滬深300股指期貨

內(nèi)容概要

本書是“金融前沿叢書”之一，全書共九章分為三部分：第一部分為期貨篇，包括第1章到第3章，全面介紹期貨和金融期貨的基礎(chǔ)知識；第二部分為股指期貨篇，包括第4章到第6章，詳細(xì)介紹股票指數(shù)的編制方法、股指期貨的合約內(nèi)容和股指期貨的風(fēng)險管理；第三部分為股指期貨投資篇，包括第7章到第9章，在簡介投資理論和金融統(tǒng)計的基礎(chǔ)上，具體分析如何利用股指期貨進行套期保值和套利交易。 該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關(guān)工作的人員作為參考用書使用。

作者簡介

陶佶，江蘇無錫人，現(xiàn)為上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院特聘助教授兼高等研究院研究員。1995年獲南開大學(xué)學(xué)士學(xué)位；1995-1997年于廈門大學(xué)旅游系任教：1997年赴美國留學(xué)，2005年8月獲美國Ohio State University經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。2005年開始于上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院擔(dān)任教學(xué)和研究工作。研究領(lǐng)域包括應(yīng)用微觀計量學(xué)和高頻金融計量學(xué)。目前從事的研究項目是上海金融期貨市場統(tǒng)計套利策略的理論和實證分析，獲得2007年上海市浦江人才計劃經(jīng)費資助。近年來在國外刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇。

書籍目錄

前言第1章  期貨概述  1.1  現(xiàn)代期貨市場的產(chǎn)生  1.2  期貨合約的交易  1.3  期貨交易者的類型    1.3.1  期貨套期保值      （1）套期保值的基本原理      （2）套期保值的類型      （3）基差    1.3.2  期貨投機交易      （1）頭寸交易者（position trader）      （2）當(dāng)日交易者（day trader）      （3）小投機者（scalper）    1.3.3  期貨套利交易      （1）跨交割月份套利（跨期套利）      （2）跨市場套利（跨市套利）      （3）跨商品套利  1.4  期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠期交易的關(guān)系  1.5  國內(nèi)外商品期貨市場現(xiàn)狀第2章  金融期貨概述  2.1  金融期貨的產(chǎn)生和發(fā)展    2.1.1  國際金融期貨的產(chǎn)生和發(fā)展      （1）外匯期貨的產(chǎn)生和發(fā)展      （2）利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展    2.1.2  我國金融期貨及其市場的發(fā)展情況      （1）我國外匯期貨試點情況      （2）我國利率期貨試點情況      （3）我國股指期貨的仿真交易  2.2  金融期貨的交易者    2.2.1  套期保值      （1）套期保值原理      （2）套期保值的基本做法    2.2.2  套利交易    2.2.3  投機交易      （1）多頭投機交易      （2）空頭投機交易  2.3  金融期貨合約  2.4  金融期貨交易基礎(chǔ)知識    2.4.1  金融期貨交易的特征    2.4.2  金融期貨交易指令      （1）按價格限制范圍來劃分      （2）按指令執(zhí)行時間來劃分    2.4.3  金融期貨交易行情表解析第3章  金融期貨市場  3.1  金融期貨市場結(jié)構(gòu)  ……第4章  股票指數(shù)第5章  股指期貨合約設(shè)計第6章  股指期貨風(fēng)險管理第7章  金融統(tǒng)計和投資理論第8章  股指期貨套期保值第9章  股指期貨套利結(jié)語參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第1章　期貨概述　　1．1　現(xiàn)代期貨市場的產(chǎn)生　　期貨（futures）是期貨合約的簡稱?！　∑谪浭袌鲎钤缑妊坑跉W洲，期貨交易的歷史可以追溯到中古時代的遠期交易。在古希臘和古羅馬時期，曾出現(xiàn)過遠期或期貨性質(zhì)的大宗貨物交易活動。中世紀(jì)后期，隨著西歐等國商品經(jīng)濟的發(fā)展和國際貿(mào)易的增長，這種遠期或期貨交易的市場機制得到進一步發(fā)展和完善。1848年美國芝加哥商會的成立標(biāo)志著現(xiàn)代意義上的期貨市場的誕生?！　∽畛醯钠谪浗灰资腔谏倘撕娃r(nóng)民在交易農(nóng)產(chǎn)品時為了消除彼此面臨的價格風(fēng)險而發(fā)展起來的。假設(shè)下述這種情況：東北一個大豆種植戶在某一年的4月已經(jīng)知道他在9月份將收獲多少噸大豆。但是如果在現(xiàn)貨市場上出售大豆，他所面臨的價格通常是不確定的：在豐收的年份大豆的價格可能會走低；但在歉收的年份這個價格可能會很高。這樣這個農(nóng)戶當(dāng)年的家庭收入將面臨很大的風(fēng)險?！　≡偌僭O(shè)下述這種情況：南方一家豆制品公司對大豆有長期的需求，這家公司面臨同樣的價格風(fēng)險。在豐收的年份大豆價格可能會走低；但在歉收的年份這個價格可能會很高。因此對于這位農(nóng)戶和這家公司來說，在大豆種植季節(jié)或者更早的時候達成協(xié)議，確定該農(nóng)戶在9月份收割的大豆成交價格，對于雙方而言都是十分有利的。換句話說，農(nóng)戶和公司通過簽訂一份遠期或期貨合約可以消除交易雙方由于未來大豆價格的不確定性而面臨的風(fēng)險?！　?848年3月13日美國芝加哥市82位谷物商人在市中心南水街上的一家面粉店里創(chuàng)建了芝加哥商會。這家商會是世界上公認(rèn)的第一家現(xiàn)代期貨交易所——芝加哥期貨交易所的前身。芝加哥期貨交易所和現(xiàn)代期貨市場的歷史也就從這一天開始。當(dāng)時，商會的主要任務(wù)是標(biāo)準(zhǔn)化所交易的谷物的數(shù)量和質(zhì)量，從而為農(nóng)民和商人間的谷物交易提供便利?！　　?/pre>








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