滬深300股指期貨

內(nèi)容概要

本書是“金融前沿叢書”之一，全書共九章分為三部分：第一部分為期貨篇，包括第1章到第3章，全面介紹期貨和金融期貨的基礎(chǔ)知識(shí)；第二部分為股指期貨篇，包括第4章到第6章，詳細(xì)介紹股票指數(shù)的編制方法、股指期貨的合約內(nèi)容和股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理；第三部分為股指期貨投資篇，包括第7章到第9章，在簡(jiǎn)介投資理論和金融統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上，具體分析如何利用股指期貨進(jìn)行套期保值和套利交易。 該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關(guān)工作的人員作為參考用書使用。

作者簡(jiǎn)介

陶佶，江蘇無(wú)錫人，現(xiàn)為上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院特聘助教授兼高等研究院研究員。1995年獲南開大學(xué)學(xué)士學(xué)位；1995-1997年于廈門大學(xué)旅游系任教：1997年赴美國(guó)留學(xué)，2005年8月獲美國(guó)Ohio State University經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2005年開始于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院擔(dān)任教學(xué)和研究工作。研究領(lǐng)域包括應(yīng)用微觀計(jì)量學(xué)和高頻金融計(jì)量學(xué)。目前從事的研究項(xiàng)目是上海金融期貨市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)套利策略的理論和實(shí)證分析，獲得2007年上海市浦江人才計(jì)劃經(jīng)費(fèi)資助。近年來(lái)在國(guó)外刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇。

書籍目錄

前言第1章  期貨概述  1.1  現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生  1.2  期貨合約的交易  1.3  期貨交易者的類型    1.3.1  期貨套期保值      （1）套期保值的基本原理      （2）套期保值的類型      （3）基差    1.3.2  期貨投機(jī)交易      （1）頭寸交易者（position trader）      （2）當(dāng)日交易者（day trader）      （3）小投機(jī)者（scalper）    1.3.3  期貨套利交易      （1）跨交割月份套利（跨期套利）      （2）跨市場(chǎng)套利（跨市套利）      （3）跨商品套利  1.4  期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易的關(guān)系  1.5  國(guó)內(nèi)外商品期貨市場(chǎng)現(xiàn)狀第2章  金融期貨概述  2.1  金融期貨的產(chǎn)生和發(fā)展    2.1.1  國(guó)際金融期貨的產(chǎn)生和發(fā)展      （1）外匯期貨的產(chǎn)生和發(fā)展      （2）利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展    2.1.2  我國(guó)金融期貨及其市場(chǎng)的發(fā)展情況      （1）我國(guó)外匯期貨試點(diǎn)情況      （2）我國(guó)利率期貨試點(diǎn)情況      （3）我國(guó)股指期貨的仿真交易  2.2  金融期貨的交易者    2.2.1  套期保值      （1）套期保值原理      （2）套期保值的基本做法    2.2.2  套利交易    2.2.3  投機(jī)交易      （1）多頭投機(jī)交易      （2）空頭投機(jī)交易  2.3  金融期貨合約  2.4  金融期貨交易基礎(chǔ)知識(shí)    2.4.1  金融期貨交易的特征    2.4.2  金融期貨交易指令      （1）按價(jià)格限制范圍來(lái)劃分      （2）按指令執(zhí)行時(shí)間來(lái)劃分    2.4.3  金融期貨交易行情表解析第3章  金融期貨市場(chǎng)  3.1  金融期貨市場(chǎng)結(jié)構(gòu)  ……第4章  股票指數(shù)第5章  股指期貨合約設(shè)計(jì)第6章  股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理第7章  金融統(tǒng)計(jì)和投資理論第8章  股指期貨套期保值第9章  股指期貨套利結(jié)語(yǔ)參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第1章　期貨概述　　1．1　現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生　　期貨（futures）是期貨合約的簡(jiǎn)稱?！　∑谪浭袌?chǎng)最早萌芽于歐洲，期貨交易的歷史可以追溯到中古時(shí)代的遠(yuǎn)期交易。在古希臘和古羅馬時(shí)期，曾出現(xiàn)過(guò)遠(yuǎn)期或期貨性質(zhì)的大宗貨物交易活動(dòng)。中世紀(jì)后期，隨著西歐等國(guó)商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)際貿(mào)易的增長(zhǎng)，這種遠(yuǎn)期或期貨交易的市場(chǎng)機(jī)制得到進(jìn)一步發(fā)展和完善。1848年美國(guó)芝加哥商會(huì)的成立標(biāo)志著現(xiàn)代意義上的期貨市場(chǎng)的誕生?！　∽畛醯钠谪浗灰资腔谏倘撕娃r(nóng)民在交易農(nóng)產(chǎn)品時(shí)為了消除彼此面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)而發(fā)展起來(lái)的。假設(shè)下述這種情況：東北一個(gè)大豆種植戶在某一年的4月已經(jīng)知道他在9月份將收獲多少噸大豆。但是如果在現(xiàn)貨市場(chǎng)上出售大豆，他所面臨的價(jià)格通常是不確定的：在豐收的年份大豆的價(jià)格可能會(huì)走低；但在歉收的年份這個(gè)價(jià)格可能會(huì)很高。這樣這個(gè)農(nóng)戶當(dāng)年的家庭收入將面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)。　　再假設(shè)下述這種情況：南方一家豆制品公司對(duì)大豆有長(zhǎng)期的需求，這家公司面臨同樣的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。在豐收的年份大豆價(jià)格可能會(huì)走低；但在歉收的年份這個(gè)價(jià)格可能會(huì)很高。因此對(duì)于這位農(nóng)戶和這家公司來(lái)說(shuō)，在大豆種植季節(jié)或者更早的時(shí)候達(dá)成協(xié)議，確定該農(nóng)戶在9月份收割的大豆成交價(jià)格，對(duì)于雙方而言都是十分有利的。換句話說(shuō)，農(nóng)戶和公司通過(guò)簽訂一份遠(yuǎn)期或期貨合約可以消除交易雙方由于未來(lái)大豆價(jià)格的不確定性而面臨的風(fēng)險(xiǎn)?！　?848年3月13日美國(guó)芝加哥市82位谷物商人在市中心南水街上的一家面粉店里創(chuàng)建了芝加哥商會(huì)。這家商會(huì)是世界上公認(rèn)的第一家現(xiàn)代期貨交易所——芝加哥期貨交易所的前身。芝加哥期貨交易所和現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的歷史也就從這一天開始。當(dāng)時(shí)，商會(huì)的主要任務(wù)是標(biāo)準(zhǔn)化所交易的谷物的數(shù)量和質(zhì)量，從而為農(nóng)民和商人間的谷物交易提供便利?！　　?/pre>








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