的選取
    6．3．1  數(shù)據(jù)分析
    6．3．2  copula參數(shù)估計的原理和方法
    6．3．3  經(jīng)驗copula的計算和合適的copula的選取
  6．4  兩種國債的組合風險度量
第7章  完善我國債券信用風險監(jiān)管體系的策略分析
  7．1  我國運用信用風險度量與管理技術的重要條件已逐步完備
    7．1．1  外部條件逐步具備
    7．1．2 金融機構(gòu)內(nèi)部條件正逐步成熟
  7．2  加強信用制度建設，建立完善的信用體系
    7．2．1  完善并健全相關法律法規(guī)，為促進信用制度建設提供有力依據(jù)
    7．2．2  加強金融機構(gòu)在信用制度建設中的監(jiān)督與服務功能
    7．2．3  建立多層次的信用管理體系
  7．3  構(gòu)建我國企業(yè)債券信用風險的全程監(jiān)控體系
    7．3．1  前期的控制機制
    7．3．2  中期的監(jiān)控機制
    7．3．3  后期的保障機制
總結(jié)與展望
參考文獻
后記

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